Skip to main content
Дорожка Price channel
24 / 55
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2001выпуск C151-2

Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналы

Архивные заметки описывают модель на правилах, которая выдавала сигналы покупки и продажи, объединяла три цикловых показания в один composite-cycle и применяла правила входа, выхода и воздержания как полную процедуру. Редакция: TradersWeek преподаёт этот стек как трёхслойный аудиторный тест.

  • Таймер рынка объединял показания малого, промежуточного и большого циклов в один composite-cycle, чтобы смену тренда можно было проверить как единый объект прогноза.
  • Action charts ставили это показание рядом с price-channel и линией volume-flow, а market-timer-histogram давал стрелки покупки и продажи.
  • Метки покупки, продажи и воздержания принадлежали одной опубликованной mechanical-trading-system, а не односторонней рекомендации.
  • Недельный вывод up-down-ranking из composite-cycle использовался, чтобы добавлять или исключать бумаги из модельного портфеля, и ту же обработку графика можно было построить для бумаг вне этой книги.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаPrice channel77 разборовDominant cycle detection119 разборовMechanical trading system158 разборов

Что описывал архив

Рассматриваемый сервис был представлен как количественная модель на правилах. Он выдавал и сигналы покупки, и сигналы продажи, а не односторонние рекомендации.

Та же обработка циклов и сигналов применялась не только к акциям, но и к товарам, валютам, кредитным рынкам, индексам и отраслевым группам.

Обзор относил работу к mechanical-trading-system с горизонтом позиции. Заявленные правила входа, выхода и воздержания нужно было применять как одну полную процедуру.

Объединение трёх циклов в один прогноз

Таймер рынка считывал условия тренда на малом, промежуточном и большом циклах. Затем он объединял эти показания в один composite-cycle, описанный как более чувствительный к сменам тренда.

Редакционный словарь: dominant-cycle — это измеренное колебание в упорядоченной цене, объёме или широте рынка. Оно трактуется как прогноз на заданном интервале выборки и lookback, затем сверяется с более поздним результатом.

composite-cycle — это один ряд, образованный объединением показаний малого, промежуточного и большого циклов, чтобы смену тренда можно было проверить как единый объект.

Каналы, volume-flow и панель таймера

Action charts для непрерывного валютного контракта показывали малый цикл вместе с метками покупки и продажи, ценовыми каналами и кумулятивной линией volume-flow.

Панель гистограммы, представляющая таймер рынка, была компонентом, который ставил стрелки покупки и продажи на ценовой график. В аудиторных терминах market-timer-histogram — это подграфик, который преобразует состояние composite-cycle в эти метки.

Редакционный словарь: price-channel — это конверт, построенный по структуре OHLC и масштабу графика, чтобы повторяемое ценовое условие можно было сформулировать как гипотезу от внутридневного бара до нескольких недель. Volume-flow — это кумулятивный ряд объёма, нанесённый вместе с ценой, чтобы участие можно было читать рядом с каналом и метками цикла.

Непрерывные фьючерсы на британский фунт на протяжении малого цикла

Трейдер должен увидеть, как дневная последняя цена непрерывных фьючерсов на британский фунт идёт от максимума January 2001 около 1.49 вниз к минимуму June 2001 около 1.37, а метки покупки и продажи проставлены по обе стороны этого пути внутри канала. Двухнедельные последние цены в точках разворота сняты с опубликованного графика действий малого цикла; итоговая отметка 1.4086 — это закрытие 6 July 2001, записанное в заголовке графика.
Трейдер должен увидеть, как дневная последняя цена непрерывных фьючерсов на британский фунт идёт от максимума January 2001 около 1.49 вниз к минимуму June 2001 около 1.37, а метки покупки и продажи проставлены по обе стороны этого пути внутри канала. Двухнедельные последние цены в точках разворота сняты с опубликованного графика действий малого цикла; итоговая отметка 1.4086 — это закрытие 6 July 2001, записанное в заголовке графика.British pound continuous futures (BP-CONT) · Daily, minor cycle (days to weeks) · 2000-08-01T00:00:00.000Z по 2001-07-06T00:00:00.000Z

Бары OHLC сведены к последней цене на видимых разворотах. Объём, накопленный объём и гистограмма таймера WSR используют другие шкалы и не прослеживались. Даты взяты с оси месяцев (August 2000–July 2001); сроки разворотов приблизительны — с точностью примерно до одной недели.

Проверяемые правила и модельная книга

Правила для компонентов таймера были опубликованы, чтобы механическую процедуру можно было проверить. Ту же обработку action-chart можно было построить для бумаг вне модельного портфеля.

Вывод composite-cycle питал недельные списки up-down-ranking. Эти упорядоченные списки использовались, чтобы добавлять или исключать бумаги из модельного портфеля.

