Skip to main content
Дорожка Robustness testing
19 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1996выпуск C111-7

Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы

Механическая торговая система проверяема только тогда, когда входы, прибыльные выходы, выходы с ограничением убытка и ограничения исполнения закодированы как одна процедура. В редакционном прочтении TradersWeek walk-forward анализ и тестирование робастности и есть это проектирование, а не шаг зачистки.

  • Механическая процедура должна задавать входы, прибыльные выходы и выходы с ограничением убытка вместе, чтобы дискреционные вмешательства не могли переписать тест.
  • Закодированные правила, оцениваемые на больших исторических выборках без заглядывания в будущее, необходимы, чтобы проверить, действительно ли графический паттерн торгуем.
  • Транзакционные издержки, проскальзывание и неисполнимые заявки должны входить в ту же процедуру, иначе бэктест не является реалистичной оценкой.
  • Редакционная интерпретация TradersWeek: walk-forward анализ и тестирование робастности входят в проектирование процедуры, а не выполняются после того, как правила уже выбраны.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRobustness testing58 разборовWalk-forward analysis95 разборовMechanical trading system158 разборов

Тест — это вся процедура

Механическая торговая система — это не графический паттерн плюс позднее суждение. Исторический рабочий процесс требует закодированных правил, которые задают входы, прибыльные выходы и выходы с ограничением убытка вместе.

Затем эти правила оцениваются на больших исторических выборках без заглядывания в будущее. Именно это делает графический паттерн проверяемым как сделку, а не как историю, рассказанную после того, как выборка уже известна.

Если дискреционное вмешательство может изменить вход, прибыльный выход или выход с ограничением убытка, когда выборка уже видна, процедура больше не является тем, что оценивалось.

Ограничения исполнения остаются внутри правил

Транзакционные издержки, проскальзывание и неисполнимые заявки должны входить в ту же процедуру. Если они находятся вне закодированных правил, бэктест не является реалистичной оценкой того, торгуем ли паттерн.

Walk-forward анализ и есть проектирование

Далее следует редакционная интерпретация TradersWeek, а не утверждение архива. Полностью заданная механическая торговая система всё равно не работает как исследовательская процедура, если walk-forward анализ и тестирование робастности рассматриваются как запоздалые добавления.

Walk-forward анализ — это то, как правила входа, выхода и воздержания остаются проверяемыми как одна процедура на всём периоде удержания системы. Тестирование робастности удерживает ту же процедуру привязанной к входам правил, состоянию рынка и ограничениям исполнения, а не к одному выбранному пути через выборку.

Если эти проверки присоединяются после того, как правила уже существуют, они не могут помешать дискреционному вмешательству переписать тест. Они должны быть способом, которым записывается механическая торговая система.

Корреляция на обучающей выборке держится около 0.6, на второй тестовой — нет

Трейдеру должно быть видно, что корреляция на обучающих барах держится около 0.6 на всём протяжении прогона, тогда как второе вневыборное окно остаётся около 0.1. Именно из-за этого разрыва полностью закодированную процедуру входа и выхода всё равно нужно прогонять вперёд, прежде чем считать её системой. Точки сняты с обучающего графика SCSI Computational Server; на оси проходов не было напечатанных делений, поэтому выборки равномерно расставлены по отображаемому окну.
Трейдеру должно быть видно, что корреляция на обучающих барах держится около 0.6 на всём протяжении прогона, тогда как второе вневыборное окно остаётся около 0.1. Именно из-за этого разрыва полностью закодированную процедуру входа и выхода всё равно нужно прогонять вперёд, прежде чем считать её системой. Точки сняты с обучающего графика SCSI Computational Server; на оси проходов не было напечатанных делений, поэтому выборки равномерно расставлены по отображаемому окну.US bond futures · Daily · 1978-01-03T00:00:00.000Z по 1996-05-03T00:00:00.000Z

