Skip to main content
Дорожка Risk-reward ratio
16 / 27
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2007выпуск C131-4

Постройте предторговый конверт стиля для входов и пропусков

tradingStyle — это письменный набор параметров, применяемый к каждому ордеру и отделённый от любого отдельного tradingSystem. Капитал, размер лота, supportHorizon и доступное время фиксируются первыми, чтобы preTradeChecklist и riskRewardScreen могли отклонить кандидата до ордера.

  • Сначала запишите tradingStyle. Это многоразовый набор правил по капиталу, времени, риску, графикам и сигналам, а не tradingSystem.
  • Дайте каждому именованному стилю собственный набор параметров, включая размер лота, базу капитала и supportHorizon, согласованный с планируемым удержанием.
  • Рассматривайте styleMixing как причину преждевременных стоп-аутов или того, что издержки перекрывают малый лот.
  • Запускайте preTradeChecklist, который до любого ордера проверяет толерантность к риску, бюджет, текущее рыночное состояние и riskRewardScreen.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRisk-reward ratio78 разборовPre-trade checklist245 разборовTrading psychology process376 разборов

Отделите tradingStyle от tradingSystem

tradingStyle — это письменный, многоразовый набор правил по капиталу, времени, риску, графикам и сигналам, применяемый к каждому ордеру. Архив рассматривает этот объект как независимый от любой отдельной стратегии и независимый от tradingSystem.

tradingSystem — это условная процедура входа и выхода, рассчитанная на работу в заявленном рыночном состоянии. Применение трендовой процедуры на консолидирующемся или пилообразном рынке описывается как источник повторных преждевременных выходов.

Что входит в набор параметров стиля

Построение стиля задаёт капитал, размер лота, ценовой диапазон, входы и выходы, поддержку, используемую для стопов, настройки индикаторов, период удержания, толерантность к риску, доступное время, сектора, а также требуемые типы данных и графиков.

Именованные метки стилей включают интрадей, дневной, моментум или velocity, свинг, позиционный, среднесрочный и долгосрочное инвестирование. Для каждого требуется собственный набор параметров.

Ограничения по капиталу и лоту следуют за стилем

Рабочие примеры сопоставляют стили с разными ограничениями по капиталу и лоту. Примеры интрадея используют блоки от 5,000 до 10,000 акций, удерживаемые минуты, с базой капитала обычно выше 100,000. Позиционные примеры могут быть всего 100 акций на несколько тысяч долларов и используют недельные графики. Примеры моментума используют лоты от 1,000 до 5,000, с базой капитала обычно не менее 50,000.

styleMixing рассматривается как причина ранних выходов

Смешение правил стилей представлено как причина преждевременных стоп-аутов или того, что издержки перекрывают малый лот. Архив описывает позиционного трейдера, ставящего тесный стоп по слабой поддержке на бумаге вне толерантности к риску этого стиля, и моментум-трейдера, использующего лоты по 100 акций на коротком всплеске.

Согласуйте supportHorizon с удержанием

Поддержка для стоп-лосса согласуется с горизонтом стиля. Архив назначает уровни от 15-минутных до одночасовых для интрадея, внутридневную поддержку конца дня для дневного и моментума, многодневную слабую поддержку для свинга, от нескольких недель до одного квартала для позиционного, от квартальной до нескольких кварталов для среднесрочного и годовую поддержку для долгосрочного.

Недельная цена CDC Corp, October 2000–August 2006

Недельный график CDC Corp (тикер CHINA) в том виде, как он показан на исходной панели eSignal. После обвала 2000 года акция держится около $3 вплоть до 2002 — боковик, который позиционный трейдер воспринял бы как зону входа, — затем поднимается к $14 в 2003 и слабеет. Приблизительные закрытия считаны с печатных недельных свечей, а не из таблицы.
Недельный график CDC Corp (тикер CHINA) в том виде, как он показан на исходной панели eSignal. После обвала 2000 года акция держится около $3 вплоть до 2002 — боковик, который позиционный трейдер воспринял бы как зону входа, — затем поднимается к $14 в 2003 и слабеет. Приблизительные закрытия считаны с печатных недельных свечей, а не из таблицы.CHINA (CDC Corp) · Weekly · 2000-10-01T00:00:00.000Z по 2006-08-31T00:00:00.000Z

