Сконструируйте зимнее сезонное окно как одну процедуру

Рассматривайте окно как процедуру

Источник конструирует сезонную процедуру по акциям, которая ищет новые минимумы середины декабря и удерживает позицию до зимнего выхода, а не покупает на одном календарном открытии. Сезонная торговля в этой постановке — календарно ограниченная процедура, которая задаёт, когда на рынок можно входить, удерживать позицию и выходить, и когда система должна оставаться в стороне.

Редакция: знаменитое календарное окно — это задача конструкции. Зафиксируйте период удержания, затем проверьте, какое определение dip, какая дата старта и какая дата выхода выдерживают проверку как одна процедура, а не как история.

Зафиксируйте удержание, затем определите dip

Для конструкции использовался наличный индекс Dow industrials с начала 1920 года, а данные с 3 марта 1990 года и далее были зарезервированы до поиска параметров для более поздней неиспользованной проверки. Этот зарезервированный блок — out-of-sample holdout: данные, отложенные до начала поиска правил, чтобы позднее подтверждение не бралось из тех же наблюдений, по которым выбирались параметры.

Двадцать определений dip сравнивались покупкой на один тик ниже самого низкого минимума предыдущих от 1 до 20 сессий при зафиксированном исходном окне с 15 декабря по 15 февраля. Канал входа — это этот lookback. Самый простой односессионный dip дал наибольшее чистое число пунктов в этом поиске и был зафиксирован как правило входа для последующих тестов дат. Зафиксированный триггер — новый минимум середины декабря: длинный вход после середины декабря, когда цена печатает новый краткосрочный минимум, а не покупка market-on-open в фиксированный календарный день.

Ищите даты старта и выхода

Оптимизация системы здесь — контролируемый поиск по входам правил, таким как lookback для dip, календарный день входа и календарный день выхода, пока другие части процедуры остаются фиксированными. При выходе, зафиксированном на 15 февраля, сравнивались календарные дни входа с 10 декабря по 20 декабря, и был сохранён 15 декабря. Затем даты выхода искались с 2 января по 31 марта, чтобы совместно учесть чистое число пунктов и долю прибыльных сделок, после чего 7 января был выбран вместо 15 февраля.

Проверьте неиспользованные данные и другие выборки

Окно in-sample 1920-89 и неиспользованное окно 1990-99 были приведены рядом по среднегодовому процентному изменению, доле прибыльных сделок и среднему выигрышу против среднего убытка. Walk-forward анализ — это такое разделение исторических данных на окно in-sample конструкции и более позднее неиспользованное окно, которое используется только чтобы проверить, ведут ли себя зафиксированные правила по-прежнему сходным образом.

Та же зафиксированная процедура календаря и dip затем была применена к короткой истории фьючерсов на индекс Dow и к выборкам S&P — наличным и фьючерсным — начиная с 1960 или 1982 года.

Добавьте стоп после фиксации правил

Защитный стоп 4.5 процента рассматривался после того, как календарные правила были заданы. Некоторые исторические убытки всё же превышали этот лимит, потому что ранние годы использовали данные только по закрытию. Защитный стоп в этом рабочем процессе — процентный лимит убытка, тестируемый после задания календарных правил и используемый, чтобы изучить, как крупные неблагоприятные движения взаимодействуют с историческими котировками только по закрытию.