Посчитайте ключевой разворот вверх, прежде чем кодировать механический выход

Сначала изучите сырые OHLC

Последовательность построения изучает сырую барную структуру OHLC до того, как любое преобразование скользящей средней или осциллятора используется как вход прогноза. Редакторская заметка: такой порядок сохраняет свечу как условие для подсчёта, а не как уже имеющийся прогноз.

Ключевой разворот вверх задаётся как более низкий минимум, чем у предыдущего бара, более высокое закрытие, чем предыдущее закрытие, и закрытие, которое не является максимумом того же бара. Бар подсекает предыдущий минимум, закрывается выше предыдущего закрытия и не закрывается на собственном максимуме.

Сначала напишите функцию паттерна, затем считайте

Паттерн сначала записывается как переиспользуемое условие, чтобы можно было посчитать вхождения и измерить долю случаев, когда следующий максимум находится на уровне предыдущего максимума или выше него. Это переиспользуемое условие и есть функция паттерна.

Тест максимума следующего бара — это подсчёт того, как часто бар после разворота печатает максимум на уровне максимума бара разворота или выше него.

Повторите мультирыночную перепись

Мультирыночную перепись следует повторить как минимум на 10 to 15 некоррелированных рынках. Сетап считается кандидатом в систему только если он остаётся валидным более чем на шести или семи из них.

На табулированных рынках разворот появлялся в среднем на 8.51% баров, а условие следующего максимума выполнялось в 70.71% этих вхождений.

Зафиксируйте одну краткосрочную механическую процедуру

Механическое правило лонга покупает по закрытию квалифицирующего бара и ставит выход на следующем баре по максимуму этого бара. Эта механическая процедура задаёт, когда входить, когда брать выход по предыдущему максимуму, когда выходить по стопу и когда оставаться в стороне.

Редакторская заметка: когда функция паттерна отсутствует, процедура остаётся в стороне, а не форсирует сделку.

Прикрепите фиксированный стоп-лосс на входе

Закодированный тест прикрепляет фиксированный стоп-лосс $250 на входе и опускает проскальзывание и комиссии из процедуры. Фиксированный стоп-лосс — это денежный предел убытка, прикрепляемый на входе, а не выход, масштабируемый по волатильности.

Денежный стоп описывается как снижающий винрейт относительно сырой переписи следующего максимума. Стоп на основе волатильности предлагается как позднейшее уточнение предела риска, а не правила свечи.