Skip to main content
Дорожка Trend following
14 / 38
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2001выпуск C061-4

Построение цветового стека из каждого lookback

Обычный ценовой график становится стековой панелью тренда, когда под каждым баром отмечается полярность интервала каждого lookback. Совпадающие оттенки образуют одноцветные кластеры, и только доминирующий оттенок правого края принимается как родительский тренд-фильтр окна.

  • Постройте панель, отмечая полярность интервала для каждого lookback под первым баром, затем повторите этот полный цветовой стек под каждой следующей ценовой точкой.
  • Назначьте растущие и падающие lookback двум семействам оттенков, оставьте более яркие оттенки для более крутых наклонов и читайте совпадающие оттенки как одноцветные кластеры, а не как изолированные тики.
  • Берите родительское направление из доминирующего оттенка правого края и рассматривайте каждый меньший блок как действующий внутри этого родительского фильтра.
  • Читайте вложенный цикл тренда как короткие lookback, которые переворачиваются первыми и реверсируются первыми, затем преобразуйте только чтения родительского оттенка и границ кластеров через одну процедуру следования за трендом.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTrend following168 разборовTrend filter184 разбораMoving average597 разборов

Начните с ценового графика

Отображение строится из обычного ценового графика. Под первым баром отметьте, растёт или падает самый короткий lookback, затем повторите эту отметку полярности для каждого более длинного lookback, пока панель не будет заполнена.

После того как первый бар полностью собран в стек, та же раскраска по всем lookback повторяется под каждой следующей ценовой точкой. Полярность интервала — это классификация упорядоченных цен за выбранное число баров как растущих или падающих на одну дату. Готовая вертикальная колонка под баром — это цветовой стек: одна отметка на каждый lookback, интенсивность оттенка масштабируется по наклону.

DJ-30 закрытия с января по декабрь 1924

Трейдер видит ослабление в первой половине года примерно со 100 до середины 90-х и затем подъём во второй половине, который заканчивается около 116. Эти уровни сняты с верхней панели рисунка MetaTrends по DJ-30 за 1924 год в статье; таблица в журнале не печаталась. Числовым является только закрытие. Красный и зелёный стек ретроспективы под этой панелью — двумерное поле полярности, а не второй ряд.
Трейдер видит ослабление в первой половине года примерно со 100 до середины 90-х и затем подъём во второй половине, который заканчивается около 116. Эти уровни сняты с верхней панели рисунка MetaTrends по DJ-30 за 1924 год в статье; таблица в журнале не печаталась. Числовым является только закрытие. Красный и зелёный стек ретроспективы под этой панелью — двумерное поле полярности, а не второй ряд.DJ-30 · 3 January 1924 – 31 December 1924 · 1924-01-03T00:00:00.000Z по 1924-12-31T00:00:00.000Z

Закрытия сняты с печатной ценовой панели по размеченной шкале DJ-30. Растр не позволяет восстановить истинный дневной ряд, поэтому поворотные точки и примерно двухнедельные станции даны с точностью до одного знака после запятой. Даты нанесены на озаглавленный интервал 3 January–31 December 1924, потому что у рисунка нет датированных делений по оси x.

Назначьте два семейства оттенков

Растущие lookback назначаются одному семейству оттенков, падающие — другому. Более яркие оттенки оставлены для более крутых наклонов. Используются только два семейства полярности, и самые яркие оттенки по-прежнему принадлежат этим семействам.

Читайте совпадающие оттенки как один объект

Совпадающие оттенки образуют сплошные блоки. Каждый блок идентифицируется как один многогоризонтный объект тренда, а не как случайный разброс интервальных чтений. Этот сплошной блок — одноцветный кластер.

Несколько блоков действуют одновременно, причём меньшие блоки формируются внутри больших. Редакторское прочтение TradersWeek рассматривает эти одноцветные кластеры как вложенные каналы под ценовой панелью.

Берите родительское направление из самых новых колонок

Родительское направление окна берётся из того оттенка, который занимает большую часть правой стороны стека. Доминирующий оттенок правого края — это та полярность: та, что занимает больше самых новых колонок и рассматривается как родительский тренд-фильтр окна.

Оттенок большинства правого края отождествляется с самым большим блоком, охватывающим окно. Каждый меньший блок рассматривается как действующий внутри этого родительского фильтра; это приводится как объяснение, почему одна колонка может выглядеть противоречивой.

Следите, как заканчивается блок

Завершённый нисходящий блок показан уже с растущей ценой на правом крае, а завершённый восходящий блок — уже с падающей ценой. После окончания одного блока блок противоположной полярности и обычный свинг в этом новом направлении описываются как часто начинающиеся сразу, но не в каждом случае.

