Skip to main content
Дорожка Historical analog comparison
10 / 19
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2001выпуск C111-5

Однонедельный прогноз методом ближайших соседей по паттернам лог-цен

Четырёхлаговый паттерн недельных лог-изменений можно ранжировать по абсолютному расстоянию, чтобы последующие траектории ближайших исторических аналогов стали однонедельным ориентиром.

  • Прогноз методом ближайших соседей можно собрать из упорядоченных недельных закрытий: задать четырёхточечный паттерн, ранжировать прошлые недели по сходству и прочитать последующую траекторию ближайших совпадений.
  • Паттерн использует недельные разности натурального логарифма цены закрытия на лагах в одну, две, четыре и пять недель, а сходство — сумма абсолютных разностей по этим четырём движениям.
  • Однонедельным ориентиром может быть среднее четырёх последующих недельных лог-изменений, которые следовали за ближайшими историческими совпадениями.
  • Усреднение нескольких соседей и, по желанию, больший нормализованный вес более близким аналогам представлены как способ не дать одному шумному лагу доминировать в паттерне.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаHistorical analog comparison19 разборовPattern recognition48 разборов

Четырёхточечный аналог по недельным закрытиям

Прогноз методом ближайших соседей можно собрать из упорядоченных недельных закрытий: задать четырёхточечный паттерн, ранжировать прошлые недели по сходству и прочитать последующую траекторию ближайших совпадений.

Восстановленный паттерн использует недельные разности натурального логарифма цены закрытия на лагах в одну, две, четыре и пять недель.

Как сходство становится однонедельным ориентиром

Сходство — сумма абсолютных разностей между этими четырьмя лог-движениями и теми же четырьмя движениями на текущей опорной неделе.

Однонедельным ориентиром можно взять среднее четырёх последующих недельных лог-изменений, которые следовали за ближайшими историческими совпадениями.

Недельные закрытия S&P 500 в окне аналога

С 21 July по 15 December 2000 недельный S&P 500 поднимается до 1520.8 1 September, а затем снижается до 1312.2 15 December — опорной недели, чьи четыре лага логарифмических изменений сопоставляются с историей. Это точные закрытия из таблицы ближайших соседей статьи, а не перерисованный ценовой график.
С 21 July по 15 December 2000 недельный S&P 500 поднимается до 1520.8 1 September, а затем снижается до 1312.2 15 December — опорной недели, чьи четыре лага логарифмических изменений сопоставляются с историей. Это точные закрытия из таблицы ближайших соседей статьи, а не перерисованный ценовой график.S&P 500 · Weekly · 2000-07-21T00:00:00.000Z по 2000-12-15T00:00:00.000Z

Лист хранится от новых к старым; ряд здесь приведён в хронологическом порядке. Видны только последние 22 недельные строки. Полный рабочий лист в статье охватывает период с 5 January 1980 по 15 December 2000.

Глобальные скрины и локальные лаги

Проверки независимости и условной энтропии могут намекнуть, сколько памяти держит ряд, но остаются глобальными скринами. Лаги паттерна по-прежнему могут требовать проб и ошибок для локального предиктора.

Пул соседей и взвешивание

Поскольку аналогами могут служить только наблюдения старше опорной недели, более длинный бэктест сужает доступный пул соседей по мере того, как опорная дата сдвигается назад.

Усреднение нескольких соседей и использование абсолютного расстояния вместо одного ближайшего совпадения представлены как способ не дать одному шумному лагу доминировать в паттерне.

Более близким аналогам можно дать больший вес, чем далёким, если веса нормализованы, вместо того чтобы считать четыре ближайших совпадения равными.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 19 в дорожке «Historical analog comparison»
20011-2 с.Дальше про «Historical analog comparison»Построение прогнозов методом ближайших соседей с гейтом фильтра трендаПрогноз методом ближайших соседей оценивает следующее движение текущего паттерна, усредняя последующие движения исторически сходных соседей.
Все разборы дорожки · 19 разборов
  1. 1988Страх краха не проходит тест режима депрессии
  2. 1990Cycle-overlay октября 1987 и loss-trap
  3. 1990Построение вложенных четырехлетних рыночных циклов
  4. 1991Оценка квартальных серий доходности с помощью исторических аналогов
  5. 1992Оценка событий сплита в режимах коррекции и медвежьего рынка
  6. 1993Относительная сила mining-bullion как режим gold-sleeve
  7. 1994Двухгоризонтный разбор осциллятора широты рынка
  8. 1994Экстремальные снижения краткосрочных ставок как контекст режима для акций
  9. 1997Кластеризованные дни истинного диапазона как метка режима, а не прогноз вершины
  10. 2001Однонедельный прогноз методом ближайших соседей по паттернам лог-цен
  11. 2001Построение прогнозов методом ближайших соседей с гейтом фильтра тренда
  12. 2003Режимный контекст медвежьих ралли эпохи долга
  13. 2004Тестирование аналога акций и золота 1987 года по степени волны
  14. 2004Смещающиеся календарные режимы и аналоги электорального цикла
  15. 2006Выравнивание фаз бума на сахаре с сезонными аналогами
  16. 2009Консенсус толпы и несработавшие цели как контекст режима
  17. 2011Рассматривайте долгосрочный chart analog как сценарий режима
  18. 2012Постройте недельный аналог как датированный объект прогноза
  19. 2015От нарисованной ценовой фигуры к разбору случая с облаком событий
По областиВременные ряды и прогнозирование51 разборПо году200176 разборов
Все 19 разборов с записью «Historical analog comparison»
Тоже про «Historical analog comparison»5 разборов
2001Построение прогнозов методом ближайших соседей с гейтом фильтра тренда2015От нарисованной ценовой фигуры к разбору случая с облаком событий1988Страх краха не проходит тест режима депрессии1990Построение вложенных четырехлетних рыночных циклов1990Cycle-overlay октября 1987 и loss-trap