Оценка правил входа по opening range в тот же день

Зафиксируйте полную процедуру того же дня

Оцениваемая процедура входит на открытии регулярной сессии и выходит на закрытии той же сессии. Цена до открытия, предыдущее закрытие и объём до открытия — сессионные входы, по которым overnight percent change рассчитывается до начала регулярных часов.

Редакционное прочтение: идея Opening range breakout не готова к оценке, пока предсессионный фильтр, исполнение на открытии регулярных часов, выход в тот же день и случаи воздержания не записаны как одна Rule-based entry procedure.

Сессионные входы до открытия

Эти принты до открытия фиксировались около 9:25 ET, перед открытием регулярной сессии в 9:30 ET. Окно проверки, связывающее активность до открытия с движением в регулярные часы, шло с 1 February 2006 по 31 July 2006.

Ценовые фильтры и срезы выборки

Допуск на короткую сторону ограничен бумагами с ценой выше 6. Результаты длинной стороны рассматриваются после разбиения выборки по ценовым диапазонам.

Запишите правила, прежде чем их оценивать

Правила входа и выхода считаются пригодными к оценке только после того, как они записаны как явные процедуры и затем проходят бэктест. Один описанный набор правил задаёт моменты входа и выхода по цене, объёму и slow stochastic, сохраняя набор индикаторов небольшим.

Запрос на повторно используемый код системы спрашивал, реализует ли фрагмент trend-following, breakout, oscillation или динамическое переключение между этими режимами.

Редакционное прочтение: этот вопрос классификации полезен только после того, как исполнение на открытии, закрытие той же сессии и случаи воздержания уже явно заданы. Небольшой набор индикаторов не заменяет эти зафиксированные шаги.