Следуйте вложенному циклу тренда

Импульс описывается как перекрашивание сначала коротких lookback и более длинных lookback только после более крупного направленного движения. Когда импульс затухает, короткие lookback реверсируются первыми, а длинные lookback — последними. Эта последовательность — один вложенный цикл тренда.

Передайте чтение одной процедуре

Тренд-фильтр — это классификатор с заданным lookback, который помечает каждый бар как растущий или падающий по упорядоченным ценам. Скользящая средняя — это количественная базовая линия того же горизонта на упорядоченных ценах; стек каждого lookback преподаётся как осмотр сразу всего этого семейства базовых линий вместо выбора одной длины.

Следование за трендом — это одна процедура, которая преобразует чтения родительского оттенка и границ кластеров в сигналы входа, выхода или воздержания на периоде удержания свинга. Редакторское прочтение TradersWeek позволяет этой процедуре рассматривать только доминирующий оттенок правого края как родительскую базовую линию и читать противоречивые отметки в одной колонке как меньшие блоки внутри этого фильтра.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 38 в дорожке «Trend following»
20021-4 с.Дальше про «Trend following»Оценка механических трендовых сигналов по знаковым отклонениям от средней за десять сессийСтолетие дневных закрытий промышленной средней дало 27,380 сессий и 4,098 равномерно разделённых пересечений средней за десять сессий, поэтому один механический сигнал пересечения можно оценить как таблицу частот.
Все разборы дорожки · 38 разборов
  1. 1986Книга Marshall Wave собирается по одной подтверждённой позиции за раз
  2. 1987Проверка оператора, когда две системы конфликтуют
  3. 1988Визуальным трендовым правилам нужна одна проверяемая процедура
  4. 1988Аудируйте правила тренда и пробоя, продаваемые без тестов
  5. 1992Кейс недельного разворота по закрытию на 4 процента
  6. 1992Запишите план, затем дождитесь пересечения
  7. 1994Построение системы на скользящих средних из трёх правил
  8. 1995Недельные лонговые трендовые правила с блокируемым выходом по откату
  9. 1997Построение rainbow-charts повторным сглаживанием
  10. 1997Трёхлинейный прорыв как однопараметрический механический фильтр
  11. 2000Согласование тренда на вложенных горизонтах со стеком моментума
  12. 2001Когда уверенность отключает стоп
  13. 2001Цена должна подтвердить каждый сетап
  14. 2001Построение цветового стека из каждого lookback
  15. 2002Оценка механических трендовых сигналов по знаковым отклонениям от средней за десять сессий
  16. 2004Откаты в тренде с пятидесятидневной средней и индексом относительной силы
  17. 2005Перекупленность стохастика как состояние трендового режима
  18. 2005Trend-following как одна проверяемая сигнальная процедура
  19. 2007Один чек-лист для входа, выхода и воздержания после смены рынка
  20. 2008Параллельные листинги и расходящееся трендовое поведение
  21. 2008Заголовки о восстановлении против правил тренд-режима
  22. 2008Построение внутридневной трендовой процедуры с подтверждающим закрытием, ретестом и запланированными выходами
  23. 2010Проектирование механической тренд-фолловинг системы, стопы и валидация
  24. 2010Торговый план, который задаёт вход, стоп, трейлинг и паузу вместе
  25. 2010Многогоризонтные циклические сигналы, трендовые фильтры и стопы
  26. 2012Недельные сигналы медвежьего рынка и шока как механическая процедура
  27. 2013Неделя ставок 2013 года как упражнение на выход с приоритетом структуры
  28. 2013Следование за трендом как одна тестируемая процедура
  29. 2013Чек-лист вето для форекс: тренд, экономика пары и смещение толпы
  30. 2015Правила RSI при 20-процентном трендовом фильтре
  31. 2015Правила входа и выхода по осциллятору с трендовым гейтом
  32. 2016Трендовый процесс против торговли с конечной целью
  33. 2017Золото как учебный класс для одной процедуры midterm-trend
  34. 2017FX-лонги по падающему ножу ждут разворота четырёхчасового тренда
  35. 2018Закрытая процедура для квартальных слотов ранга секторов
  36. 2018Рекурсивная медиана как общее состояние для трендовых правил
  37. 2020Построение скользящей средней как объективный трендовый фильтр
  38. 2020Построение первого и второго входов по пересечению тренда
По областиТренды и каналы228 разборовПо году2001117 разборов
Все 168 разборов с записью «Trend following»
Тоже про «Trend following»5 разборов
1995Недельные лонговые трендовые правила с блокируемым выходом по откату2020Построение скользящей средней как объективный трендовый фильтр1992Ранжирование склонности фьючерсов к тренду относительно случайного блуждания2007Построение стека разрешения тренда с приоритетом вето2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения