Фильтры траектории эквити для размера контракта и просадки

Ограничьте экспозицию до следующей сделки

Высокая доля прибыльных дней всё равно может оставить счёт без изменения, если одна последующая убыточная сделка достаточно велика, чтобы перекрыть предыдущую серию, поэтому экспозицию нужно ограничить до следующей сделки.

Траектория эквити — это нарастающий итог результата каждой сделки, прибавленный к стартовому капиталу. Её читают по наклону, диапазону и пробоям. Нисходящий наклон рассматривается как сигнал уменьшить размер позиции и проверить, не изменились ли метод, рыночный режим или соблюдение сигналов.

Один контракт и коридор винрейта

Фиксированный размер контракта — это книга по умолчанию в одну единицу, которая остаётся неизменной, пока заранее заданное условие по винрейту не позволит шагнуть до двух единиц и не потребует вернуться к одной единице, когда это условие нарушается.

Текущий винрейт должен оставаться внутри коридора винрейта, например от 50 до 70 процентов, или от 40 до 60 процентов для трендследящей книги. Падение ниже 50 процентов рассматривается как остановка или сокращение до половины размера. Фиксированную книгу в один контракт можно шагнуть до двух контрактов только пока текущий винрейт держится на уровне 57 процентов или выше, затем вернуть к одному контракту, когда он опускается ниже этой линии.

Сокращайте размер при росте волатильности результатов

Позиционирование по волатильности — это фильтр, который уменьшает или приостанавливает экспозицию, когда траектория эквити, размер недавней прибыльной сделки или темп убытков показывают рост волатильности результатов, чтобы убыток следующей сделки оставался ограниченным.

Когда последняя прибыльная сделка опускается ниже текущей средней прибыльной сделки, размер сокращают как раннее предупреждение о том, что условия или убыточная серия могут меняться.

Отойдите в сторону по средним, линиям тренда и итогам убытков

Лимит просадки — это правило отойти в сторону или сократить размер, которое срабатывает, когда эквити пробивает свою скользящую среднюю или линию тренда либо когда убытки ускоряются, чтобы убыточная серия не разъела счёт.

Фильтр средней эквити — это скользящая средняя траектории эквити, обычно от 10 до 25 периодов, которая удерживает размер меньшим или нулевым, пока эквити ниже средней. Когда эквити находится ниже этой средней, торговлю приостанавливают или размер уменьшают, пока траектория не пересечёт среднюю обратно, чтобы кластер крупных убытков не довёл счёт до нуля.

Пробой вниз восходящей линии тренда эквити используется как фильтр, чтобы остановить или уменьшить позиции, потому что он может отмечать начало убыточной серии. Ведутся отдельные нарастающие итоги прибылей и убытков, чтобы ускоряющаяся линия убытков могла запустить корректировку. Те же графики используются, чтобы менять размер, переключать методы или останавливать торговлю.