2007выпуск C051-9
Вход в лонг в той же сессии по фильтру скользящей средней
Дневная процедура только в лонг использует простую скользящую среднюю закрытий с периодом 34 как ценовой фильтр и разрешает лонг в той же сессии только когда следующее открытие выше этой средней, ниже предыдущего закрытия, а объём предыдущей сессии проходит порог. Позиция закрывается на закрытии той же сессии.
- Простая скользящая средняя закрытий с периодом 34 — это окно расчёта, используемое как ценовой фильтр.
- Лонг в той же сессии разрешён только когда следующее открытие выше этой средней, объём предыдущей сессии проходит порог, а открытие ниже предыдущего закрытия.
- Лонг открывается на открытии сессии и закрывается на закрытии той же сессии, без удержания овернайт.
- Процедура только в лонг и задана для одного биржевого продукта на индекс акций, поэтому невыполненный гейт означает отсутствие сделки в этой сессии.
Что задаёт процедура
Архив описывает механическую торговую систему: полностью заданную дневную процедуру только в лонг, которая всегда выходит на закрытии сессии. Она предназначена для одного биржевого продукта на индекс акций.
Скользящая средняя — это среднее закрытий по окну расчёта, используемое как базовый фильтр для открытий следующей сессии. Позиции открываются на открытии сессии и закрываются на закрытии той же сессии, без удержания овернайт.
Ценовой фильтр
Простая скользящая средняя закрытий с периодом 34 — это окно расчёта, используемое как ценовой фильтр. Вход разрешён только когда открытие следующего бара выше этой скользящей средней.
Объём, гэп и воздержание
Перед лонгом требуется порог объёма предыдущей сессии. Следующее открытие также должно быть ниже предыдущего закрытия, так что сетап — это гэп вниз в той же сессии выше средней.
Вход по правилам берёт лонг в той же сессии только когда следующее открытие выше средней, предыдущий объём проходит порог, а открытие ниже предыдущего закрытия. Редакционная интерпретация: если любое из этих условий не выполняется, сессия пропускается.
Выход в той же сессии
Когда лонг берётся, он открывается на открытии сессии и закрывается на закрытии той же сессии. Процедура не удерживает позицию овернайт.
Редакционная интерпретация: поскольку выход зафиксирован на закрытии сессии, оставшийся тест — срабатывают ли три гейта входа и, если нет, остаётся ли система вне рынка.
Все разборы дорожки · 14 разборов
- 1990Направление скользящей средней, пробой диапазона и долларовый стоп
- 1990Сигналы rally-day и reaction-day как механическая система для акций
- 1991Построение пошаговых валютных игр со стоп-оповещениями
- 1995Трейдинг как бизнес: кейс подготовки и входа по правилам
- 1997Правила тайминга облигаций как одна проверяемая процедура
- 2000Комментарий скользящей средней на основе правил как проверяемый фильтр
- 2004Построение пятнадцатибарного trend trigger как системы next-open
- 2005Правила, привязанные к состоянию, для механической торговли
- 2007Вход в лонг в той же сессии по фильтру скользящей средней
- 2012Ликвидность, количество акций и издержки срабатывания стопа
- 2012Правила входа и выхода по месячной восьмибарной средней
- 2012Построение фильтра простой скользящей средней с фиксированными правилами пересечения
- 2014Пересечение двух средних на кирпичах — ещё не торговая система
- 2020Отклоняйте входы на длинном баре, продиктованные страхом упустить волатильное расширение