Два наложения скользящих средних на исходной панели не оцифрованы. Цены округлены до ближайших полдоллара; печатная шкала идёт от 0 до 30 и не позволяет более точного считывания. Подписи месяцев соответствуют печатной оси X.

holdingPeriodEnvelope задаёт, какую ошибку входа может поглотить сделка

Требования к риску и времени масштабируются вместе со стилем. Интрадей описывается как наивысший риск и занятие на полный день. Свинг по-прежнему требует ежедневного просмотра, потому что удержания короткие. Позиционные удержания длятся несколько недель, требуют меньше ежедневного сканирования и описываются как более снисходительные к ошибке входа. Это сочетание планируемой длительности, ритма просмотра и масштаба стопа и есть holdingPeriodEnvelope.

Задайте preTradeChecklist до ордера

Письменный стиль плюс повторяемая предторговая процедура используются, чтобы отклонять слабых кандидатов. preTradeChecklist спрашивает, укладывается ли ожидаемый убыток в толерантность, укладывается ли цена в бюджет, соответствует ли сетап по-прежнему текущему рыночному состоянию и приемлемо ли соотношение убытка к прибыли до ордера.

riskRewardScreen — это последний фильтр: он спрашивает, приемлем ли ожидаемый убыток относительно ожидаемой прибыли внутри лимитов риска стиля.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 27 в дорожке «Risk-reward ratio»
20081-2 с.Дальше про «Risk-reward ratio»Системы, которые пропускают три шлюза решенийТорговый план начинается с видения и с методов и шагов, которые его реализуют, а не с дневной квоты по пунктам или прибыли.
Все разборы дорожки · 27 разборов
  1. 1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу
  2. 1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода
  3. 1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам
  4. 1994Оценка процентных выходов по прибыли на трендследящих средних
  5. 2001Постройте соотношение прибыль/риск до входа
  6. 2003Предторговый чеклист готовности для входа, воздержания и риска
  7. 2003Оценка страйков вне денег с помощью saddle-премий и подразумеваемой волатильности
  8. 2004Критика торговых решений как одной процедуры
  9. 2004Механические стопы выдают намерение и неверно оценивают убытки
  10. 2004Премия подразумеваемой волатильности на индексах ставок
  11. 2006Оставьте стоп, который санкционировал вход
  12. 2006Ограничьте убыток фильтром соотношения риск/прибыль до входа
  13. 2007Аудируйте оператора, прежде чем отказываться от системы
  14. 2007Правила slingshot reversal после ложного пробоя
  15. 2007Шаблон управления системой, который задаёт стоп и требуемую прибыль до входа
  16. 2007Постройте предторговый конверт стиля для входов и пропусков
  17. 2008Системы, которые пропускают три шлюза решений
  18. 2010Четырёхгейтовое вето перед входами по тренду
  19. 2012Постройте торговый план как одну письменную процедуру
  20. 2012Стопы и цели на Форекс по шагу котировки
  21. 2013Средний направленный индекс как кластер lookback и граница риск/прибыль
  22. 2014Трёхшаговый рабочий лист по стоимости тика фьючерсов VIX и соотношению риск-доходность при низкой волатильности
  23. 2014Премии бинарных опционов, комиссии и соотношение риск-доходность до экспирации
  24. 2015Продажа далеко вне денег товарной опционной премии как случай прощающего тайминга
  25. 2016Предоплаченные опционные спреды, которые ограничивают риск и прибыль диапазонного дня
  26. 2016Предторговое соотношение риск/доходность против инстинктивных выходов
  27. 2020Ограничение короткосрочного опционного спреда стопом, остатком после гэпа и выходом по кредиту
По областиПроцесс принятия решений416 разборовПо году2007144 разбора
Все 78 разборов с записью «Risk-reward ratio»
Тоже про «Risk-reward ratio»5 разборов
2003Предторговый чеклист готовности для входа, воздержания и риска2007Аудируйте оператора, прежде чем отказываться от системы2008Системы, которые пропускают три шлюза решений2012Постройте торговый план как одну письменную процедуру1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу