Skip to main content
Дорожка Volume-weighted average price
2 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2001выпуск C051-5

Построение поддержки и сопротивления VWAP из накопленного объёма

Зафиксируйте дату старта, подтверждённую объёмом, и накапливайте произведение серединной цены на размер относительно накопленного объёма. Полученная кривая — заранее намеченная область поддержки или сопротивления, а не линия, проведённая уже после движения.

  • Сессионная средневзвешенная по объёму цена — это среднее торговых цен, взвешенное по размеру сделок. Дневное приближение умножает серединную цену каждого дня на объём и делит изменение этого произведения на изменение накопленного объёма.
  • Предполагаемая дата старта — пробой консолидации на повышенном объёме, потому что эта сделка отмечает смену того, кто готов владеть акцией.
  • Поддержка и сопротивление используют одно и то же отношение. Меняется только зафиксированное начало, поэтому несколько кривых могут делить один график средней цены против накопленного объёма.
  • Кривая — кандидатное место разворота. Прежде чем рассматривать позицию, по-прежнему нужны наблюдаемый отскок и проверка силы движения.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаVolume-weighted average price19 разборовVolume-price analysis129 разборовSupport and resistance170 разборов

Начните с сессионного среднего

Сессионная средневзвешенная по объёму цена — это сумма произведений цены каждой сделки на её размер, делённая на суммарный проторгованный размер этой сессии. Это среднее, взвешенное по размеру, используется и как бенчмарк исполнения, и как вход, из которого затем строится кривая поддержки или сопротивления.

Один институциональный бенчмарк считает лонг, исполненный ниже средневзвешенной по объёму цены этого дня, относительно выгодным, а лонг, исполненный выше неё, — относительно слабым. Для шортов сравнение обратное.

Замените сделки дневной серединной ценой

Дневное приближение умножает середину максимума и минимума на объём этого дня и делит нарастающую сумму этих произведений на изменение объёма от выбранной даты старта. Серединная цена — половина суммы максимума и минимума сессии. Это ценовой вход внутри произведения цена–объём, используемый вместо закрытия.

Построенное значение поддержки от сегодняшнего дня назад до даты старта равно изменению накопленного произведения серединной цены на объём, делённому на изменение накопленного объёма за то же окно. Сопротивление использует то же отношение, что и поддержка. Меняется только зафиксированная дата старта.

Зафиксируйте начало на подтверждённом объёмом пробое

После того как цена выходит из консолидации на повышенном объёме, этот пробой — предполагаемое начало для последующих кривых поддержки и сопротивления VWAP, потому что он отмечает смену того, кто готов владеть акцией. Анализ объёма и цены оценивает этот пробой по тому, какой объём создал новое среднее, а не по одному лишь закрытию.

Держатели, сидящие в убытке, становятся наиболее склонны продавать, когда цена возвращается к зоне их покупки. Накопитель, который покупал дороже, часто ждёт, чтобы снова добавить около средней цены, где началась кампания. Редакция: именно это поведение инвентаря объясняет, почему зафиксированное начало VWAP читается здесь как поддержка и сопротивление, а не как линия свинга, проведённая от руки.

Держите одну дату старта в таблице

В электронной таблице строка начала фиксируется абсолютной ссылкой, чтобы каждая последующая строка пересчитывала одну непрерывную кривую от того же старта. Накопленный объём — нарастающий итог дневного объёма от этой даты старта. Он является знаменателем кривой и горизонтальной осью, когда график снимают с календарного времени.

Несколько кривых можно запускать от заметных минимумов и максимумов, чтобы несколько кандидатных зон отскока лежали на одном графике средней цены против накопленного объёма.

Построенное сопротивление VWAP от зафиксированного начала 1 September 2000

Как только начало отсчёта зафиксировано на 1 September 2000, кривая сопротивления лишь плавно снижается с 151.51 до 146.40, тогда как середина дневного диапазона максимум–минимум сползает в район середины 144-х. Отскок к этой более медленной кривой — заранее намеченная зона предложения, а не линия, проведённая после хода. Каждая точка скопирована из Excel-таблицы статьи.
Как только начало отсчёта зафиксировано на 1 September 2000, кривая сопротивления лишь плавно снижается с 151.51 до 146.40, тогда как середина дневного диапазона максимум–минимум сползает в район середины 144-х. Отскок к этой более медленной кривой — заранее намеченная зона предложения, а не линия, проведённая после хода. Каждая точка скопирована из Excel-таблицы статьи.Daily · 2000-08-30T00:00:00.000Z по 2000-10-02T00:00:00.000Z

На листе дата 1 September 2000 закреплена абсолютной ссылкой на ячейку. Цена снижается, поэтому столбец S1/R1 — это ряд сопротивления (R1).

Рассматривайте кривую как кандидатное место

Кривая рассматривается как кандидатное место разворота, которое по-прежнему требует наблюдаемого отскока и проверки силы движения, прежде чем позиция будет рассмотрена.

Редакция: построение даёт заранее намеченную область. Само по себе оно не решает, что цена развернётся или что исполнение оправдано.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 18 в дорожке «Volume-weighted average price»
20011-4 с.Дальше про «Volume-weighted average price»Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акцийКалендарная объёмно-взвешенная средняя отбрасывает каждое наблюдение старше фиксированного числа баров, даже когда более поздний объём всё ещё подразумевает, что эти сделки принадлежат средней.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 2000Средневзвешенная по объёму цена как базовая линия для построения индикатора
  2. 2001Построение поддержки и сопротивления VWAP из накопленного объёма
  3. 2001Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акций
  4. 2001Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильности
  5. 2004Столбцовые средние, взвешенные по объёму, и пересечения на графиках крестики-нолики
  6. 2004Сессионная средневзвешенная по объему цена для выставления лимитных заявок и листинговой маршрутизации
  7. 2008Построение кривых MIDAS от якорной средневзвешенной по объёму цены
  8. 2008Постройте VWAP от точки запуска как фильтры поддержки и сопротивления
  9. 2014Маршрутизация ордеров на рабочей станции, VWAP и сессионные фильтры
  10. 2015Построение фильтров ценовой гравитации и оборота фри-флоата
  11. 2015Построение четырехстадийных циклов с якорным VWAP
  12. 2017Построение объёмно-взвешенного пересечения и пробоя как единого набора свинг-правил
  13. 2017Построение пересечения объёмно-взвешенной скользящей средней
  14. 2017Построение карт якорной средневзвешенной по объёму цены для видимых толпе издержек исполнения
  15. 2018Тепловые карты стакана, VWAP и поток заявок для исполнения
  16. 2018Построение фьючерсных роллов до дня первого уведомления
  17. 2019Оцените механическую фьючерсную систему как одну процедуру
  18. 2020Каждый отскок — фальсифицируемый тест режима
По областиАукцион и объём33 разбораПо году200176 разборов
Все 19 разборов с записью «Volume-weighted average price»
Тоже про «Volume-weighted average price»5 разборов
2015Построение фильтров ценовой гравитации и оборота фри-флоата2017Построение карт якорной средневзвешенной по объёму цены для видимых толпе издержек исполнения2018Построение фьючерсных роллов до дня первого уведомления2001Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акций2008Построение кривых MIDAS от якорной средневзвешенной по объёму цены