Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом

Один набор правил для четырёх валютных фьючерсов

Один набор правил применяется без изменений к четырём валютным фьючерсам: иене, немецкой марке, швейцарскому франку и британскому фунту.

Валютные индикаторы — это 6-дневная, 9-дневная и 18-дневная простые скользящие средние дневного закрытия каждого контракта. Скользящая средняя — это среднее значение указанной серии дневных закрытий; она используется и как проверка наклона на том же рынке, и как трендовый фильтр второго рынка.

Кроссовер — это алерт, а не исполнение

Пересечение скользящих средних — это смена ранга между двумя простыми средними одного и того же дневного закрытия; оно трактуется как алерт, который называет сторону, а не как автоматическое исполнение.

Пересечение 9-дневной средней выше 18-дневной — это только лонг-алерт. Пересечение ниже — только шорт-алерт. Первое условие длинной стороны — это алерт на покупку. Первое условие короткой стороны — это алерт на продажу.

Правила наклона и облигаций определяют разрешение

Лонг также требует, чтобы сегодняшняя 6-дневная средняя превышала вчерашнее 6-дневное значение. Шорт требует, чтобы сегодняшняя 6-дневная средняя была ниже вчерашнего значения.

Межрыночный фильтр допускает валютный вход только когда более короткая средняя казначейских облигаций стоит на совпадающей стороне относительно более длинной облигационной средней. Лонг разрешён только если 3-дневная средняя фьючерсов на казначейские облигации закрывается выше 25-дневной средней. Шорт требует, чтобы 3-дневная облигационная средняя закрылась ниже 25-дневной средней.

Тайминг следующего открытия и два выхода

Когда алерт, 6-дневная проверка наклона и облигационный фильтр все проходят, позиция открывается на открытии следующей сессии. Исполнение на следующем открытии означает открытие или закрытие сделки на открытии следующей сессии после того, как условия по цене закрытия уже известны.

Стоп-лосс — это защитное закрытие, которое завершает позицию, как только нереализованный убыток от цены входа достигает указанной долларовой суммы. И лонг, и шорт закрываются автоматически, если позиция показывает убыток в 2000 долларов от цены входа.

Если 9-дневная валютная средняя повторно пересекает 18-дневную против открытой сделки, позиция закрывается на открытии следующей сессии.

Редакторское прочтение конструкции

Редакторское прочтение: факты архива описывают исторический рабочий процесс, в котором номинация и разрешение — это не одна и та же задача. Кроссовер только называет сторону. Проверка наклона, облигационный фильтр, тайминг следующего открытия и долларовый стоп записаны как отдельные правила, чтобы сделка не существовала, пока каждое из них не прошло.

Редакторское прочтение: стоп-лосс — это заранее заданный долларовый лимит от цены входа, а неблагоприятное обратное пересечение — отдельное закрытие на следующем открытии. Номинация, разрешение, тайминг и защита остаются раздельными, чтобы любое правило могло не сработать без переписывания остальных.