Skip to main content
Дорожка Breakout system
10 / 23
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2001выпуск C031-2

Февральский пробой максимума сои и июньский трейлинг-стоп

Процедура по сое только лонг разрешает пробой максимума за пятьдесят дней только в феврале, может не допустить сделку после прошлогоднего крупного максимума и укорачивает трейлинг-стоп после 1 июня.

  • Процедура по сое — только лонг и может входить только в феврале, когда внутри этого сезонного окна разрешения допускается пробой максимума за пятьдесят дней.
  • Вето прошлогоднего крупного максимума может не допустить февральский лонг даже при появлении пробоя максимума за пятьдесят дней.
  • Ступенчатый по времени трейлинг-стоп начинается от минимума за пятьдесят дней и после 1 июня следует минимуму за десять дней как ужесточение на информационной дате.
  • Лонг-условие срабатывает не каждый год, а оверлей колла вне денег описан как одна из альтернатив, когда появляется условие покупки.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBreakout system74 разбораSeasonal trading90 разборовTrailing stop97 разборов

Лонг-процедура только в феврале

Процедура по сое задана как только лонг и может входить только в феврале. Февраль — сезонное окно разрешения: календарный интервал, в течение которого в остальном идентичное ценовое событие допускается к генерации сигнала.

Вход требует пробоя максимума за пятьдесят дней в феврале. Этот лонг-триггер срабатывает, только когда цена ставит новый максимум относительно предыдущих пятидесяти дневных максимумов. Февральский лонг не допускается, если в прошлом году уже был зафиксирован крупный максимум. Поэтому вето прошлогоднего крупного максимума блокирует сделку даже при появлении пробоя.

Защитный стоп — ступенчатый по времени трейлинг-стоп. Он начинается от минимума за пятьдесят дней и после 1 июня следует минимуму за десять дней.

Набор правил был исследован на непрерывном контрактном ряде цен на сою. Лонг-условие срабатывает не каждый год.

Накопленная прибыль пробоя 50-дневного максимума февральской сои

Одиннадцать только длинных сделок по февральской сое с 1961 по 1997 принесли $70,900 закрытой прибыли. Большая часть прироста капитала пришлась на считанные годы без основного максимума предыдущего года; два февральских входа были убыточными, ещё один едва вышел в плюс. Цифры — список сделок TradeStation, напечатанный вместе со статьёй, а не перерисованная кривая.
Одиннадцать только длинных сделок по февральской сое с 1961 по 1997 принесли $70,900 закрытой прибыли. Большая часть прироста капитала пришлась на считанные годы без основного максимума предыдущего года; два февральских входа были убыточными, ещё один едва вышел в плюс. Цифры — список сделок TradeStation, напечатанный вместе со статьёй, а не перерисованная кривая.Soybean continuous futures · Daily · 1961-02-02T00:00:00.000Z по 1997-06-04T00:00:00.000Z

Непрерывные фьючерсы на сою, один контракт, без комиссии. Только длинные: покупка 50-дневного максимума в феврале, если предыдущий год не сформировал основной максимум; начальный стоп — 50-дневный минимум, после June 1 подтягивается до 10-дневного минимума. Накопленная прибыль — нарастающий итог по закрытым сделкам, указанный в списке.

Сезонный путь и июньское ужесточение

Типичный сезонный путь ноябрьского контракта идёт вверх к весне, а затем резче снижается летом. Февральская сила трактуется как ранняя ценовая сводка условий стресса урожая и спроса, которые к июню широко известны, поэтому стоп ужесточается после 1 июня.

Это позднее изменение — ужесточение на информационной дате: дистанция стопа сокращается, когда новости об урожае и спросе считаются широко известными, а не ранними и частными.

Указанная альтернатива фьючерсному сигналу

Когда появляется условие покупки, одна альтернатива следованию фьючерсному сигналу — оверлей колла вне денег. Этот оверлей покупает колл со страйком выше рынка вместо удержания только фьючерсного сигнала. Такие коллы описаны как обычно более дешёвые зимой.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 23 в дорожке «Breakout system»
20051-2 с.Дальше про «Breakout system»Состояния box-and-breakout, записанные как упорядоченные правила входа и выходаПодтверждённый максимум диапазона требует задержки в три бара и сравнения с окном lookback. Подтверждённый минимум диапазона требует задержки в три бара, последующих минимумов, которые остаются выше него, и последующих максимумов, которые остаются ниже подтверждённого максимума диапазона.
Все разборы дорожки · 23 разбора
  1. 1995Правила пробоя диапазона с фильтром расширения и выходами по скользящим средним
  2. 1995Запишите недельный пробой как один параметризованный вход и выход
  3. 1995Совмещение правила тренда, триггера пробоя и сезонного фильтра
  4. 1996Построение пробоя по двухбарному клиренсу от двадцатисессионной экспоненциальной средней
  5. 1996Двухбарный пробой экспоненциальной средней как сетап, стоп и закрытие позиции
  6. 1998Пробой с шумовым смещением, оцениваемый после walk-forward переоценки
  7. 1998Гейтинг недельного пересечения средней сохранёнными поддержкой и сопротивлением
  8. 1998Кандидаты скользящей средней, допущенные поддержкой и сопротивлением
  9. 2000Построение целевых уровней конверта следующего закрытия для стопов пробоя
  10. 2001Февральский пробой максимума сои и июньский трейлинг-стоп
  11. 2005Состояния box-and-breakout, записанные как упорядоченные правила входа и выхода
  12. 2007Сопоставляйте правила тренда и пробоя с состоянием рынка
  13. 2010Как JM internal band становится правилами входа и выхода для лонга и шорта
  14. 2013Построение пробойной системы, согласованной с трендом, на трёх средних
  15. 2016Правила входа в пробой с подтверждением объёмом
  16. 2017Как построить экспоненциальные полосы стандартного отклонения
  17. 2017Пробой четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедура
  18. 2018Построение пробоев инверсных ETF выше 200-дневной средней
  19. 2018Оценка правил тренда, пробоя и регрессии по средней робастности
  20. 2019Пробой криптопары после бокового диапазона
  21. 2019Правила пробоя следующей сессии после high-volume-close
  22. 2020Пробой альткоина с двойным стопом и выходом по времени
  23. 2020Критика обязательных стопов в механических системах пробоя
По областиСезонность и режимы131 разборПо году200183 разбора
Все 74 разбора с записью «Breakout system»
Тоже про «Breakout system»5 разборов
1995Совмещение правила тренда, триггера пробоя и сезонного фильтра2001Швейцарский франк: сезонное разрешение и недельный пробой point-and-figure2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналы2016Построение входов на пробой с фильтром ATR2017Пробой четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедура