1996выпуск C011-5
Построение сигналов volume-split и ширины рынка advance-decline
Внутренние показатели собираются по порядку: подтверждают, какие экстремумы учитываются, разделяют, какие сессии обновляют какой накопительный итог, и сглаживают чистое число растущих. Гипотеза по ширине рынка или volume-split — это набор этих конструкционных решений.
- Peak-divergence и trough-divergence оцениваются только после того, как свинговые максимумы или минимумы подтверждены через peak-strength либо через zigzag-filter, который при увеличении дистанции оставляет меньше экстремумов.
- Оба конструктора сравнивают нормированные по диапазону ценовые экстремумы с парным осциллятором и переносят вперед предыдущее значение divergence-index, если любой из локальных диапазонов равен нулю.
- Negative-volume-index и positive-volume-index накапливают одно и то же дневное процентное изменение цены при противоположных условиях по объему. On-balance-volume в той же семье присваивает объем по направлению изменения цены.
- Smoothed-advance-decline строит ширину рынка как семидневную среднюю растущих бумаг минус падающих бумаг, затем трактует зоны перекупленности и перепроданности как уровни, которые нужно измерить.
Соберите внутренние показатели как последовательность сборки
Рабочий процесс архива собирает внутренние показатели в фиксированном порядке. Сначала он подтверждает свинговые экстремумы и сравнивает их с осциллятором. Затем разделяет дневное процентное изменение цены по тому, сжался объем или расширился относительно предыдущей сессии. В конце он может сгладить разницу растущих бумаг минус падающих бумаг в один ряд ширины рынка.
Подтвердите, какие экстремумы учитываются
После подтверждения свингового максимума конструктор пиков сравнивает последнее изменение ценового пика, масштабированное по диапазону максимум-минимум этих пиков, с соответствующим изменением пика осциллятора, масштабированным по его собственному диапазону. Это сравнение и есть peak-divergence.
Конструктор впадин подтверждает свинговые минимумы и вычитает нормированное изменение ценовой впадины из нормированного изменения впадины осциллятора, прежде чем применить тот же шаг масштабирования. Это сравнение и есть trough-divergence.
Оба конструктора принимают счетчик peak-strength — сколько баров должно обрамлять экстремум — и ряд осциллятора как вход сравнения. Если любой из локальных диапазонов равен нулю, предыдущее значение переносится вперед.
Замените силу по числу баров на zigzag-filter
zigzag-filter, который оставляет только максимумы и минимумы, разделенные минимальной ценовой или процентной дистанцией, может заменить peak-strength по числу баров. Увеличение этой дистанции сохраняет меньше экстремумов.
Сформируйте ограниченный divergence-index
Когда на цене и на осцилляторе определены последние два пика и диапазон между ними, значение пика равно пятидесяти, умноженному на разность этих двух нормированных отношений. divergence-index описывается как лежащий в диапазоне от -100 до 100.
Разделите, какие сессии обновляют какой накопительный итог
Negative-volume-index накапливает дневное процентное изменение цены только в сессии, когда объем ниже, чем в предыдущей сессии. Парный positive-volume-index накапливает то же процентное изменение цены только когда объем выше, чем в предыдущей сессии.
Пересечение с годовой средней предлагается как одно правило чтения этих рядов volume-split на длинном горизонте.
On-balance-volume — это паттерн накопления объема со знаком в той же конструкционной семье, что и ценовые итоги volume-split: объем присваивается в соответствии с направлением изменения цены.
DJIA с индексами отрицательного и положительного объёма, апрель–октябрь 1995
Дневное процентное изменение накапливается только на соответствующей стороне объёма (построение Dysart/Fosback в том виде, в каком оно задано формулами SMARTRADER). Оцифровано с растра; индексы приблизительны с погрешностью около 0.2 пункта индекса, Dow — около 20 пунктов. На исходном рисунке не показана годовая скользящая средняя, которую Fosback использовал как фильтр бычьего тренда.
Сгладьте чистое число растущих в один ряд
Ширина рынка — это чистое участие, измеренное по растущим против падающих бумаг, затем опционально сглаженное в один ряд. Ряд smoothed-advance-decline строится как семидневная средняя растущих бумаг минус падающих бумаг. После этого шага зоны перекупленности и перепроданности трактуются как уровни, которые нужно измерить, а не предполагать.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 1986Подтверждение объёмом, negative volume index и дивергенция
- 1990Построение линии отрицательного объёма со знаковым диапазоном
- 1990Когда ширина рынка тихих дней не проходит проверку горизонта
- 1994Сборка фильтров со скорингом в иерархическую систему прогноза по акциям
- 1996Построение сигналов volume-split и ширины рынка advance-decline
- 1996Построение on-balance volume, volume-price analysis и negative volume index
- 1996Построение объёмного расхождения из percent-b
- 1996Построение диспаритета percent-B цены и объёма
- 2003Построение индекса негативного объёма как теста режима по скользящей средней