Skip to main content
Дорожка Intermarket analysis
6 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1996выпуск C051-5

Построение dual-gate входов в облигационный фонд по скачкам золота и серебра

Лонг или шорт по облигационному фонду определяется только когда одновременно срабатывают процентный скачок индекса золота и серебра и гейт впадины или гейт пика того же рынка. Lookback скачка и процентные гейты остаются именованными входами, чтобы заморозка параметров могла воспроизвести одно окно дат.

  • Dual-gate определяет лонг или шорт только когда одновременно истинны процентный скачок индекса золота и серебра и гейт впадины или гейт пика облигационного фонда.
  • Lookback скачка был перебираемым входом от 5 до 25 с шагом 5, рабочее значение — 15.
  • Одна реализация использовала последний пик и последнюю впадину. Другая хранила рекурсивный максимум, пока нет шорта, и рекурсивный минимум, пока нет лонга.
  • После первого исполнения reverse-in-market переворачивал позицию на закрытии бара сигнала и оставался непрерывно в лонге или в шорте.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаIntermarket analysis136 разборовRule-based entry174 разбора

Dual-gate выдаёт сигнал только когда одновременно истинны условие межрыночного скачка и локальное условие пика или впадины. Торгуемый ряд — облигационный фонд. Внешний ряд — индекс золота и серебра. Пока оба теста не совпадут, ни лонг, ни шорт не определяются.

Фонд государственных облигаций Fidelity, 1990–1995

FGOVX поднимается от минимума 1990 года вблизи 8.75 к пику выше 10.5 в начале 1994, затем проседает в ходе распродажи облигаций 1994 года и восстанавливается до 10.12 к 29 December 1995. Трейдер видит траекторию, которую призваны отрабатывать правила двойных ворот для длинных и коротких позиций. Точки сняты с нижней панели сводного графика MetaStock; закрытие 10.12 — это значение в заголовке окна, а более ранние уровни — приблизительные отсчёты по нанесённой линии.
FGOVX поднимается от минимума 1990 года вблизи 8.75 к пику выше 10.5 в начале 1994, затем проседает в ходе распродажи облигаций 1994 года и восстанавливается до 10.12 к 29 December 1995. Трейдер видит траекторию, которую призваны отрабатывать правила двойных ворот для длинных и коротких позиций. Точки сняты с нижней панели сводного графика MetaStock; закрытие 10.12 — это значение в заголовке окна, а более ранние уровни — приблизительные отсчёты по нанесённой линии.FGOVX · 1990–1995 · 1990-01-01T00:00:00.000Z по 1995-12-31T00:00:00.000Z

Оцифровано с грубого скриншота MetaStock середины 1990-х. Вертикальное разрешение составляет примерно 0.05–0.10 единиц СЧА, за исключением закрытия 10.12 в заголовке. Верхняя панель XAU использует другую шкалу и на эту ось не переносится.

Определения лонга и шорта

Лонг определяется только когда процентное изменение индекса золота и серебра за лаг ниже нижнего порога, а закрытие облигационного фонда выше впадины, масштабированной верхним коэффициентом. Второй тест — гейт впадины: торгуемый облигационный фонд должен вырасти на заданный процент от сохранённого минимума, прежде чем лонг будет разрешён.

Шорт определяется только когда то же процентное изменение индекса выше верхнего порога, а закрытие облигационного фонда ниже пика, масштабированного нижним коэффициентом. Второй тест — гейт пика: торгуемый облигационный фонд должен упасть на заданный процент от сохранённого максимума, прежде чем шорт будет разрешён.

Именованные входы и lookback скачка

Lookback скачка — это лаг в барах, которым измеряется процентное изменение внешнего индекса золота и серебра. Он задавался как перебираемый вход в диапазоне от 5 до 25 с шагом 5, рабочее значение — 15.

Табличная реализация измеряла скачок индекса как сто, умноженное на изменение относительно закрытия индекса с лагом, затем требовала согласия этого скачка и состояния свинга облигационного фонда перед покупкой или продажей.

Две реализации пика и впадины

Одна реализация использовала в dual-gate последний пик и последнюю впадину вместо экстремума, зафиксированного в предыдущем лонг- или шорт-эпизоде.

