Skip to main content
Дорожка Risk-reward ratio
5 / 27
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2001выпуск C081

Постройте соотношение прибыль/риск до входа

Открытие позиции удерживается, пока не определены инвалидирующая цена и подтверждающая цена, не переведены в принимаемый убыток и ожидаемую прибыль и не собраны в соотношение прибыль/риск, чтобы граница убытка существовала до входа.

  • Позицию не следует открывать, пока не определена инвалидирующая цена, потому что именно она покажет, что допущение входа неверно, и именно она задаёт границу убытка.
  • До входа следует также определить подтверждающую цену, потому что именно этот исход покажет, что допущение входа верно, и именно он задаёт ожидаемую прибыль.
  • Принимаемый убыток и ожидаемая прибыль берутся из этих цен, а соотношение прибыль/риск формируется делением ожидаемой прибыли на принимаемый убыток до открытия позиции.
  • В этой конструкции повседневное слово «риск» рассматривается как неточное название величины принимаемого убытка.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаRisk-reward ratio78 разборов

Сначала определите обе цены

Позицию не следует открывать, пока не определена цена, которая опровергла бы допущение входа. Эта инвалидирующая цена — цена, которая покажет, что допущение входа неверно, и именно поэтому она задаёт границу убытка.

До входа следует также определить ценовой исход, который подтвердил бы допущение входа. Эта подтверждающая цена — ценовой исход, который покажет, что допущение входа верно, и именно поэтому она задаёт ожидаемую прибыль.

Переведите цены в соотношение

Инвалидирующая цена переводится в убыток, который готовы принять. Этот принимаемый убыток — величина, используемая как знаменатель соотношения.

Подтверждающая цена переводится в прибыль, которую ожидают. Эта ожидаемая прибыль — величина, используемая как числитель соотношения.

Соотношение прибыль/риск формируется делением ожидаемой прибыли на принимаемый убыток. В этой конструкции величина собирается до открытия позиции.

Что здесь означает слово «риск»

В этой конструкции повседневное слово «риск» рассматривается как неточное название этой величины принимаемого убытка.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
5 из 27 в дорожке «Risk-reward ratio»
20031-2 с.Дальше про «Risk-reward ratio»Предторговый чеклист готовности для входа, воздержания и рискаПлохо экипированные участники описываются как те, кому не хватает хотя бы одного из четырёх: уверенности, средств, плана и понимания; этот разрыв в готовности превращает ранние ошибки в издержки кривой обучения, а не в сюрприз.
Все разборы дорожки · 27 разборов
  1. 1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу
  2. 1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода
  3. 1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам
  4. 1994Оценка процентных выходов по прибыли на трендследящих средних
  5. 2001Постройте соотношение прибыль/риск до входа
  6. 2003Предторговый чеклист готовности для входа, воздержания и риска
  7. 2003Оценка страйков вне денег с помощью saddle-премий и подразумеваемой волатильности
  8. 2004Критика торговых решений как одной процедуры
  9. 2004Механические стопы выдают намерение и неверно оценивают убытки
  10. 2004Премия подразумеваемой волатильности на индексах ставок
  11. 2006Оставьте стоп, который санкционировал вход
  12. 2006Ограничьте убыток фильтром соотношения риск/прибыль до входа
  13. 2007Аудируйте оператора, прежде чем отказываться от системы
  14. 2007Правила slingshot reversal после ложного пробоя
  15. 2007Шаблон управления системой, который задаёт стоп и требуемую прибыль до входа
  16. 2007Постройте предторговый конверт стиля для входов и пропусков
  17. 2008Системы, которые пропускают три шлюза решений
  18. 2010Четырёхгейтовое вето перед входами по тренду
  19. 2012Постройте торговый план как одну письменную процедуру
  20. 2012Стопы и цели на Форекс по шагу котировки
  21. 2013Средний направленный индекс как кластер lookback и граница риск/прибыль
  22. 2014Трёхшаговый рабочий лист по стоимости тика фьючерсов VIX и соотношению риск-доходность при низкой волатильности
  23. 2014Премии бинарных опционов, комиссии и соотношение риск-доходность до экспирации
  24. 2015Продажа далеко вне денег товарной опционной премии как случай прощающего тайминга
  25. 2016Предоплаченные опционные спреды, которые ограничивают риск и прибыль диапазонного дня
  26. 2016Предторговое соотношение риск/доходность против инстинктивных выходов
  27. 2020Ограничение короткосрочного опционного спреда стопом, остатком после гэпа и выходом по кредиту
По областиСтопы и лимиты убытков76 разборовПо году2001117 разборов
Все 78 разборов с записью «Risk-reward ratio»
Тоже про «Risk-reward ratio»5 разборов
1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода1991После смещения Wyckoff ранжируйте оставшуюся причину и сохраняйте стопы три к одному1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам1992Фильтр размера по математическому ожиданию и разорению