2001выпуск C081-7
Часовые правила Donchian и Turtle зафиксированы после одного окна walk-forward
Эта архивная статья пересказывает оценку на валютном рынке, в которой lookback Donchian считались в часах, применялось правило Turtle для размера и стопа, и все константы замораживались после одного календарного окна, чтобы следующее окно могло только подтвердить, срабатывают ли те же правила входа, выхода и воздержания.
- Оценка рассматривала вход, выход, размер позиции и управление капиталом как одну процедуру и выбирала константы на обучающем окне, прежде чем применить их к более позднему окну.
- Лонг или шорт открывался, когда часовой бар делал более высокий максимум или более низкий минимум, чем за предыдущие n-entry часов, и закрывался, когда цена делала более низкий минимум или более высокий максимум, чем за предыдущие n-exit часов.
- Каждая сделка использовала постоянный размер 10,000 долларов США, а стоп управления капиталом закрывал сделку, если убыток достигал 2 процентов капитала.
- Общий 326-часовой lookback входа был зафиксирован для швейцарского франка и евро после исключения иены; lookback подбирали на данных January 1991 по December 1994 и затем применяли без изменений к данным January 1995 по December 1998.
Одна процедура на часовых барах
Тиковые принты без объема были пересобраны в часовые бары открытия-максимума-минимума-закрытия, а торговый день определялся как 15 часов с 6 am до 9 pm.
Оценка рассматривала вход, выход, размер позиции и управление капиталом как одну процедуру и выбирала константы на обучающем окне, прежде чем применить их к более позднему окну.
Часовой вход и выход Donchian
Пробой Donchian задавался на этих часовых барах. Лонг или шорт открывается, когда часовой бар делает более высокий максимум или более низкий минимум, чем за предыдущие n-entry часов, и закрывается, когда цена делает более низкий минимум или более высокий максимум, чем за предыдущие n-exit часов.
Lookback выхода определяется как C, умноженное на lookback входа, и C равное one-half сохранили после того, как другие доли от one-sixteenth до one проверили на том же наборе валют.
Размер Turtle и стоп управления капиталом
Turtle trading задавало размер и стоп внутри той же процедуры. Каждая сделка использовала постоянный размер 10,000 долларов США, а стоп управления капиталом закрывал сделку, если убыток достигал 2 процентов капитала.
Заморозка walk-forward и общий lookback
Walk-forward analysis был шагом заморозки. Lookback подбирали на данных January 1991 по December 1994 и затем применяли без изменений к данным January 1995 по December 1998.
Иену исключили после того, как ее in-sample нижние доверительные границы средней прибыли и убытка пересекли ноль, и общий 326-часовой lookback входа был зафиксирован для швейцарского франка и евро.
Зафиксированный 326-часовой lookback составляет чуть больше 21 дня и лежит рядом с 20-дневной настройкой на дневных барах, использованной с тем же стопом 2 процента в более раннем исследовании Turtle.
Частота сделок и объединенные книги
При n-entry в 326 часов in-sample ряды швейцарского франка и евро дали около 40 сделок, примерно одну в месяц. Увеличение lookback входа с 180 до 420 часов сократило сделки по швейцарскому франку примерно с 70 до 30.
Отношение доходности к риску определялось как аннуализированная норма доходности, деленная на максимальную просадку от пика до впадины, а книги швейцарского франка и евро объединяли для изучения диверсификации; месячные корреляции прибыли и убытка составили 0.31 in-sample и 0.45 out-of-sample.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1992Turtle trading как одна проверяемая процедура пробоя Donchian
- 2001Часовые правила Donchian и Turtle зафиксированы после одного окна walk-forward
- 2001Критика следования за трендом Turtle как бюджета просадки
- 2010Оценить полосы в стиле Turtle как одну механическую процедуру
- 2012Цикловые часы тихой ленты для индексных фьючерсов
- 2020Построение двойных тренд-полос Donchian в стиле Turtle