Еженедельный переотбор предпочтительных символов для механических трендовых систем

Переотбор — часть механического объекта

Механическая торговая система — это полностью заданная процедура, которая превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания на заданном периоде удержания, чтобы весь путь можно было тестировать как один объект. Типичные компьютерные платформы предполагают один фиксированный список символов, поэтому смена торгуемого состава рассматривается как ручной шаг. Последовательные результаты по сменяющим друг друга портфелям не являются встроенной функцией.

Редакционное прочтение: разработчикам систем следует рассматривать переотбор предпочтительных символов как полноправный шаг построения. Та же процедура, которая выдаёт входы, выходы и воздержания, должна также переносить оставшиеся открытые символы, блокировать новые входы по исключённым символам и не допускать, чтобы walk-forward отчёты смешивали остаточную книгу с новым списком.

Как меняется предпочтительный список

Rank rotation — это регулярный переотбор предпочтительного списка символов из более широкой вселенной, чтобы механическая система торговала меняющимся набором символов, а не фиксированным списком. Механическая конструкция может еженедельно переотбирать предпочтительный список примерно из 100 лидирующих символов с NYSE, AMEX и NASDAQ с помощью технических и фундаментальных скринингов, а затем применять краткосрочные правила входа только к тем символам, которые уже показывают сильные, устойчивые восходящие тренды.

Динамические списки также возникают из реконституций индексов, периодически публикуемых предпочтительных списков и пользовательских алгоритмов scan-and-select, а не только из одной именованной системы. Следование за трендом в этой постановке остаётся с символами, которые показывают устойчивую направленную силу, и избегает открытия нового риска по символам, которые больше не входят в предпочтительный набор.

Где живёт список

Конструкция может держать переотбор вне платформы и перезагружать предпочтительный набор либо держать полную вселенную внутри платформы и переотбирать подмножества. Одни и те же правила состояния символов применяются в обоих случаях. Поставляемая реализация предполагает внешний отбор.

Автоматизации нужны две возможности: инкрементальные отчёты в реальном времени о новых, всё ещё открытых и закрытых сделках и долгосрочные бэктесты по исторической последовательности портфелей. Исполнение на дневных барах с переотбором на выходных — проработанный случай; его можно распространить на другие периоды баров и переотбора.

Правила состояния символов после слияния на выходных

Набор предпочтительных символов — это текущий список, загруженный для допуска к новым сделкам после внешнего цикла переотбора. Old-open symbols — символы, у которых после выхода из предпочтительного списка всё ещё есть незавершённые системные сделки. Они должны оставаться загруженными только до закрытия этих сделок.

New symbols — символы, которые входят в предпочтительный список в этом цикле. Открытые позиции, начавшиеся до текущего периода символа, должны быть исключены из отчётов, пока эта сделка не закроется и не произойдёт новый вход, после чего обычная отчётность возобновляется.

Файлы, которые должно сформировать слияние

Слияние символов — это построение файлов на выходных, которое объединяет оставшиеся открытые символы с новым предпочтительным списком в рабочие списки для следующего периода. Построение использует явные управляющие файлы: preferred_syms, old_open_syms, old_open_syms_next, new_syms и all_syms. Ежедневная обработка использует это слияние, чтобы различать общие символы, оставшиеся открытые позиции и вновь добавленные символы.

Ежедневные walk-forward отчёты

Ежедневное walk-forward исполнение — это инкрементальная обработка дневных баров, которая сообщает только сегодняшние выходы, оставшиеся открытые позиции и входы на следующую сессию после того, как на месте последние файлы переотбора. После закрытия процесс сообщает входы на следующую сессию, сегодняшние выходы и наращиваемую историю закрытых сделок. Он удаляет вновь вошедшие символы из new_syms и отфильтровывает new_syms из вывода выходов и закрытых сделок.

Выстраивание истории портфелей в последовательность

Исторические тесты той же конструкции требуют скриптов более высокого уровня, которые выстраивают в последовательность файлы предпочтительных символов, выполняют слияние на выходных и исполняют систему по одному торговому дню. На выходе — полный файл закрытых сделок для последующей статистической работы и симуляции счёта.