Skip to main content
Дорожка Fixed contract sizing
13 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2007выпуск C081

Задайте убыток заранее, до fixed-contract-sizing

Индивидуальные торговые предпочтения могут расходиться очень сильно, и архив отвергает единственный универсально правильный стиль. Поскольку неизвестно, кто покупает или продаёт, текст ставит money-management, predefined-risk и ограниченное решение fixed-contract-sizing раньше, чем появится ордер.

  • Торговые предпочтения расходятся очень сильно, поэтому архив отвергает единственный универсально правильный стиль и требует решений о размере и убытке до появления ордера.
  • Кто покупает или продаёт, сколько участников активно и сколько ожидает — остаётся неизвестным, поэтому поиск одного полного торгового решения бессмысленен.
  • Money-management — контролируемая часть процесса: вложенный капитал, допустимый убыток и точка фиксации прибыли, применяемые через predefined-risk и fixed-contract-sizing.
  • Повторяемый процесс требует заранее заданного риска, loss-cutting и систематической фиксации прибыли, прежде чем трейдеру говорят принять ответственность за прибыль и убытки.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаFixed contract sizing29 разборов

Нет универсально правильного стиля

Индивидуальные торговые предпочтения могут очень сильно расходиться с предпочтениями другого трейдера, поэтому текст архива отвергает единственный универсально правильный торговый стиль. Решения о размере и убытке также описаны как различающиеся у разных трейдеров. Эти решения требуются до размещения сделки, а не импровизируются после неё.

Неизвестные покупатели и продавцы

Трейдеру говорят принять ответственность за действия, потому что рынки остаются непредсказуемыми, а несколько переменных на уровне участников остаются неизвестными. Среди неизвестных переменных, названных в тексте, — кто покупает или продаёт, сколько покупают или продают и сколько ожидают покупки или продажи. Поскольку случайные факторы сохраняются, текст считает поиск одного полного торгового решения бессмысленным.

Money-management до ордера

Money-management определяется как та часть торговли, которую человек может контролировать, включая сколько капитала вложить, какую часть этого капитала можно потерять и где можно фиксировать прибыль. Fixed-contract-sizing удерживает число контрактов или акций постоянным и использует эквити счёта, волатильность, расстояние до стопа и экспозицию, чтобы удерживать решение об убытке в заданных границах до входа и пока позиция остаётся открытой. Predefined-risk — это величина этого убытка и лимит экспозиции, выбранные до отправки ордера, а не после того, как цена уже сдвинулась. Сопутствующее обсуждение fixed-fractional sizing представлено как критика того, сколько капитала следует ставить в сделку.

Контроли, которые делают ответственность возможной

Текст перечисляет три обязательных контроля для повторяемого процесса: заранее задать риск, обрезать убытки и фиксировать прибыль по систематическому правилу. Trade-management управляет открытой позицией после входа и представлен как то, что нужно сочетать с money-management, а не оставлять на потом. Перед лицом неопределённости заявленная цель — capital-preservation за счёт возврата к заранее заданному риску, loss-cutting и систематической фиксации прибыли. Только после того как эти три контроля установлены, текст говорит, что трейдер может принять ответственность и за прибыль, и за убытки.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
13 из 21 в дорожке «Fixed contract sizing»
201336-38 с.Дальше про «Fixed contract sizing»Математическое ожидание по дню недели, сессии и рынку для размера контрактаЗафиксируйте измеримую дневную и недельную цель по чистой прибыли до любого решения о комнате или числе контрактов.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1987Механическая система со слоями волатильности и фиксированными контрактами
  2. 1994Стартовый капитал из наихудших портфельных walk-forward
  3. 1994Ограничьте риск небольшого счёта до добавления плеча
  4. 1996Переменный размер позиции после входа
  5. 1996Фильтры траектории эквити для размера контракта и просадки
  6. 1997Дистанция стопа, лимиты капитала и торговые паузы
  7. 1999Выровненная по размеру оценка buy-and-hold для фондовых систем
  8. 2002Размер по дистанции стопа, чтобы держать долларовый риск ровным
  9. 2003Размер позиции из дневного равновесия прибыли
  10. 2004Энергетические фьючерсы половинного размера как фильтр плеча до входа
  11. 2007Выравнивание контрактного риска при следовании за трендом
  12. 2007Сайзинг expected-equity и геометрический драг
  13. 2007Задайте убыток заранее, до fixed-contract-sizing
  14. 2013Математическое ожидание по дню недели, сессии и рынку для размера контракта
  15. 2014Ограниченное плечо до выбора размера сделки
  16. 2015Равнодолларовый размер фьючерсов и ликвидность по открытому интересу
  17. 2015Атомизируйте торговые решения: дисциплина важнее сложности
  18. 2017Мелкие ставки, риск разорения и механическое масштабирование
  19. 2018Недельные путы ближнего страйка и риск необеспеченного исполнения
  20. 2019Бумажная торговля незавершена без правил исполнения и размера
  21. 2019Конструирование фьючерсного плеча из маржи и фиксированного размера
По областиРазмер позиции и плечо42 разбораПо году200773 разбора
Все 29 разборов с записью «Fixed contract sizing»
Тоже про «Fixed contract sizing»5 разборов
1987Механическая система со слоями волатильности и фиксированными контрактами1989Scale-in-on-loss на tempered-martingale-series с фиксированным unit-factor1990Пирамидинг reverse-martingale после кластерных выигрышей1993Проверьте Мартингейл против фиксированного размера, прежде чем пирамидить1994Ограничьте риск небольшого счёта до добавления плеча