2001выпуск C021-3
Построение широты по объёму с Negative Volume Index и коэффициентами up/down
Индекс, взвешенный по капитализации, может двигаться за счёт лишь нескольких бумаг. Широта по объёму собирается из совокупного объёма и разделения на объём растущих и объём падающих, затем строится как Negative Volume Index тихих сессий и короткий осциллятор up/down объёма.
- Индекс, взвешенный по капитализации, может расти или снижаться за счёт лишь нескольких бумаг, поэтому рыночная широта используется, чтобы измерить, насколько широко это движение разделяется.
- Широта по объёму собирается из совокупного объёма и разделения на объём растущих и объём падающих.
- Negative Volume Index применяет последнее процентное изменение close-to-close только когда сегодняшний объём ниже вчерашнего, и в противном случае сохраняет предыдущее значение.
- Осциллятор up/down объёма — это трёхпериодная сумма объёма растущих, делённая на трёхпериодную сумму объёма растущих плюс объёма падающих, считываемая относительно полос повторного входа на 0.3 и 0.7.
Широта как мера участия
Индекс, взвешенный по капитализации, может расти или снижаться за счёт лишь нескольких бумаг, поэтому рыночная широта используется, чтобы измерить, насколько широко это движение разделяется.
Широта по объёму собирается из двух полей: совокупной активности акций и разделения на объём растущих и объём падающих. Совокупный объём — это суммарное число акций по растущим, падающим и без изменения бумагам, используемое, чтобы судить, происходит ли ценовой размах на расширяющейся или сжимающейся активности. Объём растущих — это объём акций в бумагах, закрывшихся выше. Объём падающих — это объём акций в бумагах, закрывшихся ниже. Два показателя сравниваются, чтобы отмечать смены лидерства.
Сжимающийся объём на фоне растущего индекса
Продолжающийся рост цены при сжимающемся совокупном объёме трактуется как ослабевающее участие, а не как подтверждение. Такое прочтение — это дивергенция цены и объёма: условие конструкции, при котором цена продолжает движение в одном направлении, а совокупный объём трендит в другую сторону, считываемое как редеющее участие.
В December 1999 Nasdaq Composite продолжал расти после того, как сумма объёма растущих и падающих развернулась вниз, формируя дивергенцию цены относительно объёма. Пики Nasdaq March 10 and March 24, 2000 зафиксировали 2.0 миллиарда, а затем 1.6 миллиарда акций. Более низкий объём второго пика использовался, чтобы трактовать структуру как двойную вершину.
Кумулятивный индекс тихих сессий
Negative Volume Index — это кумулятивный индекс, который применяет последнее процентное изменение close-to-close только на сессиях, когда совокупный объём сжимается, и в противном случае сохраняет предыдущее значение. Индекс обновляется только когда сегодняшний объём ниже вчерашнего, путём применения этого процентного изменения close-to-close к предыдущему индексу. При равном или более высоком объёме индекс оставляют без изменения.
Nasdaq NVI строился с 1990 по сумме объёма растущих, падающих и без изменения и сравнивался с 255-дневной скользящей средней. В районе снижения Nasdaq 2000 два поставщика объёма дали пересечения NVI со скользящей средней March 31 and July 28, поэтому дата сконструированного пересечения зависит от потока данных по объёму.
Индекс отрицательного объёма Nasdaq и его 255-дневная скользящая средняя, 1990–2000
NVI обновляется только в дни, когда суммарный объём падает; в остальные дни он остаётся без изменений. Источник использовал по Nasdaq сумму объёмов роста, падения и без изменения и отмечал, что расхождения в объёмах у разных поставщиков данных могут сдвинуть одно и то же пересечение на месяцы.
Короткий коэффициент up/down объёма
Периоды, когда доминирует объём растущих, совпадают с растущими ценами Nasdaq. Периоды, когда доминирует объём падающих, совпадают с падающими ценами. Их пересечения отмечают заметные поворотные точки.
Осциллятор up/down объёма — это коэффициент короткого окна объёма растущих к сумме объёма растущих и объёма падающих, считываемый как ограниченный ряд относительно фиксированных полос повторного входа. В этой конструкции осциллятор — это трёхпериодная сумма объёма растущих, делённая на трёхпериодную сумму объёма растущих плюс объёма падающих, проиллюстрированная полосами повторного входа на 0.3 и 0.7.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1990Оценка недельного коэффициента up-volume и часового осциллятора
- 1993Оцените один свинг по объёму, полосам и дивергенции цены
- 1993Построение сглаженных стохастиков и осциллятора объёма вверх/вниз
- 2001Построение широты по объёму с Negative Volume Index и коэффициентами up/down
- 2005Построение знаковой ограниченной панели ширины рынка
- 2013Построение осциллятора объёма up/down по ценовому ряду из интернета