Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара

Что измеряют два осциллятора

RSI — осциллятор от 0 до 100 недавнего восходящего против нисходящего изменения цены в том же ряде. Показание равно 50, когда эти движения равны, выше 50, когда доминирует восходящее изменение, и ниже 50, когда доминирует нисходящее. Обычный период — 14; 3, 9 и 25 также приводятся как альтернативы.

Стохастический осциллятор — двухлинейное сравнение от 0 до 100 последнего закрытия с предшествующим ценовым диапазоном. Основная линия, percent-k, стоит на 50 в середине диапазона и обычно строится вместе со сглаженным спутником, percent-d. Период стохастика обычно берут из диапазона от 5 до 21.

Обычные зоны перепроданности и перекупленности RSI в процедуре — 30 и 70. Обычные зоны стохастика — 20 и 80. Каждая зона — порог, который отмечает экстремум на ограниченном осцилляторе.

Порог — это область предсигнала

Пересечение в пороговую зону трактуется как предсигнал, а не как заявка. Зона за порогом — область предсигнала: позднее пересечение зоны может быть близко, но сделка ещё не разрешена.

Осциллятор может долго оставаться за зоной. Покупка или продажа только по пребыванию — отдельная ошибка от ожидания позднее подтверждённого выхода из этой зоны.

Правиловый вход состоит из двух частей

Полный правиловый вход записывается как две части. Сетап — условие осциллятора, которое должно быть истинным, прежде чем заявка на вход вообще станет допустимой. Он лишь взводит сделку.

Стоп следующего бара — buy-stop или sell-stop, выставленный на один инкремент за текущим максимумом или минимумом и действующий на следующем баре, так что цена уже должна двигаться в намеченном направлении. Этот стоп должен сработать до исполнения.

Сетап RSI и стопы следующего бара

Одно лонговое правило RSI использует пересечение выше 30 как сетап и buy-stop на один инкремент выше текущего максимума на следующем баре. Парное шортовое правило использует пересечение ниже 70 и sell-stop на один инкремент ниже текущего минимума.

Лонговый выход по RSI, который ждёт позднего пересечения ниже 70, может не сработать, если осциллятор после входа так и не достигает верхней зоны. Защитный стоп трактуется как обязательный спутник правила осциллятора.

Стохастические сетапы, которые используют тот же стоп

Лонговый стохастический сетап может требовать percent-d ниже 20 при пересечении percent-k выше неё. Шортовый сетап может требовать percent-d выше 80 при пересечении percent-k ниже неё. Каждый по-прежнему использует тот же вход стопом следующего бара.

Другие стохастические правила включают пересечение percent-k уровня 20 или 80 либо пересечения percent-k и percent-d, которые не обязаны происходить внутри зон. Версия threshold-plus-cross затем оценивалась на многолетней дневной выборке, и разбор предлагает повторную проверку с другими зонами и периодами.

Если противоположная зона так и не печатается

Редакция: объект оценки — пара из двух ворот, а не одно лишь показание осциллятора. Если противоположная зона так и не печатается, выход, который ждёт этого позднего пересечения, никогда не срабатывает. Поэтому защитный стоп записан как спутник, и поэтому процедура без него неполна.