2001выпуск C071-4
Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
Технический аналитик может читать On-balance volume, Rate of Change и Market breadth как три обычных условия на графике и спрашивать, подтверждается ли движение цены участием, а не одной лишь ценой.
- On-balance volume можно читать как сигнал участия, который либо подтверждает, либо ставит под сомнение движение цены.
- Rate of Change можно применять на разных периодах, чтобы отмечать тенденции к рыночным вершинам и основаниям.
- Показания Market breadth могут показать, широко ли разделяется движение цены или оно сосредоточено в узкой группе бумаг.
- Сильный рост цены при слабом Market breadth и ослабевающем On-balance volume трактуется как предупреждение о сужении лидерства.
Одна гипотеза из трёх условий на графике
В редакционной постановке технический аналитик может превратить On-balance volume, Rate of Change и Market breadth в одну фальсифицируемую гипотезу: движение цены подтверждается участием, а не только самой ценой. Архивный материал описывает каждое исследование и несколько совместных прочтений. Сам по себе он не задаёт эту единую гипотезу.
On-balance volume можно читать как сигнал участия, который либо подтверждает, либо ставит под сомнение движение цены. Показания Market breadth могут показать, широко ли разделяется движение цены или оно сосредоточено в узкой группе бумаг. Rate of Change можно применять на разных периодах, чтобы отмечать тенденции к рыночным вершинам и основаниям.
Вершины, основания и измеренные тренды
Сочетание Rate of Change с изменениями во владении и психологии представлено как способ судить, ближе ли рынок к вершине или к основанию.
Более короткие измеренные тренды описываются как более подверженные случайному влиянию, чем более длинные.
Когда рост не разделяется широко
Сильный рост цены при слабом Market breadth и ослабевающем On-balance volume трактуется как предупреждение о сужении лидерства.
Редакционное замечание: это совместное прочтение — самый ясный архивный пример вопроса о подтверждении. Цена может расти, тогда как участие и Market breadth не согласуются с ней.
От рынков к отдельным акциям
Те же технические исследования описываются как применимые от рынков в целом до групп, секторов и отдельных акций, когда сделки можно измерить.
Редакционное замечание: тот же вопрос о подтверждении можно задавать на каждом из этих уровней, когда сделки можно измерить. Это расширение гипотезы является редакционным.
Все разборы дорожки · 46 разборов
- 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
- 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
- 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
- 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
- 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
- 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
- 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
- 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
- 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
- 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
- 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
- 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
- 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
- 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
- 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
- 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
- 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
- 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
- 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
- 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
- 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
- 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
- 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
- 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
- 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
- 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
- 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
- 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
- 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
- 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
- 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
- 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
- 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
- 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
- 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
- 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
- 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
- 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
- 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
- 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
- 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
- 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
- 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
- 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
- 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
- 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор