Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос

Ранг для каждой свечи

Каждая свеча сопоставляется с числовым рангом CandleCode. Ранг минимален при сильно медвежьей структуре и максимален при сильно бычьей структуре.

CandleCode преобразует типичные чтения паттернов в упорядоченную шкалу сентимента. Последующие правила входа и выхода действуют на этот ряд рангов, а не на именованный список форм свечей.

Сглаживатель, который выделяет развороты сентимента

Первый конструктивный выбор — задокументированный сглаживатель. Дважды сглаженный CandleCode — это ряд CandleCode, пропущенный через более длинную скользящую среднюю, а затем через короткую вторую среднюю или тройной фильтр.

На часовых ценах британского фунта с 26 февраля по 15 марта 2001 простая скользящая средняя CandleCode с периодом 21, затем тройной двухточечный фильтр скользящей средней, следовала за крупными колебаниями. Она отметила бычий разворот 26 февраля и медвежьи развороты 2 марта и 7 марта.

Этот дважды сглаженный ряд описывал консолидацию британского фунта между 1.46 и 1.4750. Он отметил риск пробоя поддержки 13 марта после двойной вершины с 1 по 13 марта и стал бычьим перед разворотом 15 марта.

На часовых ценах британского фунта с 23 марта по 5 апреля 2001 соответствующим образом сглаженный CandleCode отметил начало как бычьих, так и медвежьих разворотов, пока цена двигалась вбок, а не в длительном тренде.

Когда фиксированные уровни перестают быть сопоставимыми

Пороговая система входит в лонг, когда экспоненциально дважды сглаженный CandleCode, сначала длина 21, затем длина 3, пересекает нижний фиксированный уровень снизу. Она входит в шорт, когда этот ряд пересекает верхний фиксированный уровень сверху. Первая длина сглаживания и оба уровня оставлены как параметры бэктеста.

Это правило — пересечение фиксированного порога: лонг или шорт, когда сглаженный ранг пересекает постоянный нижний или верхний уровень снаружи.

На более длинной часовой выборке британского фунта, включающей период с 14 декабря 2000 по 12 марта 2001, тот же дважды сглаженный CandleCode показал неравномерную волатильность. Амплитуда скакнула в начале февраля и в конце марта, поэтому фиксированные уровни решений оказались в разных частях диапазона индикатора.

Пересечения полос на сглаженном ранге

Поскольку эти фиксированные линии не адаптируются к скачкам волатильности индикатора, верхняя линия решений заменяется верхней полосой Боллинджера, а нижняя — нижней полосой Боллинджера сглаженного CandleCode. На каждой стороне допускаются независимые коэффициенты отклонения.

Движущаяся оболочка — это опорная полоса Боллинджера: масштабированная по волатильности оболочка вокруг сглаженного ранга, которая даёт движущиеся верхнюю и нижнюю линии решений. Раздельные множители отклонения на этих двух линиях — асимметричная ширина полос.

Одно часовое окно британского фунта с 18 по 26 января 2001 использовало несимметричные полосы Боллинджера на простой скользящей средней CandleCode, с меньшим отклонением нижней полосы, чем отклонение верхней полосы. Другое окно с 30 января по 8 февраля 2001 использовало симметричную полосу на CandleCode, сглаженном средней с периодом 21, а затем тройным фильтром.

Система пересечения полос открывает лонг, когда дважды сглаженный CandleCode пересекает нижнюю полосу снизу, и открывает шорт, когда пересекает верхнюю полосу сверху. Перебор с ноября 2000 по февраль 2001 выбрал длину средней 45, период полосы 13, нижнее отклонение 1.2 и верхнее отклонение 1.5. Один проиллюстрированный шорт 23 марта был закрыт стопом в 70 пунктов.

Эти перебираемые входы — четырёхпараметрическая полосная система: длина средней CandleCode, lookback полосы, отклонение нижней полосы и отклонение верхней полосы.