Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом

Стек именованных условий

Эта статья записывает двухрыночную валютную процедуру как список отдельно названных условий, а не как одну графическую историю. rule-based-entry — это ордер лонг или шорт, который срабатывает только когда каждый перечисленный тест истинен на одном и том же баре и сопряжён с согласованными условиями выхода и воздержания.

confirmation-stack удерживает этот ордер до тех пор, пока несколько независимых тестов не совпадут, включая как минимум один тест, взятый со второго рынка. Редакторское прочтение: именование каждого условия позволяет процедуру сохранить, отбросить или переизмерить, не скатываясь обратно в непроверяемую графическую историю.

Длинный confirmation-stack

Длинный вход записывается только когда три теста истинны одновременно. six-period средняя торгуемого рынка растёт. Произошёл nine-versus-eighteen moving-average-crossover. three-period средняя второго рынка выше своей twenty-five-period средней.

Средние второго рынка можно оценить только после того, как этот ряд наложен или сопоставлен по датам с барами торгуемого рынка. Пока такого наложения нет, внешний фильтр не является доступным тестом.

Более медленное пересечение как crossover-alert

moving-average-crossover — это смена ранга между двумя средними одного ряда, используемая здесь как разрешение или событие выхода, а не как полная сделка.

Соотношение средних nine-versus-eighteen — одно обязательное условие внутри стека входа, а не самостоятельный ордер. crossover-alert — это недавнее пересечение slower-average, которое остаётся обязательным условием внутри стека вместо того, чтобы само по себе выставлять сделку. Одна кодировка удерживает это пересечение действительным как alert в течение ограниченного числа последующих баров.

Выход без second-market filter

Длинная позиция закрывается, когда eighteen-period средняя пересекает обратно выше nine-period средней. Этот обратный moving-average-crossover не перепроверяет second-market filter.

Воздержание — это дополнение стека: если любой тест long-entry ложен на сигнальном баре, длинный ордер не записывается. Условие выхода не используется, чтобы заново открыть этот фильтр.

Короткая сторона инвертирует каждый тест

Короткий вход и короткий выход инвертируют каждое сравнение, используемое на длинной стороне, включая фильтр средних второго рынка. Поэтому короткий confirmation-stack — это тот же список условий с каждым тестом ранга, обращённым вспять, а не вторая конструкция.

stop-loss, который не ждёт средние

stop-loss — это заранее заданная граница в пунктах или по cash-equity, которая закрывает позицию, даже если правила средних ещё не развернулись. И длинные, и короткие позиции несут этот защитный стоп, записанный как максимальная потеря в пунктах или как фиксированное снижение cash-equity от открытой сделки.

Стоп по point-loss задан как 0.016 в разобранном примере и переформулирован как 0.032 или 0.02, когда та же процедура применяется к другим валютным контрактам. Граница объявляется до постановки сделки.

Next-open fill после сигнального бара

next-open-fill — это соглашение об исполнении, которое ставит ордер на открытии после сигнального бара. Исполненные ордера назначаются на открытие следующей сессии, поэтому записанная процедура включает лаг исполнения one-bar после сигнала. Этот лаг принадлежит процедуре, а не более позднему дискреционному выбору.

Редакторское прочтение архивного рабочего процесса

Редакторское прочтение: архив фиксирует исторический рабочий процесс. Разделение растущей короткой средней, crossover-alert, second-market filter, выхода по reverse-cross и stop-loss — это рамка TradersWeek, чтобы каждое условие можно было измерить само по себе. Эта рамка редакционная и не приписывается архиву.