1996выпуск C031
Оценка согласованности траектории эквити с оверлеем k-ratio
Диагностический оверлей может работать рядом с отдельной системой генерации сделок, записывать k-ratio этой системы в журнал и оставлять каждое решение о покупке или продаже действующему движку.
- Процедура оценки не выдаёт сигналов на покупку или продажу. Она предназначена для одновременной работы с отдельной системой генерации сделок и записи k-ratio этой системы в журнал.
- Каждое наблюдение эквити сохраняет капитал как закрытую чистую прибыль плюс прибыль по открытой позиции.
- Полный k-ratio вычисляется только на последней расчётной дате выборки, после регрессии эквити на индекс наблюдений методом наименьших квадратов.
- Сообщаемый k-ratio равен наклону регрессии, делённому на произведение стандартной ошибки наклона и квадратного корня из числа наблюдений.
Диагностический оверлей рядом с торговым движком
Архив описывает диагностический оверлей: сопутствующую процедуру, которая фиксирует траекторию эквити другой системы и сообщает оценку, не выдавая торговых инструкций.
Она предназначена для одновременной работы с отдельной системой генерации сделок и записи k-ratio этой системы в журнал. Процедура оценки не выдаёт сигналов на покупку или продажу.
Что сохраняет каждое наблюдение эквити
Каждое наблюдение сохраняет эквити как закрытую чистую прибыль плюс прибыль по открытой позиции. В фиксированной формулировке, используемой здесь, наблюдение эквити — это датированное значение капитала, определённое таким образом.
Полное отношение вычисляется только на последней расчётной дате выборки.
Как получают k-ratio
Эквити регрессируется на индекс наблюдений методом наименьших квадратов, чтобы получить свободный член и наклон.
Разброс остатков вокруг подогнанной линии преобразуется в стандартную ошибку наклона, используя на две степени свободы меньше, чем число наблюдений. Эта стандартная ошибка наклона — это масштаб остатков регрессии эквити на индекс, делённый на корень из центрированной суммы квадратов индекса наблюдений.
Сообщаемый k-ratio равен наклону регрессии, делённому на произведение стандартной ошибки наклона и квадратного корня из числа наблюдений. k-ratio — безразмерная оценочная величина, равная наклону линейной регрессии последовательного эквити, делённому на стандартную ошибку этого наклона, масштабированную квадратным корнем из числа наблюдений.
Все разборы дорожки · 43 разбора
- 1990Построение базовых линий доллара по ставкам, инфляции и остаткам
- 1990Построение номинального значения индекса по форвардным прибылям и подогнанной доходности
- 1990Построение номинальной цены индекса из прибыли и подобранной доходности
- 1990Ценовые траектории с фиксацией конечных точек — это не прогнозы
- 1990Построение полиномиальных сглаживателей методом наименьших квадратов
- 1991Темпы роста по конечным точкам против согласованности линейной регрессии
- 1991Вневыборочные проверки линейных аппроксимаций роста
- 1991Тренд как устойчивость, а не прямая линия
- 1991Квадратичный тренд, осциллятор остатков и вторичный календарь циклов
- 1991Смещение начала отсчёта времени и дивергенция остатков и цены на квадратичной аппроксимации методом наименьших квадратов
- 1991Линия тренда наименьших квадратов по упорядоченным ценам
- 1992Построение скринингов лог-линейного роста и надёжности
- 1992Построение лог-линейных базовых линий темпа роста
- 1992Максимум, минимум и закрытие следующей сессии по скользящей линейной регрессии
- 1993Проверка индексного мультипликатора цена/прибыль регрессией на краткосрочную ставку
- 1994Вложенный экспоненциальный ценовой фильтр с регрессионными начальными значениями
- 1994Построение двойного экспоненциального среднего из компенсации лага
- 1994Оценка денежной массы как линейной базовой модели опережающего индекса
- 1995Построение трендовых каналов методом наименьших квадратов
- 1995Holdout-проверки линейного базового прогноза годовых ставок по векселям
- 1995Проекционные полосы по наклонам регрессии максимумов и минимумов
- 1995Оценка скользящей средней по конечной точке метода наименьших квадратов на известном тестовом ряде
- 1996Построение концевой скользящей средней по прямой наименьших квадратов
- 1996Оценка согласованности траектории эквити с оверлеем k-ratio
- 1996Оценка month-end разрывов доходности для режимов рынка акций
- 1996Построение полос стандартной ошибки с сессионным индексом
- 1998Оценка линейных регрессионных базовых моделей для стоимостной оценки индекса
- 1998R-squared как двухсостоятельный трендовый фильтр на основе подгонки цена-время
- 2000Коррекция лага скользящего среднего второго порядка
- 2002Линия регрессии цены против беты при отслеживании индекса
- 2003Наклон регрессии с гейтом уверенности тренда по r-squared
- 2003Построение дивергенции finite-volume-element через сравнение наклонов
- 2004Построение дневного балла из регрессии, коррекции и объёма
- 2004Построение линий тренда методом наименьших квадратов по упорядоченным ценам
- 2007Цели пробоя прямоугольника выше высоты
- 2007Подтверждение ценового тренда наклоном регрессии и r-squared
- 2008Угол линейной регрессии, собранный как один тренд-фильтр
- 2010Свинг-машина с двумя состояниями из четырёх скользящих экстремумов
- 2016Оцените тесноту нефтяного комплекса перед дивергенцией или регрессией
- 2017Межрыночная дивергенция Nikkei–иена как кейс рыночного режима
- 2017Построение коэффициента Калмара и базовых линий линейной регрессии
- 2019Послойное построение pair-trade против управления по средней цене спреда
- 2020Наклон convolution, построенный из вложенной линейной регрессии