Редакционный словарь: mechanical-trading-system — это полный набор правил, который превращает состояние рынка и ограничения исполнения в метки входа, выхода и воздержания на одном периоде удержания и может применяться как единая процедура. up-down-ranking — это упорядоченный список, полученный из composite-cycle и используемый, чтобы добавлять или исключать бумаги из модельной книги.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
24 из 55 в дорожке «Price channel»
20011-2 с.Дальше про «Price channel»Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабомПоиск горизонтального канала был визуальным поиском повторяющихся максимумов и минимумов, а не скрытой формулой, и отдавал предпочтение бумагам, которые уже напечатали пики, пригодные как сопротивление.
Все разборы дорожки · 55 разборов
  1. 1988Построение ценовых каналов по трендовым линиям
  2. 1988Построение криволинейного трендового канала по трём точкам
  3. 1988Построение линий тренда канала методом наименьших квадратов
  4. 1988Трехзонный ценовой канал на основе квадратичного сглаживания
  5. 1989Стохастик с переменной чувствительностью, построенный на границах three-sigma
  6. 1989Осциллятор close-minus-average для экстремумов канала
  7. 1989Шестиэтапная охота как критика геройства в один клик
  8. 1990Разрывы справедливой стоимости и канал скользящей средней по меди
  9. 1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системы
  10. 1991Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытия
  11. 1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналом
  12. 1993Построение экспоненциального трендового канала с компенсацией лага
  13. 1993Построение lead-lag фильтра и ценового канала как единого стека
  14. 1993Три стохастических предупреждения по-прежнему нуждаются в подтверждении ценовым каналом
  15. 1993Lead-lag сглаживание для построения недельного трендового канала
  16. 1993Построение ценовых каналов с нулевым суммарным лагом
  17. 1995От пробоя линии нисходящего тренда к каналу регрессии
  18. 1995Валидированное построение линии тренда и ценового канала
  19. 1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии
  20. 1996Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингам
  21. 1998Коррекция 50% как тест режима канала
  22. 1998Рельсы канала по закрытиям как дневные карты сценариев
  23. 1999Построение поддержки, сопротивления, трендовых линий и ценовых каналов
  24. 2001Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналы
  25. 2001Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабом
  26. 2002Двухэтапный процесс сдвига моментума и ценового канала
  27. 2002Построение канала волна за волной для разметки Эллиотта
  28. 2002Аффинные каналы как повторно используемые торговые гипотезы
  29. 2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналы
  30. 2004Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазона
  31. 2004Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинах
  32. 2005Догоняющее движение нефтесервиса после пробоев сопротивления канала
  33. 2005Построение нормированного по волатильности циклического индекса
  34. 2005Как канал Дарваса становится полной процедурой входа и выхода
  35. 2005Кластерные уровни Фибоначчи и канала в новостном форексе
  36. 2005Рассматривайте консолидирующийся валютный рынок как проблему таймфрейма
  37. 2005Стенки канала, которые меняют роли или возвращают цену
  38. 2006Стек из свечных моделей, пересечений и ценовых каналов
  39. 2006Неудавшийся пробой восходящего канала оставил евро в диапазоне
  40. 2006Построение относительного ценового канала Wilson из ограниченного диапазоном индекса силы
  41. 2007Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоем
  42. 2009Одна проверяемая процедура по SPY для ценового канала, правила тренда и сезонного наложения
  43. 2010Канальный план по золотодобытчику от стоимости к ложным пробоям
  44. 2010Мультитаймфреймовый канал от стоимости к зоне переоценённости
  45. 2010Построение асимметричного ценового канала для рынков в консолидации
  46. 2011Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертов
  47. 2012Построение адаптивных горизонтальных ценовых каналов
  48. 2014Подтверждение поддержки линиями тренда, каналами и коррекциями
  49. 2015Подтверждение news-sentiment для тестов поддержки, канала и объёма
  50. 2015Трёхслойный стек разрешений: скользящие средние, ценовой канал и недельные уровни
  51. 2016Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналом
  52. 2017Конкурирующие линейки на графике фунта после Brexit
  53. 2017Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуру
  54. 2020Построение лонгов на поздней стадии тренда с ценовым каналом, гэп-пробоем и трейлинг-стопом
  55. 2025Использование многолетнего ценового канала IBM как учебного кейса по пробою
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году200176 разборов
Все 77 разборов с записью «Price channel»
Тоже про «Price channel»5 разборов
1990Канальный шлюз сигнал/шум для прогнозов доминирующего цикла1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналом2005Построение нормированного по волатильности циклического индекса2011Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертов1999Построение циклической системы на лаговом темпе измененияDominant cycle detection