2001выпуск C151-2
Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабом
Редакционный взгляд: рассматривайте боковой ценовой канал как черновую гипотезу, а не как готовый сигнал. Рабочий процесс архива требовал масштаб графика, при котором стенки выглядели согласованными, восходящее движение от поддержки, стоп-лосс под этим полом, выход на сопротивлении и фильтр ликвидности, подтверждающий, что диапазон действительно можно торговать.
- Поиск горизонтального канала был визуальным поиском повторяющихся максимумов и минимумов, а не скрытой формулой, и отдавал предпочтение бумагам, которые уже напечатали пики, пригодные как сопротивление.
- Те же линии поддержки и сопротивления выглядели сомнительно на однолетнем графике и более согласованно на трёхлетнем графике.
- Лонг в канале ждал подтверждения восходящего движения, использовал стоп-лосс под поддержкой и рассматривал сопротивление как запланированный выход.
- Фильтр ликвидности использовал волатильность около 10%, типичный объём 50,000 акций или больше, если только спред bid-ask не составлял лишь небольшую часть диапазона, и всё равно не гарантировал исполнение.
Рассматривайте канал как гипотезу
Редакционное прочтение: боковой ценовой канал — это черновая гипотеза, а не готовый сигнал. Те же стенки могут выглядеть ложными на коротком графике и согласованными на более длинном.
В архиве лонг описывался как действующий только после того, как от поддержки началось восходящее движение, стоп-лосс стоял под этим полом, запланированный выход был на сопротивлении, а фильтр ликвидности указывал, что диапазон действительно можно торговать.
Визуальный поиск, а не скрытая формула
Процесс поиска акций в горизонтальном канале описывался как визуальный поиск графических паттернов, а не как скрытая формула.
Построение канала отдавало предпочтение бумагам, которые уже напечатали один или несколько пиков, способных служить сопротивлением. Эти предыдущие пики и впадины были структурой поддержки и сопротивления: пол, альтернативный пол или потолок, которые могли отмечать вход, инвалидацию или запланированный выход.
Масштаб графика может изменить картину
Масштаб графика — это окно lookback, по которому судят, образуют ли те же линии поддержки и сопротивления согласованный канал.
На одной разобранной идее однолетний вид делал тот же горизонтальный канал сомнительным, тогда как трёхлетний график делал эти линии поддержки и сопротивления более согласованными.
Подтверждение, стоп-лосс и запланированный выход
Заявленный процесс лонга состоял в том, чтобы подтвердить, что восходящее движение началось, использовать защитный стоп-лосс и выйти, когда ожидалось сопротивление. Подтверждение восходящего движения означало ждать, пока цена не начнёт расти от нижней границы, прежде чем считать лонг в канале активным.
Стоп-лосс был заранее заданным защитным выходом, размещённым ниже выбранной поддержки, чтобы неудачный лонг в канале оставался ограниченным.
На одном разобранном графике реконструированная поддержка находилась около 6.50 или 6.75, стоп-лосс на 6.25, а сопротивление как выход из лонга на 8.00.
Фильтр ликвидности
Фильтр ликвидности проверял, что волатильность, типичный объём и спред bid-ask соответствуют ширине диапазона поддержки и сопротивления.
Заявленные скрины включали волатильность около 10%, чтобы перекрыть этот диапазон, и типичный объём 50,000 акций или больше. Когда спред bid-ask составлял лишь небольшую часть диапазона поддержки и сопротивления, типичному объёму разрешалось падать ниже 50,000 акций.
Проверка спреда не гарантировала ликвидность. Исполнение задуманного размера в одном примере подразумевало покупку около 1,000 акций.
Как часто правила оставляли лонг на месте
При этих правилах подтверждения рецензент был бы в лонге только по двум из первых двенадцати рассмотренных бумаг.
В более позднем наборе из двенадцати идей канала две развернулись вниз, девять всё ещё были боковыми, и одна сделала гэп вверх.
Franklin Covey: трёхлетнее дневное закрытие против канала $8.00 / $6.75
Закрытия — приблизительные отсчёты с печатного дневного графика, поэтому точки разворота округлены до ближайшей десятой доли доллара. Сопротивление на $8.00 и поддержка на $6.75 — уровни, указанные в обзоре, а не интерполированные по пикселям. Источник отмечает 27 April 2001 вертикальной линией.
Все разборы дорожки · 55 разборов
- 1988Построение ценовых каналов по трендовым линиям
- 1988Построение криволинейного трендового канала по трём точкам
- 1988Построение линий тренда канала методом наименьших квадратов
- 1988Трехзонный ценовой канал на основе квадратичного сглаживания
- 1989Стохастик с переменной чувствительностью, построенный на границах three-sigma
- 1989Осциллятор close-minus-average для экстремумов канала
- 1989Шестиэтапная охота как критика геройства в один клик
- 1990Разрывы справедливой стоимости и канал скользящей средней по меди
- 1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системы
- 1991Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытия
- 1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналом
- 1993Построение экспоненциального трендового канала с компенсацией лага
- 1993Построение lead-lag фильтра и ценового канала как единого стека
- 1993Три стохастических предупреждения по-прежнему нуждаются в подтверждении ценовым каналом
- 1993Lead-lag сглаживание для построения недельного трендового канала
- 1993Построение ценовых каналов с нулевым суммарным лагом
- 1995От пробоя линии нисходящего тренда к каналу регрессии
- 1995Валидированное построение линии тренда и ценового канала
- 1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии
- 1996Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингам
- 1998Коррекция 50% как тест режима канала
- 1998Рельсы канала по закрытиям как дневные карты сценариев
- 1999Построение поддержки, сопротивления, трендовых линий и ценовых каналов
- 2001Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналы
- 2001Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабом
- 2002Двухэтапный процесс сдвига моментума и ценового канала
- 2002Построение канала волна за волной для разметки Эллиотта
- 2002Аффинные каналы как повторно используемые торговые гипотезы
- 2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналы
- 2004Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазона
- 2004Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинах
- 2005Догоняющее движение нефтесервиса после пробоев сопротивления канала
- 2005Построение нормированного по волатильности циклического индекса
- 2005Как канал Дарваса становится полной процедурой входа и выхода
- 2005Кластерные уровни Фибоначчи и канала в новостном форексе
- 2005Рассматривайте консолидирующийся валютный рынок как проблему таймфрейма
- 2005Стенки канала, которые меняют роли или возвращают цену
- 2006Стек из свечных моделей, пересечений и ценовых каналов
- 2006Неудавшийся пробой восходящего канала оставил евро в диапазоне
- 2006Построение относительного ценового канала Wilson из ограниченного диапазоном индекса силы
- 2007Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоем
- 2009Одна проверяемая процедура по SPY для ценового канала, правила тренда и сезонного наложения
- 2010Канальный план по золотодобытчику от стоимости к ложным пробоям
- 2010Мультитаймфреймовый канал от стоимости к зоне переоценённости
- 2010Построение асимметричного ценового канала для рынков в консолидации
- 2011Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертов
- 2012Построение адаптивных горизонтальных ценовых каналов
- 2014Подтверждение поддержки линиями тренда, каналами и коррекциями
- 2015Подтверждение news-sentiment для тестов поддержки, канала и объёма
- 2015Трёхслойный стек разрешений: скользящие средние, ценовой канал и недельные уровни
- 2016Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналом
- 2017Конкурирующие линейки на графике фунта после Brexit
- 2017Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуру
- 2020Построение лонгов на поздней стадии тренда с ценовым каналом, гэп-пробоем и трейлинг-стопом
- 2025Использование многолетнего ценового канала IBM как учебного кейса по пробою