Шаблон управления системой, который задаёт стоп и требуемую прибыль до входа

Мани-менеджмент и трейд-менеджмент

Мани-менеджмент определяется как расчёт размера позиции и убытка, допустимого при неудачной сделке. Трейд-менеджмент охватывает правила, применяемые до открытия позиции и после него.

Шаблон управления системой — это повторно используемый рабочий лист, предназначенный для применения проверок мани-менеджмента и трейд-менеджмента к механическим и немеханическим стратегиям до открытия позиции и во время её удержания.

Стоп-лосс — это заранее заданная цена инвалидации, которая ограничивает убыток, если сделка закрывается по стопу. Соотношение риск/прибыль сравнивает планируемую прибыль с планируемым убытком и используется как фильтр «входить / не входить» до входа.

Механическая торговая система — это полностью заданная процедура входов, выходов и воздержания, которую можно закодировать и рассматривать как единый набор правил. Шаблон предназначен для применения тех же проверок к такой процедуре и к немеханическим стратегиям.

Номинальный счёт и волатильностный стоп

Номинальный счёт — это теоретический счёт, используемый для задания размера риска так, чтобы каждая сделка рассматривалась как равная единица допустимого убытка. Волатильностный стоп — это начальный стоп, выставляемый от меры волатильности, а не от произвольной долларовой суммы.

Одна упомянутая процедура следования за трендом задавала размер каждой фьючерсной сделки так, чтобы начальный стоп на основе волатильности терял не более фиксированных 2 процентов номинального счёта.

Та же процедура переустанавливала номинальный счёт в начале каждого года по результатам системы за предыдущий год и рассматривала каждую сделку как равную единицу допустимого убытка.

Когда после успешного пробоя следовали дополнительные сделки, стопы переустанавливались так, чтобы весь кластер по-прежнему рисковал не более чем 2 процентами номинального счёта.

Входные параметры программы и барьер стопов

Программная реализация шаблона принимала в качестве входных данных начальную эквити, номинальный процент риска и процент риска по волатильности и допускала только длинные позиции.

Динамическая проверка риск/прибыль была задана как вход шаблона с минимальным соотношением по умолчанию 3 и использовалась, чтобы отслеживать, заслуживает ли сделка капитала.

Барьер стопов — это ценовая линия, полученная из цели и минимального требования к соотношению риск/прибыль, за которой должен оставаться стоп. Расчёт барьера стопов ставил эту линию на close минус расстояние от close до цели, делённое на минимальное динамическое соотношение риск/прибыль.