Другая реализация требовала оба ряда в сигнале: покупать, если фонд на 0.9 процента выше дна, а индекс упал более чем на 4 процента; продавать, если фонд на 0.8 процента ниже вершины, а индекс вырос более чем на 8 процентов. Эта реализация хранила рекурсивный максимум, пока нет шорта, и рекурсивный минимум, пока нет лонга, затем использовала эти сохранённые экстремумы в гейтах покупки и продажи. Рекурсивный экстремум — это скользящий максимум или минимум, который обновляется только пока противоположная позиция не открыта.

Нахождение в рынке после первого исполнения

После первого исполнения эта реализация оставалась непрерывно в рынке, разворачиваясь из шорта в лонг или из лонга в шорт на закрытии бара сигнала. Reverse-in-market означает, что после первого исполнения каждый противоположный dual-gate переворачивает позицию на закрытии, так что процедура остаётся непрерывно в лонге или в шорте.

Заморозка входов для walk-through

Walk-through строится сужением окна дат на графике и заморозкой поисковой переменной в константу, чтобы правило игнорировало этот вход. Заморозка параметров — это замена перебираемого входа константой, чтобы выбранное окно дат можно было воспроизвести без повторного перебора этого входа.

Редакторское прочтение: записывайте каждый лаг и процентный гейт как именованный вход, чтобы ту же процедуру dual-gate можно было заморозить и воспроизвести на одном окне дат.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 33 в дорожке «Intermarket analysis»
19961-7 с.Дальше про «Intermarket analysis»Назовите режим до пробоя сектораНазовите фон акций, облигаций, сырьевых товаров и валют до того, как одобрите любую отраслевую группу.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1990Policy-auction-spread как недельный фильтр режима рынка акций
  2. 1992Электроэнергетика как контекст режима облигаций
  3. 1992Чтение доллара как проверка режима ставок
  4. 1992Оценка недельного межрыночного контекста для режимов рынка акций
  5. 1993Спецификация разрыва доходностей акций и облигаций как режима удержания или воздержания
  6. 1996Построение dual-gate входов в облигационный фонд по скачкам золота и серебра
  7. 1996Назовите режим до пробоя сектора
  8. 2002Падающие цены переворачивают подтверждение акций и облигаций
  9. 2003Четыре рукава на одной доске режимов: золотодобытчики, REIT, векселя и акции
  10. 2003Четыре валютных режима для иены, луни, фунта и австралийского доллара
  11. 2003Читайте золото через режим доллара, хедж-спред и стоп
  12. 2003Когда дефляция переворачивает карту акций и облигаций
  13. 2003Режимные доски товарных подгрупп и двойные средние
  14. 2003Чтение режима ликвидности, когда золото, облигации и акции растут вместе
  15. 2003Общий недельный чек-лист для четырёх страновых фондов
  16. 2004Size-and-style sleeves как недельная карта режима
  17. 2004Страновые закрытые фонды делили один чеклист средних и четыре режима
  18. 2004Снимок 2004 года по четырём парам: валютный режим долларового блока
  19. 2005Страновые фонды закрытого типа как сравнение недельных режимов
  20. 2005Недельные карты режимов для товарных подгрупп, взвешенных по производству
  21. 2005Четыре технологических рукава на одной недельной карте режимов
  22. 2006Австралийский доллар как фильтр сырьевого режима и тайминга
  23. 2008Скользящие средние на двойном листинге как тест режима толпы
  24. 2008Межрыночный контекст режима для одной сделки
  25. 2010Индекс доллара, кросс-курсы и сырьевой контекст для целей на форексе
  26. 2010Свечи сессий золота и серебра на форексе как контекст режима металлов
  27. 2012Режим кривой доходности и тайминг акций
  28. 2013Формы кривой доходности как контекст режима фондового рынка
  29. 2013Спреды доходностей как страновой контекст режима рынка акций
  30. 2016Кредитные спреды как фильтр режима кэш для акций
  31. 2016Летнее затишье — это ошибка контекста
  32. 2019Спреды финансового сектора как режимные сигналы вокруг глобального стейблкоина
  33. 2019Режим отрицательной доходности как межрыночный фильтр для акций
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году199680 разборов
Все 136 разборов с записью «Intermarket analysis»
Тоже про «Intermarket analysis»5 разборов
1990Policy-auction-spread как недельный фильтр режима рынка акций1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций2006Австралийский доллар как фильтр сырьевого режима и тайминга1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции1989Цена драгоценного металла как меняющееся межрыночное уравнение