Skip to main content
Дорожка ATR position sizing
14 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2007выпуск C011-9

Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR

Эта конструкция задаёт вход по правилам, который ждёт пересечения Relative Strength Index выше 50, размещает покупку и защитный стоп на дистанциях дневного ATR и записывает последующие добавления и выходы как дальнейшие пересечения индикатора.

  • Длинный вход задаётся только когда Relative Strength Index пересекает уровень 50 снизу вверх, а покупка размещается на 15 процентах дневного ATR выше предыдущего максимума на выбранном интервале бара.
  • Начальный защитный стоп ставится на 30 процентах дневного ATR ниже цены входа, ограничивая дистанцию убытка от ATR-экспозиции на уровне счёта до открытия позиции.
  • После пересечения выше 60 процедура добавляет по закрытию; половина позиции закрывается после подъёма выше 70 и обратного пересечения ниже 70, а остаток удерживается до короткого сигнала или падения ниже 40.
  • Lookback 21, а не 14, и те же правила на часовом и четырёхчасовом интервалах используются, чтобы сократить входы в пиле и сохранить определённость дистанций.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаATR position sizing44 разбораRelative Strength Index190 разборовRule-based entry193 разбора

Что задаёт процедура

Исторический рабочий процесс — это вход по правилам, который сочетает Relative Strength Index с сайзингом позиции по ATR. Длинная позиция, добавление, защитный стоп и последующие выходы записываются до размещения сделки.

Relative Strength Index даёт пересечения импульса. Сайзинг позиции по ATR задаёт дистанцию покупки и начальную границу убытка на выбранном интервале бара.

Длинный вход и защитный стоп

Длинный вход задаётся только когда Relative Strength Index пересекает уровень 50 снизу вверх. Покупка размещается на 15 процентах дневного ATR выше предыдущего максимума на выбранном интервале бара.

Начальный защитный стоп ставится на 30 процентах дневного ATR ниже цены входа. Такое размещение ограничивает дистанцию убытка от ATR-экспозиции на уровне счёта до открытия позиции.

Добавления, частичные выходы и удержание остатка

После пересечения Relative Strength Index выше 60 процедура добавляет к позиции по закрытию. Добавление использует индикаторный стоп, который выходит, если Relative Strength Index падает ниже 50.

Половина позиции закрывается после того, как Relative Strength Index поднимается выше 70 и затем пересекает уровень 70 сверху вниз. Остаток удерживается до короткого сигнала или падения Relative Strength Index ниже 40.

Процедура рассматривает пересечение Relative Strength Index ниже 70 как возможную коррекцию внутри более широкого движения, а не как автоматический шорт. Покупка силы кодируется как проверяемое правило входа вместо продажи каждого значения перекупленности.

Lookback и интервалы выборки

Конструкция использует lookback 21 для Relative Strength Index и ATR, а не более распространённый 14. Более длинный lookback используется, чтобы сократить входы в пилообразных условиях.

Тот же набор правил предполагается применять на часовом и четырёхчасовом интервалах, чтобы дистанции входа, стопа и наращивания оставались определёнными на этих горизонтах выборки.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 36 в дорожке «ATR position sizing»
20081-14 с.Дальше про «ATR position sizing»Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правилСигнал — это пересечение скользящих средних: zero-lag TMA типичной цены и zero-lag TMA закрытия heikin-ashi.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей
  2. 1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру
  3. 1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра
  4. 1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу
  5. 1993Общий каркас для построения trend-filter
  6. 1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма
  7. 1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR
  8. 2001Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выход
  9. 2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа
  10. 2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью
  11. 2005Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия
  12. 2006Нормализованный average true range как граница волатильности до входа
  13. 2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы
  14. 2007Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR
  15. 2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил
  16. 2010Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтр
  17. 2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы
  18. 2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целей
  19. 2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами
  20. 2013Построение свинговых пивотов, масштабированных по ATR, и дивергенции линейной регрессии
  21. 2013Построение полос волатильности по типичной цене
  22. 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширением
  23. 2015Построение планов касания на основе modified true range
  24. 2015Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATR
  25. 2015Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильности
  26. 2015Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильности
  27. 2015Percentage true range как фильтр экспозиции перед входом
  28. 2016Построение входов на пробой с фильтром ATR
  29. 2017Дивидендная дата как учебный класс парного трейдинга
  30. 2018Диапазонная волатильность как конструкция true range
  31. 2018Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полос
  32. 2018Построить пробой жизненного цикла из сжатия
  33. 2018Сначала соберите парную книгу, а размер пусть зададут волатильность или диапазон
  34. 2019Трендовым системам нужно правило неучастия
  35. 2020Average true range как общая единица для размера, пар и стопов
  36. 2020Сайзинг по волатильности и плечо под целевой риск как предторговый фильтр
По областиПравила входа и выхода231 разборПо году200782 разбора
Все 44 разбора с записью «ATR position sizing»
Тоже про «ATR position sizing»5 разборов
2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью1993Общий каркас для построения trend-filter1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма2017Дивидендная дата как учебный класс парного трейдинга1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей