Skip to main content
Дорожка Breakout system
4 / 23
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1996выпуск C121-4

Построение пробоя по двухбарному клиренсу от двадцатисессионной экспоненциальной средней

Редакционная цель: обучить полной процедуре пробоя, рассматривая двадцатисессионную экспоненциальную среднюю только как базовую линию положения, а затем записав алерт двухбарного клиренса, вход отступным стопом и трейлинг-выход по базовой линии как один совместный проверяемый набор правил, а не действуя на каждое пересечение средней.

  • Используйте двадцатисессионную экспоненциальную среднюю как примерно месячную базовую линию положения тренда, а не как причину покупать или продавать на каждом пересечении.
  • Взводите алерт на покупку или алерт на продажу только после двухбарного клиренса, когда экстремумы последних двух сессий остаются целиком по одну сторону этой базовой линии.
  • Размещайте вход отступным стопом за экстремумом двух баров, затем после исполнения используйте трейлинг-выход по той же средней как базовой линии.
  • Сохраняйте совместные правила входа, выхода и воздержания проверяемыми на каждом рынке и предпочитайте меньше контрактов, потому что защитный стоп относительно широк.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBreakout system74 разбораExponential smoothing123 разбораRule-based entry193 разбора

Двадцатисессионная средняя как базовая линия положения

Двадцатисессионная экспоненциальная средняя используется как базовая линия положения тренда, потому что охватывает примерно один месяц торгов и придает больший вес недавним ценам, чем простая средняя. Редакционное примечание: рассматривайте эту линию только как ориентир положения, а не как самостоятельный триггер покупки или продажи.

Зачем добавляется фильтр пробоя

Боковые интервалы часто дают повторные проникновения этой базовой линии и множество ложных сигналов разворота. Когда клиренс полного диапазона не произошёл, цена обычно возвращается к двадцатисессионной экспоненциальной средней. Эти условия — конструктивная причина добавить фильтр пробоя вместо того, чтобы действовать на каждое пересечение.

Фильтр обоснован сформулированным наблюдением, что рынки находятся в тренде лишь около 30 процентов времени. Поэтому от нефильтрованного правила «покупать выше и продавать ниже» ожидаются краткосрочные пилы.

Золото April 1980 против 20-дневной экспоненциальной скользящей средней

Золото April 1980 держалось выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней с November до late-January выброса около 875, затем следовало за этой средней обратно к 520 к late April. Уровни сняты с дневных баров и красной средней на опубликованной панели GC80J, поэтому они приблизительные.
Золото April 1980 держалось выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней с November до late-January выброса около 875, затем следовало за этой средней обратно к 520 к late April. Уровни сняты с дневных баров и красной средней на опубликованной панели GC80J, поэтому они приблизительные.April 1980 gold futures · Daily · 1979-11-05T00:00:00.000Z по 1980-04-25T00:00:00.000Z

Исходная панель использует сетку с шагом 50 долларов; отсчёты округлены до 5 долларов. Точка золота 21 January — это максимум бара выброса, а не расчётная цена.

Двухбарный клиренс и алерты

Истинный направленный пробой определяется только после того, как весь диапазон сессии вышел за двадцатисессионную экспоненциальную среднюю. Конструкция ждёт как минимум две такие сессии, прежде чем взводить алерт. В этом двухбарном клиренсе экстремумы последних двух сессий остаются целиком по одну сторону экспоненциальной базовой линии.

Алерт на покупку требует, чтобы сегодняшний минимум и вчерашний минимум оба оставались выше двадцатисессионной экспоненциальной средней. Алерт на покупку остаётся действительным, пока более поздний минимум не коснётся этой средней или не пройдёт сквозь неё вниз.

Алерт на продажу требует, чтобы сегодняшний максимум и вчерашний максимум оба оставались ниже двадцатисессионной экспоненциальной средней. Алерт на продажу остаётся действительным, пока более поздний максимум не коснётся этой средней или не пройдёт сквозь неё вверх.

Вход отступным стопом

Вход не берётся по алерту. Покупка использует открытый стоп на 10 тиков выше двухбарного максимума. Продажа использует открытый стоп на 10 тиков ниже двухбарного минимума. Каждый из этих входов отступным стопом сохраняется только пока соответствующий алерт остаётся действительным, поэтому исполнение происходит только если цена продолжает движение в направлении пробоя.

Трейлинг-выход по базовой линии

После исполнения выход — это стоп, выставленный на двадцатисессионной экспоненциальной средней и обновляемый каждую сессию. Этот трейлинг-выход по базовой линии рассматривает возврат к линии как возможный разворот и как самый дальний допустимый защитный уровень.

Меньше контрактов и отдельные тесты рынков

Поскольку защитный стоп стоит на относительно широкой базовой линии, конструкция предпочитает меньше контрактов на сигнал, а не максимизацию плеча. Одни и те же правила входа, выхода и воздержания не следует слепо применять ко всем контрактам. О каждом рынке говорится, что у него есть свои нюансы и требуется собственный тест.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 23 в дорожке «Breakout system»
19961-3 с.Дальше про «Breakout system»Двухбарный пробой экспоненциальной средней как сетап, стоп и закрытие позицииДва последовательных минимума выше 20-периодной экспоненциальной средней, или два последовательных максимума ниже неё, определяют только двухбарную устойчивость. Этот тест находит сетап и не выставляет ордер.
Все разборы дорожки · 23 разбора
  1. 1995Правила пробоя диапазона с фильтром расширения и выходами по скользящим средним
  2. 1995Запишите недельный пробой как один параметризованный вход и выход
  3. 1995Совмещение правила тренда, триггера пробоя и сезонного фильтра
  4. 1996Построение пробоя по двухбарному клиренсу от двадцатисессионной экспоненциальной средней
  5. 1996Двухбарный пробой экспоненциальной средней как сетап, стоп и закрытие позиции
  6. 1998Пробой с шумовым смещением, оцениваемый после walk-forward переоценки
  7. 1998Гейтинг недельного пересечения средней сохранёнными поддержкой и сопротивлением
  8. 1998Кандидаты скользящей средней, допущенные поддержкой и сопротивлением
  9. 2000Построение целевых уровней конверта следующего закрытия для стопов пробоя
  10. 2001Февральский пробой максимума сои и июньский трейлинг-стоп
  11. 2005Состояния box-and-breakout, записанные как упорядоченные правила входа и выхода
  12. 2007Сопоставляйте правила тренда и пробоя с состоянием рынка
  13. 2010Как JM internal band становится правилами входа и выхода для лонга и шорта
  14. 2013Построение пробойной системы, согласованной с трендом, на трёх средних
  15. 2016Правила входа в пробой с подтверждением объёмом
  16. 2017Как построить экспоненциальные полосы стандартного отклонения
  17. 2017Пробой четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедура
  18. 2018Построение пробоев инверсных ETF выше 200-дневной средней
  19. 2018Оценка правил тренда, пробоя и регрессии по средней робастности
  20. 2019Пробой криптопары после бокового диапазона
  21. 2019Правила пробоя следующей сессии после high-volume-close
  22. 2020Пробой альткоина с двойным стопом и выходом по времени
  23. 2020Критика обязательных стопов в механических системах пробоя
По областиПравила входа и выхода231 разборПо году199687 разборов
Все 74 разбора с записью «Breakout system»
Тоже про «Breakout system»5 разборов
2017Как построить экспоненциальные полосы стандартного отклонения1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakout1989Оценка фильтров внутреннего дня на пробоях диапазона открытия1989Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытия1992Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index