Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика

Запишите проверяемую процедуру

Механическая торговая система оформляется как один или несколько индикаторов, применяемых через явные правила, чтобы процедуру можно было протестировать, а не использовать неформально.

Предназначение системы — поддерживать торговые решения, сдерживать эмоции и отделять технические идеи, которым разработчик доверяет, от идей, которые остаются непроверенными.

Нормализуйте закрытие относительно полос

Полосы Боллинджера — это конверты волатильности, заданные указанным числом стандартных отклонений выше и ниже скользящей средней цены. Здесь они используются как опорные экстремумы для закрытия.

Закрытие за любой из полос Боллинджера рассматривалось как условие импульса, показывающее, что крупное движение уже идёт, а не как отметка того, когда это движение закончится.

Percent-b отображает закрытие на текущие полосы Боллинджера так, что закрытие на нижней полосе равно 0, закрытие на верхней полосе равно 100, а закрытие вне полос оказывается ниже 0 или выше 100. Его описывают как однодневный стохастик, который подставляет полосы вместо максимума и минимума периода.

Удерживайте, пока закрытие не даст сбой

После того как закрытие вышло за полосу Боллинджера, первое правило удержания сохраняло позицию, пока закрытие не развернётся относительно предыдущего закрытия. Такое удержание до разворота закрытия остаётся в сделке, пока последнее закрытие не даст сбой относительно предыдущего закрытия.

Свечной разворот отмечался как альтернатива, которая проявляется не всегда.

Подключите защитный выход после того, как оба правила полос существуют

Предпочтительным выходом оставался противоположный разворот на основе полос. Правило стохастика оставляли как резерв, если ожидаемое продолжение не состоялось.

14-периодный стохастик давал защитный выход из длинной позиции, когда percent-D был ниже своего медленного аналога и percent-D был ниже 80. Этот защитный выход применялся, когда цена так и не достигала противоположного входа на основе полос.

Сдвигайте пороги только после того, как оба выхода записаны

Чтобы увеличить число сигналов, не отказываясь от идеи пробоя и удержания, полосы сузили с 2.0 до 1.9 стандартных отклонений, а уровни срабатывания percent-b сдвинули со 100 и 0 на 95 и 5.

Редакторское примечание: эта корректировка не входит в первый проход записи. Студенты должны завершить оба выхода, прежде чем им будет разрешено сдвигать ширину полос или порог percent-b.

Тестируйте процедуру, не подгоняя её под предпочтительный ряд

Заявленный протокол теста использовал исполнение по открытию следующего дня, и длинные, и короткие сделки, стоп 5 процентов по капиталу, комиссию 25 долларов на каждый вход и выход и 5.5 процента на незадействованный капитал.

Один ряд бумаг с большой капитализацией был выбран по алфавиту, чтобы снизить подгонку правил под предпочтительный инструмент. Руководство по построению состояло в том, чтобы держать правила согласованными с доверенной концепцией, а не тонко настраивать их до подгонки под кривую.