Комбинация тренда на скользящей средней с фильтром по объёму

Движок состояния и разрешающий шлюз

Процедура задана как комбинация: скользящая средняя цены задаёт переключатель состояния тренда, а условие по объёму добавляется, чтобы сигналы не брались только по средним цены.

Пересечение скользящей средней — это закрытие сквозь скользящую среднюю цены, используемое как переключатель, который объявляет или разворачивает состояние тренда. Подтверждение объёмом — это фильтр входа, который разрешает новую позицию только когда объём сессии превышает недавнюю среднюю, трактуя повышенную активность как участие, а не как ценовую цель.

Посылка следования за трендом

Следование за трендом — это направленная процедура, которая исходит из того, что установившийся ценовой тренд с высокой вероятностью продолжится, и остаётся согласованной с этим состоянием, пока более позднее правило не скажет, что состояние закончилось.

Посылка трактует закрытие выше скользящей средней как состояние лонга, а закрытие ниже неё — как состояние шорта, исходя из того, что сила, стоящая за установившимся движением, имеет тенденцию сохраняться. Два допущения сделаны явными: лежащие в основе рыночные силы имеют тенденцию к тренду, а скользящая средняя и отмечает, когда тренд установился, и распознаёт, когда этот тренд закончился.

Базовая версия «всегда в рынке»

«Всегда в рынке» — это набор правил, в котором закрытие сквозь среднюю одновременно закрывает текущую сторону и сразу открывает противоположную, так что система никогда не стоит в стороне.

Базовая реализация входила в лонг после пересечения и закрытия выше 20-сессионной средней, разворачивалась в шорт после закрытия ниже этой средней и поэтому непрерывно оставалась в лонге или шорте.

Зачем добавили фильтр по объёму

При изолированном использовании правило закрытия сквозь 20-сессионную среднюю было признано неспособным отличить мелкое колебание от начала нового тренда.

Объём выше своей недавней средней трактовался как свидетельство того, что новая информация дошла до участников и что связанное с этим движение цены с большей вероятностью является началом тренда.

Версия с воздержанием

Комбинированный вход требовал закрытия сквозь 20-сессионную среднюю цены и объёма этой сессии выше среднего объёма за предыдущие 10 сессий. Выходы оставались закрытием обратно сквозь одну только среднюю цены.

После добавления фильтра по объёму система больше не была всегда в рынке: новая позиция открывалась только когда пересечение и порог объёма происходили вместе. Воздержание — это состояние простоя, возникающее когда средняя цены пересекается без подтверждения объёмом, поэтому новая позиция не открывается.

Два урока проектирования

Текст сформулировал два урока проектирования: движок следования за трендом можно сочетать с фильтром по объёму, моментуму или открытому интересу, а простые старые инструменты по-прежнему можно записать как одну полную процедуру.