Skip to main content
Дорожка Market breadth
52 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1996выпуск C071-2

Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса

Осциллятор Макклеллана — это спред между экспоненциальными сглаживателями 0.1 и 0.05 дневной разницы advance-decline. Сопутствующий суммационный индекс — это нарастающий итог этих показаний и может быть инициализирован на нейтральном уровне +1000 до добавления последующих значений.

  • Та же конструкция осциллятора может отслеживать импульс цены, объёма или подсчётов advance-decline, а обычная форма рыночной ширины начинается с дневной разницы advance-decline.
  • Оба экспоненциальных средних инициализируются нулём, каждый тренд обновляется как предыдущий тренд плюс его константа сглаживания, умноженная на разрыв до последней разницы advance-decline, а осциллятор равен тренду 0.1 минус тренд 0.05.
  • Старт суммационного индекса с нуля может удерживать его ниже нуля на всём проиллюстрированном окне, поэтому раскладка использует начальное значение 1000 минус 9 раз тренд 0.1 плюс 19 раз тренд 0.05.
  • После того как установлен нейтральный уровень +1000, каждое последующее значение добавляет новейшее показание осциллятора, а калиброванный индекс трактуется как показание бычьего рынка выше нуля и показание медвежьего рынка ниже нуля.
Записи этого разбора2 записи
Exponential smoothing117 разборовТекущая дорожкаMarket breadth120 разборов

Три шага к осциллятору

Та же конструкция осциллятора может отслеживать импульс цены, объёма или подсчётов advance-decline. Обычное применение к рыночной ширине использует дневную разницу между растущими и падающими листингами. Рыночная ширина — это сигнал участия, построенный по тому, сколько листингов растёт против того, сколько падает, а не по одной ценовой серии.

Эта дневная серия — разница advance-decline: число растущих выпусков минус число падающих выпусков. Построение осциллятора Макклеллана — процесс из трёх шагов. Сформируйте дневную разницу растущих минус падающих, сгладьте эту серию двумя экспоненциальными средними, затем возьмите разницу этих двух средних.

Обновление двух трендов

Более быстрый сглаживатель — десятипроцентный тренд и использует константу 0.1. Более медленный сглаживатель — пятипроцентный тренд и использует константу 0.05. Обе серии инициализируются нулём в проработанной раскладке.

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное среднее, которое смешивает каждое новое наблюдение с предыдущим средним через фиксированную константу сглаживания. Каждое обновление тренда равно предыдущему тренду плюс константа сглаживания, умноженная на разрыв между последней разницей advance-decline и этим предыдущим трендом.

Осциллятор Макклеллана равен тренду 0.1 минус тренд 0.05. Это точечный спред между трендом 10% и трендом 5% разницы advance-decline.

Осциллятор Макклеллана по 10% и 5% трендам NYSE

Торговая линия — только спред между более медленным 10% трендом и более быстрым 5% трендом дневного чистого числа растущих акций NYSE. Рывок широты рынка в середине May поднимает осциллятор почти до 96, после чего тот уходит через ноль в конце May и снова в начале June. Все три ряда — значения рабочего листа из таблицы построения, 4 May through 12 June 1990; обе средние инициализированы нулём.
Торговая линия — только спред между более медленным 10% трендом и более быстрым 5% трендом дневного чистого числа растущих акций NYSE. Рывок широты рынка в середине May поднимает осциллятор почти до 96, после чего тот уходит через ноль в конце May и снова в начале June. Все три ряда — значения рабочего листа из таблицы построения, 4 May through 12 June 1990; обе средние инициализированы нулём.NYSE advances and declines · daily · 1990-05-04T00:00:00.000Z по 1990-06-12T00:00:00.000Z

Обе экспоненциальные средние инициализированы нулём, как рекомендуют Макклелланы. У 10% тренда константа сглаживания 0.1; у 5% тренда — 0.05. Осциллятор равен 10% тренд минус 5% тренд.

Когда суммационный индекс начинается с нуля

Сопутствующий суммационный индекс — это нарастающий итог значений осциллятора. Старт этого итога с нуля может удерживать индекс ниже нуля на всём проиллюстрированном окне выборки.

Нейтральная калибровка на +1000

Начальное значение 1000 минус 9 раз тренд 0.1 плюс 19 раз тренд 0.05 ставит суммационный индекс на нейтральный уровень +1000 до добавления последующих показаний осциллятора. Нейтральная калибровка означает инициализацию кумулятивного индекса так, чтобы обозначенный уровень означал сбалансированный режим, а не произвольный старт электронной таблицы.

После того как это начальное значение задано, каждое последующее значение суммирования равно предыдущему калиброванному итогу плюс новейшее показание осциллятора.

При калибровке с нейтралью 1000 суммационный индекс, который остаётся выше нуля, трактуется как показание бычьего рынка, а падение ниже нуля — как показание медвежьего рынка.

Минимальный прогон в 40 периодов

Заметка о построении рекомендует вычислять осциллятор не менее чем за 40 периодов, хотя в проиллюстрированной калибровке использовано 28 наблюдений из-за ограничений места.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
52 из 71 в дорожке «Market breadth»
19961-3 с.Дальше про «Market breadth»Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммированияНачальное значение осциллятора ширины, рассчитанное на одну дату, составляло около 2000, тогда как та же конструкция, рассчитанная на более позднюю дату, давала около 1000.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году199680 разборов
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1989Построение двухскоростного осциллятора роста-паденияExponential smoothing1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикамExponential smoothing1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкалеExponential smoothing1990Оценка широты рынка: member против odd-lotExponential smoothing1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесковExponential smoothing