Skip to main content
Дорожка Risk-reward ratio
14 / 27
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2007выпуск C061-2

Правила slingshot reversal после ложного пробоя

Slingshot reversal — это пробой отслеживаемого уровня поддержки или сопротивления, который не удерживается, после чего цена разворачивается обратно через пробитый уровень. Документированное правило ждёт подтверждающее расстояние в 10 пунктов, затем использует вход стоп-ордером на возврат, стоп за экстремумом ложного пробоя и тейк-профит, равный трём потенциальным убыткам.

  • Slingshot reversal — это пробой ключевой поддержки или сопротивления, который не удерживается, после чего цена разворачивается обратно через пробитый уровень.
  • Документированный вход ждёт, пока цена пройдёт 10 пунктов за отслеживаемый уровень, затем выставляет вход стоп-ордером на возврат на 10 пипсов назад по другую сторону этого уровня.
  • После исполнения иллюстрированный защитный стоп стоит на пять пипсов за экстремумом ложного пробоя, а тейк-профит равен трём таким потенциальным убыткам и задаётся до удержания позиции.
  • После ложного пробоя вниз исходная поддержка трактуется как поддержка, если цена позже возвращается к ней. В иллюстрированной последовательности австралийского доллара этот уровень удержался, и цена не протестировала минимум пробоя повторно.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRisk-reward ratio78 разборовBreakout confirmation205 разборовRule-based entry292 разбора

Что считается slingshot reversal

Slingshot reversal — это пробой ключевой поддержки или сопротивления, который не удерживается, после чего цена разворачивается обратно через пробитый уровень. Та же структура ложного пробоя описана для пробитого сопротивления, после которого цена разворачивается обратно ниже уровня.

Отслеживаемый уровень — это поддержка или сопротивление, которые многие участники уже обсуждают до пробоя. Концепции считаются переносимыми на другие рынки, если расстояния входа и выхода скорректированы.

Как заданы документированные вход и выход

Документированный вход ждёт, пока цена пройдёт 10 пунктов за отслеживаемым уровнем. Это подтверждающее расстояние должно зафиксироваться, прежде чем будет взведён ордер на вход с обратной стороны.

Вход стоп-ордером на возврат — это стоп-ордер, выставленный на 10 пипсов назад по другую сторону отслеживаемого уровня, так что позиция открывается только если ложный пробой разворачивается.

После исполнения иллюстрированный защитный стоп стоит на пять пипсов за экстремумом, зафиксированным во время ложного пробоя. Этот стоп за экстремумом пробоя — короткое фиксированное расстояние за минимумом или максимумом ложного пробоя.

Тейк-профит вычисляется умножением потенциального убытка на три. Этот заранее заданный множитель вознаграждения даёт соотношение риск-прибыль 3 к 1 до удержания позиции.

Почему ложный многолюдный пробой может развернуться

Заявленное обоснование — вымывание позиций: пробой многолюдного технического уровня заставляет существующих лонгов выходить и привлекает новых шортов, так что неудачное удержание может оставить этих шортов в невыгодной позиции.

Что показывает часовая последовательность австралийского доллара

Часовой случай австралийского доллара 2006 года прослеживает многодневный диапазон, пробой нижней границы вниз, быстрый возврат, более поздний пробой вверх и более поздний возврат к старой поддержке.

После ложного пробоя вниз исходная поддержка трактуется как поддержка, если цена позже возвращается к ней. В иллюстрированной последовательности этот уровень удержался, и цена не протестировала минимум пробоя повторно.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 27 в дорожке «Risk-reward ratio»
20071-11 с.Дальше про «Risk-reward ratio»Шаблон управления системой, который задаёт стоп и требуемую прибыль до входаМани-менеджмент рассчитывает размер позиции и убыток, допустимый при неудачной сделке, а трейд-менеджмент охватывает правила, применяемые до открытия позиции и после него.
Все разборы дорожки · 27 разборов
  1. 1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу
  2. 1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода
  3. 1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам
  4. 1994Оценка процентных выходов по прибыли на трендследящих средних
  5. 2001Постройте соотношение прибыль/риск до входа
  6. 2003Предторговый чеклист готовности для входа, воздержания и риска
  7. 2003Оценка страйков вне денег с помощью saddle-премий и подразумеваемой волатильности
  8. 2004Критика торговых решений как одной процедуры
  9. 2004Механические стопы выдают намерение и неверно оценивают убытки
  10. 2004Премия подразумеваемой волатильности на индексах ставок
  11. 2006Оставьте стоп, который санкционировал вход
  12. 2006Ограничьте убыток фильтром соотношения риск/прибыль до входа
  13. 2007Аудируйте оператора, прежде чем отказываться от системы
  14. 2007Правила slingshot reversal после ложного пробоя
  15. 2007Шаблон управления системой, который задаёт стоп и требуемую прибыль до входа
  16. 2007Постройте предторговый конверт стиля для входов и пропусков
  17. 2008Системы, которые пропускают три шлюза решений
  18. 2010Четырёхгейтовое вето перед входами по тренду
  19. 2012Постройте торговый план как одну письменную процедуру
  20. 2012Стопы и цели на Форекс по шагу котировки
  21. 2013Средний направленный индекс как кластер lookback и граница риск/прибыль
  22. 2014Трёхшаговый рабочий лист по стоимости тика фьючерсов VIX и соотношению риск-доходность при низкой волатильности
  23. 2014Премии бинарных опционов, комиссии и соотношение риск-доходность до экспирации
  24. 2015Продажа далеко вне денег товарной опционной премии как случай прощающего тайминга
  25. 2016Предоплаченные опционные спреды, которые ограничивают риск и прибыль диапазонного дня
  26. 2016Предторговое соотношение риск/доходность против инстинктивных выходов
  27. 2020Ограничение короткосрочного опционного спреда стопом, остатком после гэпа и выходом по кредиту
По областиПравила входа и выхода327 разборовПо году2007144 разбора
Все 78 разборов с записью «Risk-reward ratio»
Тоже про «Risk-reward ratio»5 разборов
2016Входы в опционы по тренду и трейлинг-выходы1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода1991После смещения Wyckoff ранжируйте оставшуюся причину и сохраняйте стопы три к одному1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам