Сессионные фильтры для правил входа по скользящей средней

Прогноз ещё не является сделкой

Скользящая средняя — это запаздывающее среднее упорядоченных цен сессии, которое прогнозирует, находится ли открытие выше или ниже lookback-базиса. Это сравнение называет условие. Оно ещё не говорит, когда лонг регулярной сессии можно выставить, когда его нужно закрыть и когда деск должен остаться в стороне.

Как был сформулирован нескорректированный лонг

Архивный рабочий процесс использовал механический лонг, который входил на открытии в 09:30 ET, когда это открытие было выше 34-дневной средней, и закрывался на закрытии в 16:00 ET. Сделка не совершалась, когда открытие было ниже средней.

34-дневный сигнал не мог быть сформирован, пока не прошли 34 торговых дня после старта 31 октября 2002, поэтому этот ряд начался 18 декабря 2002.

Сессионные фильтры, которые допускают открытие

Сессионный анализ — это фильтр, который использует овернайт-гэп, объём предыдущей сессии и часы регулярной сессии, чтобы решить, исполним ли лонг на открытии.

Скорректированное правило требовало одновременного выполнения трёх условий: открытие выше 34-дневной средней, объём предыдущего дня выше 100,000,000 акций и овернайт-сессия ниже 0.00.

Сессия объёмом 100 миллионов акций находилась на 60-м процентиле объёма cue при среднем 92 миллиона и стандартном отклонении 29 миллионов.

Одна процедура для входа, выхода и воздержания

Механическая торговая система — это единая процедура, которая задаёт, когда входить на открытии, выходить на закрытии или оставаться в стороне. После сессионных фильтров ветка снижения овернайт показала винрейт 0.708 и среднее 124 на лонге регулярной сессии объёмом 1,000 акций.

Та же отфильтрованная процедура дала прибыль регулярной сессии 12.38 против 0.685 у нескорректированного 34-дневного лонга за 615 дней.