Оценка фильтров weekday-in-month для дневных сделок по индексу

Месячный слот, а не годовая карта

Старые сезонные тесты связывают множество дат входа и выхода внутри года. Эта оценка вместо этого привязывает разрешение на сделку к позиции дня недели внутри месяца, потому что запланированные отчёты и сходные события попадают на эти месячные слоты, а не на фиксированный день года.

Код weekday-in-month — это двузначная метка n-го дня недели внутри календарного месяца. Он используется, чтобы разрешить или заблокировать сделку, а не чтобы выбрать день года.

Как кодируется каждая сессия

Каждая сессия кодируется двузначным кодом weekday-in-month: первая цифра — порядковый номер в месяце, вторая — день недели от 1 до 5, верхняя граница — 55 пятой недели. Коды пятой недели объединяются в один гейт greater-than-50, потому что такие сессии редки.

Восемь простых паттернов входа относительно открытия в той же сессии каждый проверялся по этим кодам, а не оставлялся срабатывать на любую дату. Фильтр календарной позиции разрешает в остальном простой вход относительно открытия только на выбранных кодах weekday-in-month.

Hold-out сплит как тест оставить-или-отбросить

Непрерывный ряд индексных фьючерсов был разделён так, что April 1982 through December 1989 — окно подгонки, а January 1990 through March 1996 — hold-out сплит. Это зарезервированное позднее окно используется, чтобы сохранить правило только если винрейт и средний результат сделки остаются сопоставимыми с окном подгонки.

Связка паттерна и фильтра отбрасывалась, если винрейт или средний результат сделки расходились на этом сплите. Три из восьми паттернов были удалены из-за больших разрывов среднего результата сделки даже когда hold-out окно улучшилось.

Что общего у сохранённых правил

Сохранённые правила используют выход на закрытии той же сессии, оставляя позицию на закрытии этой сессии, чтобы вход, календарный гейт и выход оставались одной процедурой дневной сделки. Они выдают сигнал накануне, так что код weekday-in-month называет предыдущую сессию, допускают только одну позицию в данном направлении одновременно и не несут защитного стопа в базовой процедуре.

Проверки устойчивости и оставшийся перекос

Сопоставимое качество по обе стороны hold-out сплита рассматривается как проверка против цели задним числом — ошибки обвести самые плотные исторические попадания и затем считать этот круг запланированным методом. Ещё не виденные живые данные названы более сильной проверкой, и всей конструкции по-прежнему позволено оказаться изощрённой подгонкой.

После удаления двух коротких паттернов и одного длинного оставшаяся оценочная книга смещена в лонг. Более близкий стоп фиксированного долларового размера снизил совокупный нетто-результат и увеличил просадку по сравнению с выходом на закрытии той же сессии, тогда как более широкие стопы показали лучший результат в прогоне оптимизатора. Редакторское прочтение: этот перекос в лонг и контраст размера стопа — остатки оценочной книги, а не утверждение, что экран является готовым преимуществом.