Источник обучался на барах 3000-4000 из 4,581 дневных баров облигаций, заканчивающихся May 1996; первый тест — на барах 2500-3000, второй — на барах 4000-4500. Сеть была 10-20-1. В статье указаны средние корреляции около 0.6 на обучающей выборке и 0.15 вне выборки; построенные кривые — это живое окно обучения, а не эти средние.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
19 из 51 в дорожке «Robustness testing»
19971-2 с.Дальше про «Robustness testing»Когда holdout не проходит, отбросьте набор правилЕсли набор правил и его подогнанные входы не проходят unused-sample тестирование, отбросьте формулировку вместо того, чтобы подгонять её до прохождения.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1986Степени свободы в оптимизации торговой системы
  2. 1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации
  3. 1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы
  4. 1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами
  5. 1989Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пиками
  6. 1989Окрестности параметров, которые выдерживают сдвиг
  7. 1990Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопа
  8. 1990Почему оптимизация популярных индикаторов не проходит проверку на робастность
  9. 1991Повторная проверка взвешенных балансов индикаторов на разных горизонтах
  10. 1992Построение прогнозных моделей с регрессией, walk-forward и робастностью
  11. 1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры
  12. 1992Когда стопы меняют тайминг системы
  13. 1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей
  14. 1994Walk-forward оценка генетических правил индекса
  15. 1995Прунинг входов как walk-forward оценка системы
  16. 1995Критика нейросетей как неполных торговых систем
  17. 1996Пересоберите коэффициент пути эквити до того, как он ранжирует сконструированную систему
  18. 1996Сетки параметров можно подогнать под случайные блуждания
  19. 1996Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы
  20. 1997Когда holdout не проходит, отбросьте набор правил
  21. 1997Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять систему
  22. 1997Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделки
  23. 1999Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседей
  24. 1999Постоянный размер инвестиции при оценке системы на акциях
  25. 2000Форсирующая оптимизация очерчивает границы отказа механической системы
  26. 2000Робастный выбор параметров с помощью карт поверхности
  27. 2001Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментума
  28. 2002Как двусторонний фактор продолжения становится проверяемым трендовым правилом
  29. 2002Оценка двухоконной интенсивности тренда как правила разворота
  30. 2003Дисконтирование спекулятивных пузырей в тестах робастности системы
  31. 2003Walk-forward оценка зафиксированных правил стохастического осциллятора
  32. 2003Критика проектирования механических систем после экстремальных ценовых режимов
  33. 2004Оценка трендового триггера на двух окнах
  34. 2005Оценивайте бэктестированные сигналы по holdout и плато оптимизации
  35. 2006Оценка дизайна торговой системы на резервной выборке
  36. 2006Walk-forward критика ретроспективных систем на пересечениях
  37. 2008Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состояния
  38. 2011Оценка систем основной сессии и overnight с разделением сессий
  39. 2012Walk-forward оценка как репетиция оператора
  40. 2013Двухоконная оценка механических торговых систем
  41. 2013Walk-forward отбор фильтра для repeated-median velocity
  42. 2014Walk-forward оценка систем fading-memory velocity
  43. 2015Проверяйте события осциллятора до настройки правил
  44. 2016Walk-forward оценка пятипараметрового parabolic stop-and-reversal
  45. 2016Walk-forward оптимизация без подгонки под кривую
  46. 2017Оптимизация без переобучения при оценке трендовых систем
  47. 2017Стабильность параметров — лучший ориентир, чем более крупная сетка кроссоверов
  48. 2018Вселенные point-in-time для оценки систем
  49. 2018Оценка робастности оптимизированных систем методом walk-forward
  50. 2018Критика breakout-систем через тесты на робастность
  51. 2018Критика подгонки параметров при проектировании системы
По областиВременные ряды и прогнозирование51 разборПо году199680 разборов
Все 58 разборов с записью «Robustness testing»
Тоже про «Robustness testing»5 разборов
1997Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделки2000Форсирующая оптимизация очерчивает границы отказа механической системы2008Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состояния2013Двухоконная оценка механических торговых систем1986Степени свободы в оптимизации торговой системы