Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингам

Начните с заявленного правила свингов

Редакторское прочтение: рассматривайте каждую трендовую линию, ценовой канал и горизонтальную зону как построение, которое начинается с явного правила выбора свингов. Последующий пробой затем оценивается по тому же правилу, а не по линии, перерисованной задним числом.

Трендовая линия — это прямая через выбранную последовательность свинговых максимумов или свинговых минимумов, которая задаёт рабочее направление цены. Рабочий процесс архива называет, как эти свинги выбираются до того, как линия будет проведена.

Линии восходящего и нисходящего тренда

Линия восходящего тренда строится соединением последовательности значимых минимумов и используется, когда цена формирует повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы.

Линия нисходящего тренда строится соединением последовательности значимых максимумов и используется, когда цена формирует понижающиеся максимумы и понижающиеся минимумы.

Горизонтальные зоны, когда свинги неясны

Когда значимые свинговые максимумы и минимумы трудно выделить, горизонтальные линии через недавние максимумы и минимумы очерчивают боковую зону. Нижняя граница рассматривается как поддержка. Верхняя граница рассматривается как сопротивление.

Поддержка — это нижняя построенная граница, где ожидается появление покупательского интереса, если структура всё ещё держится. Сопротивление — это верхняя построенная граница, где ожидается появление продавческого интереса, если структура всё ещё держится.

Параллельные линии образуют канал

Ценовой канал строится проведением линии, параллельной существующей трендовой линии, так что цена, как ожидается, будет двигаться между двумя границами. Верхняя линия рассматривается как сопротивление, а нижняя линия — как поддержка.

Размещение канала приблизительно, а не точно. Практическая проверка построения состоит в том, что большая часть ценового движения остаётся внутри полосы.

Три правила выбора якорей

ZigZag-фильтр может выбирать якоря трендовой линии, подавляя движения меньше выбранного процентного или пунктового порога. Свинг фиксируется только после того, как цена уже прошла это расстояние.

Процентный ZigZag-фильтр предпочтительнее фильтра с фиксированным числом пунктов, потому что движение в один пункт может не масштабироваться при меняющейся волатильности. Фильтр 5% может стереть почти все пригодные свинги, тогда как фильтр 0.15% может отметить почти каждое колебание.

Срединную линию линейной регрессии можно подогнать методом наименьших квадратов между выбранными начальной и конечной точками, например за последние 20 дней. Параллельные линии вокруг этой срединной линии могут образовать канал.

Окно high-low отмечает самый низкий минимум или самый высокий максимум последовательных окон фиксированной длины, затем соединяет эти отметки. Окна от четырёх до шести дней предлагаются для более краткосрочных линий, а окна от шести до пятнадцати дней — для более долгосрочных.

Оценка последующего пробоя

Небольшое проникновение через построенную трендовую линию не рассматривается как решающий пробой, пока цена не закроется за линией или не останется за ней в течение нескольких дней.