Проверяемые правила, когда описания систем иссякают

Меньше полных систем, больше запечатанных продуктов

Число материалов, описывающих полные торговые системы, сокращалось несколько лет, хотя число торгующих людей резко выросло. За тот же интервал продаваемые запечатанные системы стали многочисленнее и перешли от почтовых предложений к распространению через интернет.

Новые описания индикаторов также стали приходить реже, чем раньше, несмотря на то что предметом занялось гораздо больше людей.

Чего требовало задание

Журнал печатал много статей о системах, исходя из того, что заданная процедура — лучший старт для новичка, чем неформальная дискреция. Читателей просили представить новую воспроизводимую процедуру для выпуска, отведённого торговым системам.

Работу можно было выполнять вручную или с помощью программного обеспечения, на любом торгуемом инструменте, используя любую процедуру, которую другой человек мог повторить. Процедурам, остававшимся применимыми на нескольких торговых инструментах, уделялось дополнительное внимание.

Заданная практика состояла в том, чтобы взять исходную идею, реализовать её как полную процедуру и протестировать и на более старых, и на тогда актуальных данных. Воспроизводимая процедура может включать графические паттерны и вероятностные сканы, если другой человек может выполнить технику тем же способом.

Завершите одну проверяемую процедуру

Путь от индикатора к системе — это учебная последовательность от отметки на графике к линии тренда, затем к индикатору и к полной механической процедуре. Механическая торговая система — это процедура сигнала, чьи входы — настройки правил, состояние рынка и ограничения исполнения, чей горизонт — период удержания системы, а цель — сделать вход, выход и воздержание проверяемыми как один процесс.

Редакторская позиция TradersWeek: оптимизация системы полезна только тогда, когда поиск по тем же входам правил даёт процедуру-кандидата. Walk-forward анализ затем повторно применяет этого кандидата к более поздним или неиспользованным данным, чтобы те же правила входа, выхода и воздержания оценивались вне окна подгонки. Проверка архива на более старых и тогда актуальных данных — историческая форма такого подтверждения.