Skip to main content
Дорожка Relative Strength Index
16 / 26
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2007выпуск C061-4

Зафиксируйте исполнимый набор правил до тестирования выходов по RSI

Контртрендовая позиция без плана может развернуть прибыль того же дня, если трейдер повторно входит после первого отскока. Архив затем заменяет заимствованную дискрецию исследованными правилами, которым можно следовать, включая вход на основе ранжирования и выход по двухпериодному RSI.

  • Дискреционный контртрендовый повторный вход без плана после первого отскока может развернуть прибыль того же дня в сессии обвала.
  • Копирование чужой дискреционной системы не работает, если набор правил не совпадает с характером, горизонтом удержания и способностью исполнять сделки.
  • Дейтрейдинг, свинг-трейдинг и инвестирование на более длинном горизонте различаются тем, сколько новостей или отчётности нужно трейдеру и можно ли брать частые сетапы.
  • Одна раскрытая процедура сочетает ранжирование плюс процентный отступ на следующий день с выходом по пятидневной скользящей средней или выходом по двухпериодному RSI.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRelative Strength Index261 разборRule-based entry292 разбораTrading psychology process376 разборов

Отскок без плана может развернуть день

Дискреционная контртрендовая позиция без плана может дать крупные развороты прибыли того же дня, если трейдер повторно входит после первого отскока в сессии обвала. После бессистемной торговли в зале корректирующий урок состоит в том, чтобы переосмыслить рынок как течение, с которым нужно двигаться, а не как противника, которого нужно победить.

Квантифицированные откаты — это не борьба с трендом

Покупка откатов внутри среднесрочного или более длинного восходящего тренда и продажа ралли внутри нисходящего тренда описывается как систематическая, квантифицированная правилами форма кажущегося контртренда, а не как борьба с доминирующим трендом. Архив утверждает, что большинство трейдеров теряют деньги, меньшая доля выходит в ноль, и лишь небольшое меньшинство стабильно прибыльно. Преимущество этого меньшинства относят к исследованным, бэктестированным правилам, которым трейдер может следовать, когда дискреция даёт сбой. Бэктест здесь означает историческую симуляцию полностью специфицированного набора правил на заявленной выборке, используемую как основание уверенности для следования тем же правилам в реальной торговле.

Скопированные системы не работают без соответствия характеру

Копирование чужой дискреционной системы рассматривается как главный способ провала, если набор правил не совпадает с характером трейдера, горизонтом удержания и способностью исполнять сделки. Процесс trading-psychology-process преобразует временной горизонт трейдера, комфорт со срабатыванием сигнала и ограничения исполнения в единый проверяемый набор правил входа, выхода и отказа от сделки. Процесс trading-systems-decision-process — это сквозная последовательность сопоставления системы с трейдером, спецификации правил и исполнения только тогда, когда эти правила ясны.

Горизонт и площадка следуют за трейдером

Дейтрейдинг, свинг-трейдинг и инвестирование на более длинном горизонте различаются тем, сколько новостной или отчётной информации нужно трейдеру и способен ли он нажать на курок при частых сетапах. При системном подходе акции, сырьевые рынки, форекс и фьючерсы e-mini рассматриваются как взаимозаменяемые площадки после корректировки параметров риска и размера контракта или числа акций и при условии, что берутся только ясные, лаконичные сетапы.

Вход по ранжированию и выход по RSI

Одна раскрытая процедура входа сочетает краткосрочное направленное ранжирование с покупкой на следующий день на заявленный процент ниже предыдущего закрытия, затем выход происходит, когда цена пересекает пятидневную скользящую среднюю снизу вверх. Такой вход на основе правил — это заранее заданное условие, которое запускает покупку или продажу только при достижении указанного порога рыночного состояния. Второй раскрытый выход срабатывает, когда двухпериодный RSI закрывается выше 75, а выход берётся на этом закрытии или на следующем открытии. RSI — ограниченный осциллятор, рассчитываемый по заданному окну закрытий, и закрытие двухпериодного значения выше высокого порога может служить этим триггером выхода.

Сайзинг не даёт слабым позициям доминировать

Сайзинг позиции, вариация контракта или числа акций по инструментам и диверсификация по нескольким позициям представлены как слой мани-менеджмента, который не даёт одной или двум слабым позициям доминировать в результате.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 26 в дорожке «Relative Strength Index»
20081-4 с.Дальше про «Relative Strength Index»Полосы RSI как однодневный сдвиг уровней reverse-engineered RSIБолее поздний оверлей полос RSI описывался как совпадающий с более ранней конструкцией reverse-engineered RSI, которая использовала кривые уровней 30 и 70 после сдвига этих кривых на один день вперёд.
Все разборы дорожки · 26 разборов
  1. 1991Построение индекса относительной силы из начального среднего и рекурсивных средних
  2. 1991Инверсия закрытий relative-strength-index для правил той же сессии
  3. 1991Затравочные средние и рекурсивное обновление
  4. 1993Пересчёт параметров индекса относительной силы после изменения сглаживания
  5. 1993Конструкция относительного моментума за счёт растяжения lookback индекса относительной силы
  6. 1994Построение lookback-периодов, зон и фильтров подтверждения индекса относительной силы
  7. 1994Построение relative-strength-index по знаковым изменениям закрытия
  8. 1997Построение индекса относительной силы как ограниченного осциллятора по восходящим и нисходящим закрытиям
  9. 2002Построение четырёхлинейного осциллятора для входов по правилам
  10. 2004Сборка ограниченного пути RSI
  11. 2004Построение RSI по максимумам, минимумам и обратным целям
  12. 2004Инвертированный RSI как явная ценовая цель следующего бара
  13. 2006Самоподстраивающиеся пороги RSI из собственного размаха осциллятора
  14. 2006Построение адаптивных уровней перекупленности и перепроданности для индекса относительной силы
  15. 2006Вход по линии 50 Relative Strength Index за пределами экстремумов 70 и 30
  16. 2007Зафиксируйте исполнимый набор правил до тестирования выходов по RSI
  17. 2008Полосы RSI как однодневный сдвиг уровней reverse-engineered RSI
  18. 2008Построение асимметричного RSI из адаптивных средних роста и снижения
  19. 2010Построение ограниченного осциллятора из rainbow-сглаживателя, относительной силы и inverse Fisher
  20. 2011Двугоризонтный недельный RSI со скользящими средними и стопами
  21. 2011Полосы простой скользящей средней со смещением в процентах и подтверждением относительной силы
  22. 2011Быстрый и медленный индекс относительной силы как один механический свод правил
  23. 2011Построение осциллятора ценовых зон по знаковым закрытиям
  24. 2015Построение осциллятора с нулевым лагом относительно базовой конструкции индекса относительной силы
  25. 2015Relative Strength Index как базовая линия в программных листингах 2015 года
  26. 2018Построение фишеризованного осциллятора, масштабированного по отклонению
По областиПроцесс принятия решений416 разборовПо году2007144 разбора
Все 261 разбор с записью «Relative Strength Index»
Тоже про «Relative Strength Index»5 разборов
1991Инверсия закрытий relative-strength-index для правил той же сессии1991Напишите поэтапную книгу выходов по RSI с трейлинг-стопами1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара