2007выпуск C041-4
Шорты failed-breakout с half-width-exit
Историческая последовательность по индексу полупроводников рассматривала шорт failed-breakout как одну процедуру: прокол предыдущего максимума, который не удержался, вход на откате по заявленному триггеру и часы периода удержания, равные половине ширины сетапа.
- Шорт failed-breakout — это одна процедура: пробой предыдущего экстремума, который не удерживается, rule-based-entry по заявленному триггеру и half-width-exit, который также решает, когда оставаться в стороне.
- В восходящем движении задокументированный тест — это прокол предыдущего максимума, отсутствие продолжения и немедленный возврат ниже этого максимума. Обратная последовательность применяется после пробоя вниз.
- Half-width-exit задаёт запланированное окно close-or-protect на половине диапазона торговых сессий между двумя экстремумами, которые сформировали тест.
- В случае индекса полупроводников три из пяти пробоев оказались ложными, и каждый дал сигнал на продажу, однако ни один не отметил устойчивого разворота тренда. Таймированный шорт рассматривался как around-the-position-trade, а не как доказательство того, что восходящее движение закончилось.
Когда пробой должен удержаться или провалиться
Breakout-system — это проверяемая процедура, которая рассматривает движение через предыдущий экстремум как событие, которое должно либо удержаться, либо провалиться, а затем привязывает этот исход к явным правилам входа, выхода и воздержания на один период удержания.
В архивном рабочем процессе failed-breakout — это движение, которое преодолевает предыдущий максимум или минимум и затем отступает обратно через этот экстремум, часто через минимум первого максимума в восходящем движении, вместо того чтобы продолжиться. Завершённый continuation-breakout определялся как такой, который преодолевает предыдущий максимум и затем никогда не торгуется обратно ниже этого максимума.
Тест разворота и его часы
В восходящем движении задокументированный тест разворота требует прокола предыдущего максимума, отсутствия продолжения и немедленного возврата ниже этого предыдущего максимума. Обратная последовательность применяется после пробоя вниз.
Rule-based-entry срабатывает только когда выполняется заявленное условие. Одному и тому же паттерну задавались разные часы в зависимости от длины свинга. Свинг 3-to-5-day описывался как обычно проваливающийся обратно через предыдущий экстремум в течение одной или двух сессий. Промежуточный свинг описывался как часто делающий это в течение 7 to 10 сессий после нового экстремума.
Пять пробоев, три провала
Случай индекса полупроводников насчитал пять пробоев с mid-July по mid-December и пометил три из них как ложные, потому что цена позже торговалась ниже минимума предыдущего максимума. Каждый из трёх ложных пробоев дал правиловый сигнал на продажу. Ни один из этих сигналов не отметил устойчивого разворота тренда. Поздние откаты также не сформировали значимых более низких минимумов против более крупного ралли.
$SOX дневной: три неудачных пробоя в ралли 2006 года
Разрешение растра составляет около одного индексного пункта и не передаёт внутридневные тени, поэтому это приблизительные закрытия, а не официальные расчётные цены. Часы Пенна равны половине ширины формации двух максимумов: пять сессий после 10-сессионного 2B, десять после 20-сессионного 2B. Ни один из трёх неудачных пробоев не сформировал значимого более низкого минимума.
Half-width-exit
Эмпирическое правило выхода задавало запланированное окно close-or-protect на половине диапазона торговых сессий между двумя экстремумами, которые сформировали тест failed-breakout.
Pullback-trading здесь — это игра на коротком горизонте, которая отрабатывает отступление после failed-breakout и затем выходит или остаётся в стороне, когда истекают заранее заданные часы, в том числе когда отступление берётся против более крупного неизменного тренда.
Три таймированных шорта
Августовский тест использовал максимумы August 17 и August 30, в 10 торговых сессиях друг от друга. Триггер шорта составлял 441.15 September 5 на минимуме первого максимума. Отметка fifth-session пришлась на September 7, с закрытием 435.58.
Тест с September по October охватывал 20 сессий между September 15 и October 13 и дал триггер шорта на 462.38. К October 27, tenth session после более позднего максимума, закрытие составляло 452.28, после более ранних более низких закрытий около fifth session.
Тест с November по December шёл 10 сессий с November 22 по December 7. Он дал триггер шорта на 486.12, когда цена пересекла минимум первого максимума, и зафиксировал закрытие 467.01 на fourth session внутри five-session окна half-width.
Сделка вокруг более длинного лонга
Таймированный шорт failed-breakout также рассматривался как способ торговать вокруг лонга более длинного горизонта, открытого после минимума July, а не как самостоятельное утверждение, что восходящее движение закончилось. Around-the-position-trade — это краткая контртрендовая или защищающая прибыль игра, которая берётся без отказа от позиции более длинного горизонта на том же рынке.
Все разборы дорожки · 10 разборов
- 1997Двухгейтовый held-out-тест сетей отката с ручной разметкой
- 2004Касание 50-дневной средней как процедура скрининга
- 2005Запишите откат к скользящей средней как одну процедуру
- 2005Как записать шорт на откате к скользящей средней как одну процедуру
- 2007Шорты failed-breakout с half-width-exit
- 2008Трёхгейтовые входы на откате по биржевому тику ширины рынка
- 2010Оповещения о шуме метода Clear для входов и выходов в свинг
- 2011Одни и те же правила отката, разные режимы рынка
- 2012Пуллбэк на пиксельной сетке и цветовое согласование сектора
- 2013Непротестированные входы на откатах нуждаются в количественно заданных выходах