Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма

Четыре внутренних показателя вместо одного закрытия

Конструкцию ширины рынка можно построить из четырёх внутренних показателей: растущих бумаг, падающих бумаг, объёма растущих и объёма падающих. Этот путь измеряет внутреннее участие сразу многих бумаг. Он не начинается с закрытия или дневного диапазона одной бумаги.

Как формируется отношение

Отношение роста-падения-объёма делит отношение числа растущих бумаг к числу падающих на отношение объёма растущих к объёму падающих.

Значение 1 определено как равновесное. Значения между 0 и 1 помечены как бычьи. Значения выше 1 помечены как медвежьи.

То же четырёхвходовое отношение можно снимать от минут до месяцев, когда для этого горизонта доступны все четыре внутренних показателя.

Сырые значения и экстремальные предупреждения

Сырой дневной ряд описан как обычно остающийся между 0.4 и 2.5 и редко превышающий 4, с одним упомянутым эпизодом 1987 года выше 10.

На сырой шкале значения выше 2.5 и ниже 0.5 трактуются как экстремальные предупреждения максимума и минимума. Эти предупреждения могут прийти рано или продолжать растягиваться, поэтому не являются автоматическим подтверждением разворота.

Сглаживание дневного закрытия

Обычный следующий шаг — сгладить дневное закрытие скользящей средней. Около четырёх-пяти дней используют для краткосрочной работы, от 20 до 23 дней для промежуточной и от 50 до 90 дней для более длинного горизонта.

Удлинение скользящей средней делает экстремальные высокие и низкие значения более редкими и подтягивает опубликованные ориентиры ближе к 1. Примеры полос: 0.7 и 1.25 на четырёхдневной средней, 0.85 и 1.10 на 21-дневной средней и 0.9 и 1.05 на 55-дневной средней.

Сначала усредняют входы

Среднее открытой формы сначала усредняет растущие бумаги, падающие бумаги, объём растущих и объём падающих за N дней, затем подставляет эти средние в то же отношение. Этот вариант представлен как более демпфирующий, чем усреднение готового дневного значения, когда условия волатильны.

Полосы максимума и минимума к равновесию

Индекс максимумов-минимумов — это экстремумы максимума и минимума ряда ширины и объёма, сырого или сглаженного. Эти прогнозные полосы становятся более редкими и ближе к 1 по мере удлинения окна расчёта.