1996выпуск C101
Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металлов
Недельный коэффициент золотые акции / золото в слитках становится замкнутой процедурой лонг-или-кэш, когда медленному конверту стандартного отклонения и быстрому конверту стандартного отклонения задаются взаимодополняющие правила пробоя и возврата.
- Единственный сигнальный ряд — недельный коэффициент золотые акции / золото в слитках, построенный из индекса акций золотодобывающих компаний и котируемой цены золота в слитках.
- 46-недельный конверт скользящей средней и четырёхнедельный конверт скользящей средней используют один и тот же коэффициент, но разные ширины полос и взаимодополняющие правила возврата.
- Лонг следует за медленным возвратом из перепроданности или за быстрым откатом из перекупленности; кэш следует за обратными из этих двух условий, без короткого рукава.
- Пятничные наблюдения задают индикатор, любое переключение в кэш считается вступившим в силу в следующий понедельник, а длинный рукав проиллюстрирован паевым фондом золотого сектора.
Один коэффициент, два горизонта
Индикатор — недельный коэффициент золотые акции / золото в слитках: индекс акций золотодобывающих компаний, делённый на котируемую цену золота в слитках. Конструкция не торгует сам индекс добывающих компаний. Она использует этот ряд относительной стоимости как единственный вход правил для переключения в кэш: держать фонд золотого сектора после сигнала лонг и держать кэш после сигнала выхода, без короткого рукава.
Скользящая средняя коэффициента — центральная линия каждого конверта. Один период расчёта составляет 46 недель, полосы расположены на 2.3 стандартных отклонения выше и ниже средней. Другой период расчёта составляет четыре недели, полосы расположены на 1.6 стандартных отклонения выше и ниже средней. Эта пара и есть конверт двойного горизонта.
Правила лонга как возврат или фейд
Сигнал лонг возникает, когда коэффициент падает ниже нижней 46-недельной полосы и затем закрывается обратно выше этой полосы. Второй сигнал лонг возникает, когда коэффициент поднимается выше верхней четырёхнедельной полосы и затем закрывается обратно ниже этой полосы.
Эти лонги сформулированы как экстремальный возврат из перепроданности на медленном горизонте или как откат из перекупленности на коротком горизонте. Возврат к среднему — рабочая гипотеза: экстремальные отклонения коэффициента от конверта скользящей средней имеют тенденцию разворачиваться, поэтому рукав следует за медленным возвратом или быстрым фейдом.
Правила кэша обращают те же тесты
Лонг заменяется кэшем, когда коэффициент поднимается выше верхней 46-недельной полосы и затем закрывается обратно ниже неё, или когда коэффициент падает ниже нижней четырёхнедельной полосы и затем закрывается обратно выше неё. Правила кэша обращают два условия лонга.
В этом входе по правилам пробой полосы с последующим закрытием обратно через ту же полосу даёт вход, а парный пробой и возврат на полосе выхода возвращает рукав в кэш. Переключение в кэш держит длинный рукав после сигнала лонг и держит кэш после сигнала выхода, без короткого рукава.
Пятничные отметки и проиллюстрированный рукав
Значения индикатора берутся из пятничных наблюдений. Любое изменение позиции считается вступившим в силу в следующий понедельник. Поскольку сам индекс добывающих компаний не является торгуемым инструментом, длинный рукав проиллюстрирован паевым фондом золотого сектора.
Все разборы дорожки · 36 разборов
- 1986Фьючерсный fade как единая процедура диапазона, ордера и секретности
- 1992Построение процедуры range-reversal на основе mass-index
- 1993Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капитала
- 1994Оценка недельных правил тайминга: следование тренду и возврат к среднему
- 1996Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металлов
- 1997Построение скользящего регрессионного осциллятора
- 1997Зависящие от режима правила лонга и шорта в механических системах
- 2002Односессионная парная книга с конвертом волатильности, зафиксированным утром
- 2004Совмещение некоррелированных трендовых и возвратных систем
- 2004Наложения ложных пробоев на трендовых рынках
- 2004Rank rotation после разбиения пути, затем Robustness testing
- 2004Боковая лента как фильтр для правил тренда и осциллятора
- 2005Шорт на откате к скользящей средней, который действует только в снижении
- 2006Построение адаптивной ценовой зоны по дважды сглаженному диапазону
- 2007Двухпериодный RSI против недельной базовой линии универсума
- 2008Построение входов в ETF по возврату к среднему с двухбарным вымывом
- 2008Пересобрать короткопериодный стохастик как premier stochastic oscillator
- 2008Карта режимов трёх рынков для отскоков акций и циклов доллара
- 2009Корректировка опционной сделки как одна проверяемая процедура
- 2010Подразумеваемая волатильность как лаборатория рыночного режима May 2010 для S&P 500
- 2011Рассматривайте крупное однодневное движение как классифицированное событие
- 2011Выходы из длинного колла, режимы волатильности и исполнение спреда
- 2011Сочетание осцилляторов одного горизонта с фильтром walk
- 2012Входы на двухбаровом экстремуме полос с трейлинг-стопами
- 2012Восьмимесячная средняя как месячный фильтр для высокодоходных облигаций
- 2014Заполните чек-лист перед сделкой
- 2014Закодированные правила должны проходить один тест, а не более добрую выборку
- 2015Постройте корзину возврата к среднему из одного корреляционного пути
- 2015Возврат индекса после просадки зависит от горизонта и режима
- 2016Рассматривайте конец тренда как передачу эстафеты, а не как сломанную систему
- 2017Тестируемый half-swing откат для продолжения тренда
- 2017Оценка четырёх правил детекции свинга для возврата к среднему
- 2018Внутридневной пробой и возврат к среднему как единый набор правил
- 2018Оценка редких входов возврата к среднему по последовательным закрытиям
- 2020Базовые линии скользящих средних, ценовые вето и возврат к среднему
- 2020Двумерное FX-масштабирование для трендовых и разворотных систем