Построение замкнутых правил для спайков, тайм-стопов и gap-failure

Signal-series и trade-series

Конструкция может вычислять тесты входа и выхода на одной серии, размещая полученные позиции в другой серии. Signal-series — это серия, условия которой порождают входы, выходы и тесты stay-in-force. Trade-series — это инструмент, который фактически покупается или продаётся, когда эти тесты срабатывают.

Percentage-change-spike и тесты stay-in-force

Percentage-change-spike срабатывает, когда доходность lookback пересекает выбранный верхний или нижний порог. Длина lookback, пороги спайка и лимит confirmation-bar записываются как параметры, чтобы всю процедуру можно было варьировать в тестах.

В лонге signal-series может быть обязана зафиксировать новый максимум в заданном окне. Невыполнение этого само по себе является условием reverse-to-short. В шорте signal-series может быть обязана зафиксировать новый минимум в заданном окне. Невыполнение этого само по себе является условием reverse-to-long. Confirmation-clock — это текущий счётчик баров с последнего подтверждающего экстремума, пока позиция открыта.

Time-stop-reversal и always-in-reversal

Time-stop-reversal — это принудительный переворот, когда confirmation-clock превышает заданный лимит баров. Листинги реализуют этот стоп разворотом, если подтверждающий экстремум не появился в течение заданного числа баров: 50 баров в обе стороны в одном листинге и более 44 баров без нового максимума или более 36 баров без нового минимума в другом.

После открытия первой позиции одна конструкция остаётся непрерывно в позиции, разворачиваясь из лонга в шорт и из шорта в лонг, а не закрывая позицию. Такая конструкция always-in-reversal не закрывает позицию после первого входа.

Условия gap-failure

Gap-failure — это открытие за экстремумом предыдущего дня, которое затем закрывается обратно через середину диапазона текущего дня. Range-midpoint — это середина между максимумом и минимумом сессии; по ней закрытие классифицируется как upper-half или lower-half.

Gap-failure лонг задаётся как открытие ниже предыдущего минимума вместе с закрытием выше середины high-low того дня. Gap-failure шорт задаётся как открытие выше предыдущего максимума вместе с закрытием ниже середины high-low того дня.