Построение прогнозов методом ближайших соседей с гейтом фильтра тренда

Как формируется прогноз

Прогноз методом ближайших соседей строится так: находят исторически сходные паттерны и усредняют последующие движения этих соседей, чтобы оценить следующее движение текущего паттерна. Сравнение исторических аналогов ранжирует более ранние окна упорядоченных наблюдений по расстоянию от текущего окна и использует последующие движения соседей как исходный материал прогноза.

Рассматривайте lookback как паттерн, допускающий поиск

Распознавание паттернов рассматривает выбранный lookback цен или производных рядов как многоэлементную сигнатуру, которую можно сопоставлять, классифицировать или наделять важностью на уровне элементов. Упорядоченные входы, образующие паттерн, могут быть прошлыми ценами или другими рядами, например осцилляторами и скользящими средними, поэтому каждому элементу паттерна можно назначить отдельный вес важности.

Lookback, задающий окно паттерна, конструктор может зафиксировать или искать совместно с тем, какие ряды и параметры входят в паттерн.

Ранжируйте аналоги и сформируйте оценку следующего движения

Вклады соседей можно масштабировать так, чтобы более близкие аналоги получали больший вес, чем далёкие. Взвешивание по расстоянию применяет это масштабирование, а затухание веса с расстоянием можно задать отдельно для каждого элемента паттерна.

Классифицируйте вместо оценки следующего движения

Та же механика аналогов может классифицировать текущий паттерн в дискретные состояния «действовать или оставаться в стороне» вместо того, чтобы выдавать только непрерывную оценку следующего движения.

Один недельный путь построения

Один путь построения записывает упорядоченные недельные закрытия, при желании как натуральный логарифм закрытия, ранжирует аналоги в таблице после пропуска текущего бара, затем отмечает пять ближайших соседей обратно на ценовом ряде.

Собирайте фильтр тренда как отдельный модуль

Фильтр тренда — это направленный гейт, собранный из знакового и абсолютного смещения закрытия за выбранный период. Построение сравнивает суммы этих смещений за одно окно и за два окна и удерживает прежнее направленное состояние, когда индекс не положителен.

Соберите прогноз с гейтом

Ранжирование аналогов текущего ценового паттерна и статус детекции тренда на основе периода можно построить как отдельные модули, а затем собрать вместе при конструировании прогноза с гейтом.