Именованные lookback, пороги и серии для правил входа

Назовите каждое решение до перебора

rule-based-entry — это единая процедура, которая превращает именованные входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигнал входа, выхода или воздержания на периоде удержания системы, чтобы весь набор правил можно было проверить вместе. Архив применяет эту процедуру к входу по rate-of-change. Rate-of-change — это повторяемое сравнение текущей ценовой структуры с предшествующим значением на той же шкале; оно используется, чтобы превратить условие процентного изменения в фальсифицируемую многонедельную торговую гипотезу.

Архив не оставляет эти условия одной смешанной формулой. Он именует lookback, отсечки по величине и подтверждающую серию как отдельные входы. Редакция: именно это разделение позволяет последующему перебору параметров проверять одно решение за раз.

Два lookback на одном индексе

Ряд процентного изменения сопоставляет индекс электроэнергетических компаний с его значением выбранное число недель назад, и это число недель рассматривается как неизвестная, которую нужно найти. Это число недель — percent-change-lag, число недель, которым измеряют, насколько сдвинулся индекс электроэнергетических компаний; оно рассматривается как вход для перебора, а не как фиксированная константа. Тридцать восемь недель — иллюстративный lookback, привязанный к этому ряду процентного изменения.

direction-lag — это отдельное число недель, которое только спрашивает, выше или ниже тот же индекс своего прошлого значения. percent-change-lag и direction-lag заданы как два различных параметра, а не как один общий lookback. Направление индекса хранится как +1, когда текущий индекс превышает своё значение на direction-lag, и как -1, когда оно ниже.

Пороги и серия одного знака

buy-threshold — это уровень процентного изменения, который должен быть достигнут или превышен, прежде чем допускается сигнал покупки. sell-threshold — это уровень процентного изменения, который должен быть достигнут или оказаться ниже, прежде чем допускается сигнал продажи. Для покупки ряд процентного изменения должен быть на уровне или выше параметра buy-percent. Для продажи он должен быть на уровне или ниже параметра sell-percent.

direction-streak — это требуемая серия подряд идущих значений направления с тем же знаком, прежде чем выдаётся покупка или продажа. Покупка также требует заданной серии подряд идущих значений направления +1, а продажа — заданной серии подряд идущих значений -1.

Редакция: пороги спрашивают, насколько сдвинулся ряд процентного изменения, а серия спрашивает, держало ли направление тот же знак достаточно долго. Это разные решения, поэтому у них разные имена.

Сокращённые имена по-прежнему помечают отдельные входы

Среда программирования ограничивает длину идентификатора 20 символами и запрещает пробелы, спецсимволы и зарезервированные слова, что вынуждает сокращать имена параметров. Редакция: сокращения могут быть короткими, но они всё равно должны не давать percent-change-lag, direction-lag, buy-threshold, sell-threshold и direction-streak схлопнуться в один идентификатор.

System-optimization — это обращение с входами правил как со значениями, которые нужно найти при заданных рыночных ограничениях и ограничениях исполнения, а затем оценка получившихся сигналов на периоде удержания системы. Редакция: когда у каждого решения своё имя, этот перебор может менять один вход за раз, а не одну запутанную формулу.