Когда циклический режим не срабатывает: режимные гейты для спектральных сделок

Работа с циклом как задача допуска

Исторический рабочий процесс начинается с измеренного доминантного цикла: меняющегося во времени периода цикла, извлечённого из упорядоченных рыночных наблюдений и рассматриваемого как сигнал, который сделка в циклическом режиме попыталась бы отработать.

Редакция: TradersWeek читает тот же рабочий процесс как задачу допуска, а не как задачу поиска периода. Измеренный цикл остаётся кандидатом на сетап, пока три независимых режимных гейта остаются внутри своих рабочих диапазонов. Эти гейты — отношение сигнал/шум, наклон тренда относительно амплитуды цикла и устойчивость линии тренда на полупериоде.

Сам период может смещаться

Спектральный анализ используется как синхронизированное по времени спектральное отображение того, как энергия цикла смещается по периодам. Это отображение нужно, чтобы показать: доминантный цикл не является фиксированным свойством ряда.

Измеренный доминантный цикл в рыночном ряде может меняться со временем, а не оставаться одним фиксированным периодом.

Режимная зависимость одного и того же цикла

Трендовый фильтр — это набор режимных проверок, которые сравнивают амплитуду цикла с шумом диапазона бара, наклоном тренда и тем, как долго цена остаётся по одну сторону мгновенной линии тренда, и затем помечают циклический режим против трендового режима.

Режимная зависимость означает, что один и тот же измеренный цикл может быть торгуемым или нет в зависимости от шума, силы тренда и устойчивости тренда в этот момент.

Когда шум совпадает с амплитудой цикла

Отношение сигнал/шум сравнивает пиковую амплитуду цикла с шумом диапазона бара и выражает это сравнение в децибельной шкале, чтобы порог мог отметить, когда входы в циклическом режиме теоретически работоспособны.

Когда амплитуда шума диапазона бара равна пиковой амплитуде цикла, теоретически идеальная сделка от впадины к гребню всё равно может закрыться в безубытке, если вход исполняется по максимуму бара, а выход — по минимуму бара.

Случай отношения сигнал/шум 6 dB определяется как пиковая амплитуда цикла, вдвое большая амплитуды шума, а ожидаемая прибыль в этом шумном случае составляет половину прибыли бесшумного случая.

Когда наклон тренда перекрывает цикл

Если циклическая составляющая и линейный тренд складываются, и наклон тренда на одном периоде цикла равен удвоенной пиковой амплитуде цикла, сделка шорт на гребне и покрытие во впадине реализует примерно половину прибыли той же сделки без тренда.

Перекрытие трендом — это аддитивный случай, в котором этот наклон достаточно велик, чтобы отменить большую часть прибыли, которую идеальная циклическая сделка от гребня к впадине показала бы без тренда. Перекрытие трендом считается применимым, когда наклон тренда на периоде цикла превышает удвоенную амплитуду цикла.

Когда цена остаётся по одну сторону линии тренда

Мгновенная линия тренда — это локальная трендовая составляющая, которую цикл, как ожидается, пересекает примерно каждые полпериода. Длительное пребывание по одну сторону рассматривается как причина избегать циклического режима.

Ожидается, что цена пересечёт эту линию примерно каждый полупериод цикла, и торговля в циклическом режиме не ведётся, если цена не пересекала её в течение последнего полупериода.

Циклический режим только внутри рабочих диапазонов

Циклический режим рассчитан только на случаи, когда измеренный наклон тренда остаётся внутри полосы плюс-минус амплитуда цикла, а измеренное отношение сигнал/шум превышает порог 6 dB.

Индикатор торгового режима — это сводный флаг, который принимает высокое значение, когда предпочтителен трендовый режим, и низкое, когда после проверок амплитуды, шума и устойчивости предпочтителен циклический режим. Сводный индикатор режима может быть высоким для трендового режима и низким для циклического режима после объединения этих условий по амплитуде и шуму.

Знание о том, что цикл существует, и даже знание его периода и текущей фазы, не считается достаточным для торговли в циклическом режиме, если амплитуда цикла слишком мала относительно шума или наклона тренда.