Фильтрация пробоев волатильности валютных пар с помощью ADX и трейлинг-стопов

Валютные правила на одном индикаторе

Правила на валютных парах, основанные на одном индикаторе, описаны как непоследовательные, потому что многие пары остаются во флэте. Слабые сигналы вроде пересечений скользящих средних связаны с преждевременными стопами.

Архив отвечает на эту непоследовательность комбинированными процедурами, которые задают входы и выходы вместе на внутридневном или свинг-горизонте, а не оставляют одиночный ценовой сигнал сам по себе.

Три комбинированные процедуры

Заданы три комбинированные процедуры для определения входов и выходов на внутридневном или свинг-горизонте. Это Average Directional Index с пробоями чашки, Average Directional Index с гистограммой MACD и 10-дневные пивоты среднего диапазона.

Average Directional Index — это показатель силы тренда, используемый как фильтр допуска. Пробой или наклон гистограммы игнорируются, пока показание не превысит заявленный порог. Ценовое событие, которое покидает недавний край чашки или экстремум диапазона, считается сигнал-кандидатом только когда срабатывает и остальная часть процедуры.

Пробои чашки не допускаются, пока не откроется фильтр

Пробой чашки — это округлая консолидация, которая завершается, когда цена пробивает сопротивление или поддержку, образующие край чашки. Правило трендового пробоя чашки не допускает лонг, пока Average Directional Index не превысит 40 и цена не пробьёт сопротивление чашки. Оно не допускает шорт, пока Average Directional Index не превысит 40 и медвежья чашка не пробьёт прежнюю поддержку.

Та же комбинация Average Directional Index и чашки задана для пятиминутных, 15-минутных и дневных свечей, а также для часовых графиков.

Наклон гистограммы с тем же фильтром допуска

Вход по Average Directional Index и гистограмме MACD действителен только когда Average Directional Index превышает 40 и наклон гистограммы согласуется. Гистограмма MACD — это ряд столбцов MACD минус его сигнальная линия; здесь она используется только для согласия наклона с этим фильтром допуска.

Пример настроек — параметр шага Average Directional Index 9 и MACD 12-26-9, с заданным окном удержания от четырёх часов до трёх дней. Параметр шага — это интервал расчёта индикатора, который варьируют в тестах, чтобы одно и то же правило подтверждения можно было перенастроить по паре и режиму. Альтернативные значения параметра шага Average Directional Index 11, 13 и 17 перечислены как тестовые настройки, чтобы фильтр подтверждения можно было перенастроить по мере изменения волатильности конкретной пары.

Экстремумы диапазона и вход на откате

Торговля от пивотов диапазона использует 10-дневный часовой график и выборку диапазона за несколько сессий, явно среднее за девять дней на этом окне, а не только диапазон предыдущего дня.

Пивот максимального торгового диапазона — это вход на возврат в диапазон, который берётся после того, как цена касается экстремума диапазона за несколько сессий и затем отступает на фиксированное число пипсов обратно внутрь диапазона. Этот вход определён только после того, как пара достигает экстремума диапазона по выборке и затем отступает не менее чем на 20 пипсов от прежней поддержки или сопротивления.

Стопы, добавления и заявленный сценарий неудачи

Трейлинг-стоп — это заранее заданная дистанция в пипсах, выставляемая на входе и продвигаемая вместе с позицией, чтобы убыток или отданный прирост оставались ограниченными, пока не будет разрешён следующий сигнал. Начальные и трейлинг-стопы задаются на 30 пипсов для внутридневных сделок и на 120 пипсов для многодневных свинг-сделок. Дистанция 30 пипсов описана как расположенная чуть за ближайшей поддержкой или сопротивлением.

Заданное правило добавления ждёт благоприятного движения на 50–70 пипсов, прежде чем увеличить размер, и затем подтягивает трейлинг-стоп в пределы 30 пипсов. Открытые убытки свыше 150 пипсов указаны как сценарий неудачи противоположной практики.