Skip to main content
Дорожка Point and figure chart
16 / 30
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2001выпуск C031-3

Швейцарский франк: сезонное разрешение и недельный пробой point-and-figure

Исторический кейс по швейцарскому франку оставлял месячный point-and-figure картой режима, а сезонный календарь — направленным фильтром. Breakout-system оставался вне рынка, пока не сработал один weekly-close-trigger, после чего лонг выражался шестимесячными колл-опционами at-the-money и инвалидацией по потере премии.

  • Месячный point-and-figure лишь картировал снижение швейцарского франка, четыре зоны консолидации и поддержку на 5800. Он не открывал сделку.
  • Seasonal-trading считал лонг-сигнал в сентябре разрешённым и допускал шорты только в окне январь–июнь. Календарь никогда не подменял ценовой триггер.
  • Breakout-system оставался вне рынка, пока фьючерсы на швейцарский франк в марте 2001 не зафиксировали недельное закрытие на 6300. Недельное закрытие на 5700 говорило против бычьей конструкции.
  • Недельное закрытие сквозь крупную линию нисходящего тренда в районе 62–63 было более ранней альтернативой и несло более высокий риск ложного пробоя, чем ожидание 6300.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаPoint and figure chart37 разборовBreakout system48 разборовSeasonal trading60 разборов

Три задачи, одно недельное разрешение

Учебная задача — держать три задачи раздельно. Point-and-figure — это ценовой график box-and-reversal, построенный по закрытиям, а не по календарным барам. На месячном масштабе он лишь картировал режим: поддержку, консолидацию и форму снижения. Seasonal-trading лишь давал или снимал лонг- или шорт-смещение по типичным внутригодовым максимумам и минимумам. Breakout-system оставался вне рынка, пока не срабатывал один weekly-close-trigger.

Weekly-close-trigger зависит от того, что неделя заканчивается по ту сторону указанной цены, а не от внутридневного тычка сквозь эту цену. Пока это закрытие не зафиксировалось, историческая процедура не занимала позицию.

Хлопковый набросок того же ожидания

Более ранняя хлопковая иллюстрация той же процедуры с длинным горизонтом считала недельное закрытие point-and-figure на 5500 лонг-триггером. После этой фиксации цена позднее дошла примерно до 6300. Кейс швейцарского франка повторно использовал ту же идею wait-for-the-weekly-close. Хлопковый набросок дал процедуру, а не вход по швейцарскому франку.

Месячный point-and-figure как карта режима

Месячный график point-and-figure швейцарского франка очерчивал снижение с 8900 до 5800. В этом снижении были четыре зоны консолидации и пятиволновая структура, а крупная поддержка отмечена на 5800. Консолидация здесь означает боковой кластер активности point-and-figure, который считается паузой внутри более крупного тренда и используется, чтобы судить, не завершается ли снижение.

50-процентная коррекция этого месячного снижения была картирована примерно на 7400 как retracement-waypoint, если сформируется устойчивое дно. Retracement-waypoint — это измеренный структурный ориентир, взятый от завершённого снижения. Он картировал, как далеко может пройти контртрендовое повышение, если диапазон будет пробит. Это не было входом.

Seasonal-trading как направленный фильтр

Годовой сезонный шаблон швейцарского франка ставил типичные минимумы в окно июнь–июль, а типичные максимумы — в январь. Seasonal-trading использовал этот шаблон как направленный фильтр, а не как самостоятельный вход. По этому фильтру лонг-сигнал в сентябре считался сезонно разрешённым. Шорт-сделки считались допустимыми только в окне январь–июнь. Календарь мог запретить сторону. Он не мог запускать сделку.

Weekly-close-trigger, который мог оставить вне рынка

Недельный график point-and-figure задавал недельное закрытие на 6300 как лонг-триггер, а недельное закрытие на 5700 — как фиксацию, которая говорила против бычьей конструкции. Альтернативным лонг-триггером было недельное закрытие сквозь крупную линию нисходящего тренда в районе 62–63. Эта фиксация принималась как более ранний вход, который нёс более высокий риск ложного пробоя, чем ожидание 6300.

Историческая процедура оставалась вне рынка, пока фьючерсы на швейцарский франк в марте 2001 не зафиксировали недельное закрытие на 6300. Это правило stay-flat и есть breakout-system: входить только после того, как заранее заданное недельное закрытие преодолевает уровень клетки или трендовую линию, иначе позицию не занимать.

Как удерживался сработавший лонг

Сработавший лонг затем выражался шестимесячными колл-опционами at-the-money. Лонг инвалидировался при 30-процентной потере премии. Редакция. Retracement-waypoint на 7400 остаётся картой, а не причиной покупать до недельного закрытия на 6300.

