Построение pair-spread как одного проверяемого инструмента

Сначала постройте pair-spread

Парный анализ или анализ относительной динамики можно построить как pair-spread: одну рабочую серию из двух имен, чтобы их совместное движение строить на графике и подчинять правилам как один инструмент.

Эта серия может быть difference-series — вычитанием одной цены или цены, взвешенной по акциям, из другой — или ratio-series — делением одной цены на другую. Две серии часто идут близко, но могут расходиться, и ratio-series может ускоряться в сторону, противоположную difference-series.

Зафиксируйте share-ratio-hedge

Числа акций можно задать как share-ratio-hedge, чтобы длинная и короткая ноги стартовали около стоимостной нейтральности, с необязательным процентным перекосом в одну сторону.

Конструкция два-к-одному по акциям превратила цены 24 и 54 в рабочий спред 6.00, использованный как торгуемая серия. Длинная позиция в этом построенном спреде формулировалась как ожидание хода от 6.00 к 6.50. Поздняя короткая позиция ожидала сжатия спреда к среднему.

Измерьте собственный диапазон пары

Pair-average-trading-range за выбранное окно может задавать входы, доливы, выходы и то, как часто эту пару торгуют.

После всплеска в pair-spread spread-spike-pause снижал высокочастотную работу на возврат к среднему, пока серия не успокоилась, затем работа возобновлялась.

Некоторые графики ценовой разницы поддерживают только пару один-к-одному, поэтому конструкция должна соответствовать и доступному графику, и используемым правилам диапазона.

Соблюдайте construction-consistency

Выбор конструкции рассматривается как требование construction-consistency, а не как утверждение, что ratio-series или difference-series универсально лучше. Одна и та же формула, веса по акциям и параметры диапазона сохраняют сопоставимость сигналов от периода к периоду.