Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения

Переписать пересечение как пороговое закрытие

moving-average-crossover — это правило, которое срабатывает, когда более короткая простая скользящая средняя пересекает более длинную. В этой процедуре это пересечение является событием, которое нужно предвосхитить, а не самим входом.

Пара простых скользящих средних с периодами 20 и 30 дней может быть превращена в пороговое закрытие следующего бара: закрытие следующей сессии, при котором более короткая и более длинная простые скользящие средние сойдутся на следующем баре. Прогноз пересечения — это сигнал того же дня о том, что текущее закрытие уже пересекло это пороговое закрытие, что означает ожидаемое подтверждённое пересечение средних на следующем баре.

Оставлять только вероятные дни пересечения

Отрицательное или иным образом недостижимое пороговое закрытие можно отсечь, потребовав, чтобы доходность следующего бара оставалась внутри удвоенной экстремальной однодневной доходности, наблюдаемой на длинном lookback. Этот фильтр оставляет лишь небольшую долю баров как вероятные дни пересечения: подразумеваемое пороговое закрытие по-прежнему лежит внутри реалистичной полосы доходности следующего бара, так что пересечение возможно, а не арифметически исключено.

На примере одной бумаги с lookback в 800 баров эта полоса реалистичной доходности подразумевала диапазон дневной доходности следующего бара от +48% до -26%, и большинство свечей было классифицировано как не имеющие практической вероятности пересечения средних 20/30 дней.

Опережение на один день по именам и breadth

Когда прогнозные и подтверждённые пересечения подсчитываются по той же вселенной из 100 акций NASDAQ 100, серия прогнозов опережает серию подтверждённых пересечений на один день как на уровне market-breadth, так и по отдельным именам. Композитный тикер breadth — это дневной счётчик по заданной вселенной акций: сколько имён показывают прогнозное или подтверждённое восходящее или нисходящее пересечение.

По выборке NASDAQ 100 четыре пары простых средних дали от сотен до тысяч нисходящих и восходящих прогнозов; большинство впоследствии подтвердилось, и лишь небольшой процент не подтвердился в каждом направлении. Пара 20/30 дней сгенерировала 1772 нисходящих и 1766 восходящих прогнозов, из которых 85.79% и 88.09% соответственно попали в корзину опережающего подтверждения, указанную для этой пары. Удлинение более медленной средней сократило число прогнозов, например до 562 нисходящих и 621 восходящих на паре 20/100 дней, тогда как пара 50/100 дней показала наибольшие доли опережающего подтверждения: 92.50% нисходящих и 91.76% восходящих.

Тот же тест на индикаторе

Тот же прогноз порогового закрытия можно применить, заменив сырое закрытие рядом индикатора, так что медленную и быструю скользящие средние этого индикатора можно предвосхитить так же, как пересечение ценовых средних.

Ставить вход только в устойчивом тренде

Знание прогноза на закрытии дня ноль создаёт определённое окно исполнения через диапазон следующей сессии и следующее открытие, поэтому rule-based-entry можно выставить до того, как иначе сработало бы запаздывающее подтверждённое пересечение. Этот rule-based-entry — решение о входе, задержке или воздержании, определяемое закрытием следующего дня в замкнутой форме, фильтром реалистичной доходности и тем, подтвердится ли прогнозное пересечение позднее.

Процедура представлена как краткосрочный тест trend-following. Trend-following здесь считает прогнозные и подтверждённые пересечения пригодными к действию только когда цена уже движется в устойчивом направлении, а консолидацию рассматривает как причину остаться в стороне. Прогнозные пересечения можно торговать во время устойчивых трендов, в том числе частичными ордерами, но они не описываются как эффективные во время консолидации.