Декабрьский сезонный индекс швейцарского франка, 1991–2000

С февральского всплеска и обвала до июня десятилетняя сезонная держится в нижней половине индекса 0–100, поэтому авторский фильтр держит длинные позиции по швейцарскому франку вне рынка. Разрешение открывается только после полугодового минимума: сводный индекс поднимается к пику в начале октября вблизи 100 и затем вымывается в ноябре. Точки сняты с декабрьского сезонного графика IMM Moore Research, напечатанного вместе со статьёй; они приблизительные, не из таблицы.
С февральского всплеска и обвала до июня десятилетняя сезонная держится в нижней половине индекса 0–100, поэтому авторский фильтр держит длинные позиции по швейцарскому франку вне рынка. Разрешение открывается только после полугодового минимума: сводный индекс поднимается к пику в начале октября вблизи 100 и затем вымывается в ноябре. Точки сняты с декабрьского сезонного графика IMM Moore Research, напечатанного вместе со статьёй; они приблизительные, не из таблицы.December Swiss franc futures (IMM) · 10-year seasonal composite · 1991-01-01T00:00:00.000Z по 2000-12-31T00:00:00.000Z

Значения по оси Y оцифрованы с небольшого растра с точностью до нескольких пунктов индекса по шкале 0–100 и не являются точными отпечатками. Исходный график в январе пуст. Zupans формулирует фильтр как длинные позиции в июне–сентябре и короткие в январе–июне; в окне 1991–2000 доминирующий максимум приходится на начало октября.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 30 в дорожке «Point and figure chart»
20011-4 с.Дальше про «Point and figure chart»Построение боксов и разворотов на графике крестиков-ноликовСначала выбирают размер бокса и трёхбоксовый разворот; отметка ставится только после того, как цена покрыла полный бокс.
Все разборы дорожки · 30 разборов
  1. 1988Построение определений тренда с фильтрами и линиями
  2. 1989Счёт разворота как часы на графиках point-and-figure
  3. 1989Сетап point-and-figure и окна входа по session-average
  4. 1989Двухмасштабные линии тренда point-and-figure и постановка стопа
  5. 1989Скорректированная стоимость чистых активов, более тесные развороты и письменные стопы на point-and-figure графике фонда
  6. 1990Стек шансов опциона после сигналов point-and-figure
  7. 1991Построение point-and-figure downtrend-break
  8. 1991Построение пункто-цифровых графиков клетки и разворота
  9. 1991Построение лестницы one-two с проверкой закрытием на графике point-and-figure
  10. 1992Point-and-figure, ширина рынка и объём как фальсифицируемые гипотезы
  11. 1992Отбор акций по трём фильтрам с рангами и point and figure
  12. 1993Построение комбинированных стохастиков и point-and-figure относительной силы
  13. 1997Масштаб клетки и построение разворота point-and-figure
  14. 2000Недельный point-and-figure по хлопку: снижение поздней стадии, названное недельное закрытие
  15. 2000Построение графиков крестиков-ноликов для поддержки, сопротивления и пробоев
  16. 2001Швейцарский франк: сезонное разрешение и недельный пробой point-and-figure
  17. 2001Построение боксов и разворотов на графике крестиков-ноликов
  18. 2002Построение Point-and-figure: клетка, живая колонка и three-box reversal
  19. 2003E-mini point-and-figure box-size и пробой нисходящего треугольника
  20. 2003Критика реконструкции дейтрейдинга по point-and-figure
  21. 2004Пересечения скользящих средних по столбцам point-and-figure
  22. 2005Преобразования box-series для работы с трендом и каналом
  23. 2006Построение медвежьих пробоев поддержки на point-and-figure
  24. 2008Пробои и треугольники Point-and-figure на форексе
  25. 2012От тактильных графиков к письменным правилам сделки
  26. 2013Объедините график Point and figure и Moving-average crossover в одной процедуре System optimization
  27. 2015Ограничения крестиков-ноликов по времени и объёму — условности, которые нужно проверять
  28. 2016Критика стандартных настроек индикаторов с приоритетом измерения
  29. 2017Построение «крестиков-ноликов», развороты и наложения на основе столбцов
  30. 2019Графический кейс 2019 года как учебный класс тренда с тремя проверками
По областиСезонность и режимы93 разбораПо году200176 разборов
Все 37 разборов с записью «Point and figure chart»
Тоже про «Point and figure chart»5 разборов
2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналыBreakout system1988Построение внутридневных боксов point-and-figure и лестниц пивотов1988Построение определений тренда с фильтрами и линиями1988Остаточный ход на свинг-чарте с процентным фильтром1989Скорректированная стоимость чистых активов, более тесные развороты и письменные стопы на point-and-figure графике фонда