2007выпуск C091-5
Три черные вороны становятся торговой гипотезой только после режима, тренда и ближайших уровней
Одну и ту же трехбарную последовательность понижающихся максимумов можно прочитать как условие входа на отскок или как медвежий разворот «три черные вороны». В этом кейсе свечные паттерны рассматриваются как гипотеза только после того, как заданы рыночный режим, тренд акции и ближайшие поддержка и сопротивление.
- Трехбарную последовательность понижающихся максимумов можно трактовать как условие входа на отскок после короткого снижения или как медвежий разворот «три черные вороны», поэтому сама по себе одна и та же ценовая структура направление не задает.
- Строгое прочтение «три черные вороны» требует трех длинных темных тел после роста, с последовательно понижающимися максимумами и минимумами, закрытиями у минимумов и открытиями внутри предыдущего реального тела.
- Закодировать визуальный скрининг сложно: фильтры большого тела и восходящего тренда по линейной регрессии за год не нашли ни одного имени в S&P 500, тогда как более свободный публичный скан ежедневно возвращал попадания, у которых часто не было длинных тел или восходящего тренда.
- Исследования «дня после», которые игнорируют более широкий контекст, не показывают надежного предпочтения вверх или вниз. Полезными в этом кейсе свечи сделало их размещение в рыночном тренде, тренде акции и ближайших поддержке и сопротивлении.
Одни и те же три бара могут смотреть в любую сторону
Трехбарную последовательность понижающихся максимумов можно трактовать как условие входа на отскок после короткого снижения или как медвежий разворот «три черные вороны».
Редакторская пометка TradersWeek: сама по себе одна и та же ценовая структура направление не задает. Она становится торговой гипотезой только после размещения в рыночном режиме, тренде акции и ближайших поддержке и сопротивлении.
Строгое прочтение «три черные вороны»
Строгое определение «три черные вороны» требует трех длинных темных тел с последовательно понижающимися максимумами и минимумами, в идеале с закрытием у минимумов, после роста и с открытиями внутри предыдущего реального тела.
Почему закодированный скрининг и визуальный скан разошлись
Закодировать визуальный скрининг «три черные вороны» сложно. Фильтры большого тела и восходящего тренда по линейной регрессии за год не нашли ни одного подходящего имени в S&P 500.
Более свободный публичный скан возвращал несколько ежедневных попаданий, у которых часто не было длинных тел или восходящего тренда.
«Три чёрные вороны» редко встречались в свечном скане от April 17
Односессионный свечной скан StockCharts.com от April 17 в статье. Все модели продолжения дали ноль, а односвечные подсчёты опущены, чтобы редкие именованные развороты оставались читаемыми. Сопутствующий ценовой график в той же единице помечен 1 May 2007.
Как рабочая книга 2006 года размещала каждое попадание
С 3 февраля по 29 декабря 2006 года таблица из 599 не-penny попаданий «три черные вороны» классифицировала каждое событие по режиму DJIA, собственному четырехнедельному тренду акции или его отсутствию и по тому, развернулась цена позже или продолжила движение.
Что изменилось, когда добавили контекст
Предварительное исследование свечных паттернов, переданное для статьи, показало, что три черные вороны незначимы при росте индексов и более содержательны в нисходящем тренде, где эти формации также появлялись чаще.
Частота подсчета ворон в этом окне 2006 года сгущалась непосредственно перед разворотом DJIA от зрелого роста, редела во время вторичного снижения, затем кратко всплескивала и затухала после того, как рынок снова пошел вверх.
Исследования «дня после паттерна», которые игнорируют более широкий контекст, не показывают надежного предпочтения вверх или вниз. Полезными в этом кейсе те же свечи сделало их размещение внутри рыночного тренда, тренда акции и ближайших поддержки и сопротивления.
Редакторское прочтение TradersWeek: контекст — это фильтр, который превращает трехбарную структуру в гипотезу. Архив не подает свечи как самодостаточное направленное правило.
Линия скользящей средней рядом с целью по поддержке и сопротивлению
В одном проиллюстрированном продолжении использовались 20-дневная скользящая средняя как линия вниз и цель $95, показывая, как базовая линия скользящей средней может стоять рядом с целью по поддержке и сопротивлению после трехбарного паттерна.
Все разборы дорожки · 54 разбора
- 1990Построение трёхсессионных сигналов ралли и реакции по объёму
- 1991Построение реальных тел свечей и многосессионных паттернов
- 1991Считайте свечной разворот незавершённым, пока его не подтвердит %D
- 1991Фильтрация свечных сигналов с помощью стохастического percent-D
- 1991Построение сжатых свечных сводок
- 1993Внутридневное свечное подтверждение осцилляторами
- 1993Свечные гипотезы из списка литературы 1993 года
- 1994Лицензируйте свечные сигналы осцилляторами и недельными вето
- 1995Поддержка и сопротивление по реальным телам и пробои закрытием сквозь уровень
- 1997Недельный разворот как трёхчастная гипотеза
- 1998Превращение уровней страха в проверяемые правила с помощью психологической матрицы
- 2000Оценка надежности трехбарного разворота
- 2000Свечи предыдущего дня, подтверждение на открытии и стопы той же сессии
- 2000Внутридневное подтверждение свечей объёмом для дейтрейдинга
- 2001Посчитайте ключевой разворот вверх, прежде чем кодировать механический выход
- 2001Конструкция свечей продолжения rising three и falling three
- 2002Рассматривайте скользящую среднюю как оспариваемый забор
- 2003Свечным сигналам нужны поддержка и фильтр риск/прибыль
- 2003Построение однодневных разворотов на вершинах и основаниях
- 2003Сентимент графика как фильтр режима для часовых входов по стохастику
- 2004Подтверждение разворотов индексов свечами, стохастиком и средними
- 2004Внутреннее закрытие харами как барометр разворота
- 2004Построение фильтра смены силы по объёму, масштабированному истинным диапазоном
- 2005Взвешивание кластеров разворота против поддержки скользящих средних
- 2005Свечные выходы, подтверждённые перекупленным стохастиком
- 2005Подтверждение паттернов «просвет в облаках» стохастиком и скользящими средними
- 2006Выходы по кластеру свечей, подтверждённые перекупленным стохастиком
- 2007Три черные вороны становятся торговой гипотезой только после режима, тренда и ближайших уровней
- 2008Асимметричные периоды RSI для дивергенции и свечного подтверждения
- 2008Чек-лист разрешения для конца тренда
- 2010Механическим входам по-прежнему нужны ворота подтверждения
- 2010Сырая нефть как кейс по чтению свечной сессии
- 2010Недельные свечи золота и пробой сопротивления на тысяче
- 2010Трёхслойный разбор графика золота: от волн до подтверждения свечами
- 2011Почему сканы входа не работают без трендовых фильтров
- 2011Правила трендового режима осциллятора ценовых зон
- 2011Свечной чеклист перед входами в товарные рынки
- 2013Конструкция step-свечи в точках разворота цены
- 2013Построение двухбаровой step-candle
- 2014Бары малого диапазона как ограниченная по времени гипотеза кульминации объёма
- 2014Построение свечных графиков, масштабированных по объёму
- 2015Середины недельных диапазонов как поддержка и сопротивление
- 2015Построение недельных pattern-code по body-midpoint
- 2015Оценка гипотез о последовательностях кодированных свечей
- 2015Построение пробойного индекса относительной силы по свечам двухдневного диапазона
- 2016Занятие с тремя фильтрами на часовом стерлинге
- 2016Коррекция Фибоначчи как карта стопов, зафиксированная до входа
- 2017Фильтр nine-zone для пробоев на уровнях ценовых десяток
- 2017Построение сетапов пин-бар и инсайд-бар
- 2017Правила two-bar soldier и crow становятся системой только после фильтров и выходов
- 2017Подтвердите one-white-soldier или one-black-crow перед входом
- 2018Контроль сессии по геометрии марубозу и поглощения
- 2019Объём, ускорение и свечные фильтры на завершённом двойном дне
- 2019Секторально отфильтрованные свечные сканы и заранее построенные стопы